صلیب مرگ توضیح داده شد - آیا این ساده ترین استراتژی معاملاتی است؟

صلیب مرگ زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند.

محبوب ترین میانگین متحرک مورد استفاده، میانگین متحرک 200 روزه و میانگین متحرک 50 روزه است.

نمونه ای از صلیب مرگ

در زیر نمودار روزانه S& P 500 با میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه آمده است:

صلیب مرگ زمانی اتفاق می افتد که میانگین 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه از بالا عبور کند.

همانطور که می بینید، این اتفاق در 7 دسامبر رخ می دهد و بلافاصله پس از وقوع آن، S& P 500 11% کاهش می یابد.

بنابراین صلیب مرگ یک سیگنال نزولی است که قرار است ضعف کوتاه مدت در بازارها را پیش بینی کند.

صلیب طلایی چیست؟

پس صلیب طلایی چیست؟همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، صلیب طلایی یک شاخص صعودی است که زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند.

رایج ترین کاربرد زمانی است که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند.

نمونه ای از صلیب طلایی

در اینجا نمونه ای از صلیب طلایی است که در 8 جولای 2020 اتفاق افتاد:

همانطور که می بینید، این یک سیگنال صعودی است: پس از وقوع صلیب طلایی، بازار سهام بیش از 33 درصد افزایش یافت - و هنوز تمام نشده است.

چرا ناگهان همه در مورد صلیب مرگ صحبت می کنند؟

صلیب مرگ اخیراً خبرساز شده است زیرا چند روز پیش، در 19 ژوئن، در بیت کوین رخ داد:

چرا این صلیب مرگ بیت کوین چنین معامله بزرگی است؟

صلیب طلایی در ماه می 2020 در بیت کوین رخ داد، و در حال حاضر، صلیب مرگ نشان دهنده یک روند معکوس است، به این معنی که روند صعودی فوق العاده از 9000 دلار به 64000 دلار ممکن است به پایان برسد.

استراتژی تجاری "صلیب طلایی / صلیب مرگ".

بنابراین چگونه معامله گران می توانند از این در معاملات خود استفاده کنند؟

خوب، این یک استراتژی معاملاتی بسیار ساده است:

• وقتی صلیب طلایی می بینید خرید می کنید و
• با دیدن صلیب مرگ می فروشید

بنابراین این یک استراتژی معکوس روند بسیار ساده است.

صلیب مرگ چقدر دقیق است؟

خب بیایید بفهمیم

من آن را در TradingView برنامه ریزی کردم تا بتوانیم به راحتی این استراتژی را آزمایش کنیم.

صلیب مرگ / عملکرد استراتژی صلیب طلایی برای بیت کوین

من فرض کردم که با این استراتژی یک موقعیت 10000 دلاری معامله خواهم کرد.

در طول 10 سال گذشته، 13 معامله وجود داشته است:

6 مورد از آنها معاملات برنده و 7 مورد معامله بازنده بودند.

بنابراین درصد برنده فقط 46٪ است.

خبر خوب: معاملات برنده بسیار بزرگتر از معاملات بازنده هستند.

خبر خوب بیشتر: سود خالص با این استراتژی 1, 168, 302. 74 دلار خواهد بود - بر اساس 10, 000 دلار.

این یک بازده 11683٪ است!

بنابراین…. آیا ما برنده داریم؟

آیا این ساده ترین و قدرتمندترین استراتژی برای معامله گران است؟

نه کاملاً ... زیرا به این موضوع نگاهی بیندازید:

اگر 10 سال پیش 10،000 دلار بیت کوین خریداری کرده اید و تا الان آن را نگه داشته اید ، پس از آن 71،538،104 دلار درآمد داشتید.

بنابراین اگر فقط BTC را خریداری می کردید و آن را نگه می داشتید ، می توانستید در مقابل "فقط" 1. 1 میلیون دلار "فقط" 71 میلیون دلار درآمد داشته باشید؟

بنابراین شاید این استراتژی خوب نباشد؟

یا…. شاید بیت کوین فقط یک استثنا باشد زیرا مثل دیوانه شده است؟

بیایید آن را در چند سهام دیگر آزمایش کنیم و ببینیم که چگونه عملکرد آن را انجام می دهد.

عملکرد استراتژی صلیب مرگ / طلایی برای جاسوسی

ما داده های بیشتری برای جاسوسی داریم ، بنابراین می توانیم به سال 1994 برگردیم.

این 27 سال داده است.

بیایید ببینیم اگر این استراتژی را در مورد جاسوسی معامله کنیم ، به چه نتیجه ای می رسیدیم.

در طول 27 سال گذشته ، ما 25 معاملات داشتیم.

• 12 نفر از آنها برنده معاملات شدند و
• 13 نفر از آنها در حال از دست دادن معاملات بودند.

بنابراین درصد برنده 48 ٪ است - بسیار شبیه به درصد برنده هنگام تجارت بیت کوین.

و ما 10،000 دلار اولیه خود را به 35،652. 65 دلار تبدیل می کردیم.

این 356 ٪ است - در 27 سال ، یعنی تقریباً. 13 ٪ در سال.

برای من ، این اصلاً چشمگیر نیست. من معمولاً 60-80 ٪ در سال با استراتژی های معاملاتی خود می سازم.

اما بیایید این را با "خرید و نگهدارنده" مقایسه کنیم:

اگر ما در سال 1994 10،000 دلار سرمایه گذاری کردیم و کاری نکردیم ، 85،703 دلار ارزش دارد!

این در 27 سال 857 ٪ است ، یعنی 31 ٪ در سال.

بنابراین بدیهی است ، یک رویکرد ساده "خرید و نگهدارنده" از این استراتژی معاملاتی با عاملی بیش از 2 عمل می کند!

شاید ما نیاز به یافتن سهام داشته باشیم که برای این استراتژی "محدودتر" باشد؟

عملکرد استراتژی صلیب مرگ / طلایی برای IBM

IBM قطعاً متناسب با معیارهای سهام محدوده ای است:

بین سالهای 1973 و 1997 ، IBM بین 10 تا 40 دلار معامله شد.

بین سالهای 1999 و 2010 ، IBM در محدوده 70 - 140 دلار معامله شد.

و از سال 2011 ، IBM در همه جا قرار دارد:

بنابراین بیایید نگاهی به عملکرد بیندازیم.

ما می توانیم به سال 1974 برگردیم ، این 47 سال است!

در طی این 47 سال ، 93 معاملات وجود داشت!

اما تنها 24 نفر از آنها برنده معاملات شدند و 69 نفر از آنها در حال از دست دادن معاملات بودند.

این درصد برنده تنها 25. 81 ٪ است.

این خوب به نظر نمی رسد

اما بیایید نگاهی به گزارش عملکرد بیندازیم:

اگر ما در سال 1974 با 10،000 دلار شروع کرده بودیم و قوانین این استراتژی معاملاتی را دنبال می کردیم ، پس 9،524 دلار از دست می دادیم!

و با یک رویکرد ساده "خرید و نگهدارنده" ، ما می توانستیم 10،000 دلار خود را به 79. 929 دلار تبدیل کنیم.

صلیب مرگ چقدر دقیق است؟

همانطور که از این مثالها می بینید ، توجه به صلیب مرگ به همان اندازه بی فایده است که یک بازیکن آکاردئون را روی یک شکار گوزن یا درب صفحه نمایش زیر دریایی قرار دهید.

هم صلیب مرگ و هم صلیب طلایی خیلی دیر ظاهر می شوند تا مفید باشند.

سال گذشته به وقوع یک صلیب مرگ در S& P 500 نگاهی بیندازید:

هنگامی که سرانجام صلیب مرگ رخ داد ، حرکت پایین در حال حاضر به پایان رسید و بازار سهام در حال بهبودی آن بود.

آیا تجزیه و تحلیل فنی بی فایده است؟

همانطور که می دانید ، من استراتژی PowerX را که مبتنی بر 3 شاخص است ، تجارت می کنم:

و برای من خیلی خوب کار می کند.

با این استراتژی ، من توانسته ام در کمتر از 8 هفته 3،472 دلار سود کسب کنم!

این بیش از 17 ٪ در 2 ماه است!

اگر بتوانم این کار را ادامه دهم ، این 102 ٪ در یک سال خواهد بود-بسیار بهتر از یک رویکرد "خرید و نگهدارنده" یا استراتژی تجارت "صلیب مرگ / صلیب طلایی".

اگر می خواهید در مورد این استراتژی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، اکنون اینجا را کلیک کنید ، و من قوانین دقیق این استراتژی تجارت را توضیح خواهم داد. این بسیار ساده است ، و شما می خواهید آن را دوست داشته باشید. آنجا میبینمت.

اشتراک گذاری

پست های مرتبط

بهترین استراتژی گزینه گسترش عمودی

شما چه نوع معامله گر هستید؟

راهنمای مبتدی برای خرید گزینه های فروش در مقابل فروش

نحوه فروش گزینه های Put: الزامات حاشیه توضیح داده شده

پاسخ دهید

هوم ، من فکر می کنم در روشی که برای Backtest از استراتژی در S& P 500 استفاده کرده اید اشتباه بوده است. آیا سود سهام را دوباره سرمایه گذاری کردید؟به گفته من ، خرید و نگهدارنده به 153k رشد می کند ، و میانگین استراتژی متحرک به 146k افزایش می یابد ، هنوز هم خرید و نگه داشتن برنده است ... اما برای خیلی زیاد نیست. با این حال ، اگر کسی در سال 2000 بازنشسته شد و هر سال 4 ٪ برداشت از تورم را شروع کرد ، میانگین های حرکت به نفع 4x برنده می شوند (در واقع ، استراتژی میانگین در حال حرکت تقریباً دو برابر پول اولیه و دیگری به پایان می رسدنیمی از پول ، در یک خطر بسیار جدی برای شکستن در چند سال).

برنامه ریزی بهتر تجارت بهتر

سلام ، من مارکوس هایتکوتر هستم. من مصمم هستم که معامله گران سودآور ایجاد کنم. سوال این است که آیا شما یکی از آنها خواهید بود؟من یک الگوی برنامه معاملاتی و آموزش کوتاه را در آنجا قرار داده ام که در آن شما را از طریق ساخت یک برنامه معاملاتی "ضد گلوله" قدم می زنم:

مقالات گرایش

پادکست را بررسی کنید

زمان باقیمانده را بخوانید: دقیقه

اعتبارنامه های ما را بررسی کنید

بررسی 5 ستاره ما

نه Rockwell Trading Services LLC. هیچ افسر ، مدیر ، کارمند ، سهامدار ، پیمانکار یا هر شخص مرتبط با آن ، (در مجموع ، تجارت راکول) ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده نیست. نظرات ، اطلاعات و نکات برجسته تجارت در این وب سایت یا هر انجمن دیگری ، از جمله ، اما محدود به وبلاگ ها ، رسانه های اجتماعی ، مصاحبه ها و سایر رسانه های پخش نشده ، (هر یک از "کانال رسانه ای") ، به عنوان سرمایه گذاری به آنها اعتماد نمی شودمشاوره ، اما صرفاً برای کمک به کاربران در آموزش خود است. به کلیه افرادی که از این سایت یا هر کانال رسانه ای استفاده می کنند ، توصیه می شود خطرات مربوط به سهام و گزینه های تجاری را یاد بگیرند و قبل از انجام هرگونه معامله مالی ، به دنبال مشاوره حرفه ای و حرفه ای باشند. معاملات اوراق بهادار ، از جمله مواردی که شامل سهام ، اوراق قرضه و گزینه های برجسته شده توسط Rockwell Trading و پرسنل آن است ، یک فعالیت ذاتاً ریسک پذیر است. معامله گران باید تحقیقات خود را انجام دهند و تمام خطرات مربوط به هر معامله را درک کنند. تجارت راکول ، ضمن تلاش برای ارائه اطلاعات دقیق ، نمی تواند و به هیچ وجه نمی تواند موفقیت در تجارت را تضمین کند.

کپی رایت © 2005 - 2023 Rockwell Trading Services LLC ، ایالات متحده. کلیه حقوق محفوظ است. تلفن: 512-337-1885 ، 650 Springlake Dr. ، Dripping Springs ، TX 78620