درس 9: ADX

سیستم های پیروی از روند یک روش محبوب برای تجارت باقی مانده است ، اما همه شکست ها به یک روند تبدیل نمی شوند. در واقع ، مطالعات نشان می دهد که بازارها کمتر از 30 ٪ از زمان را دارند ، و بقیه این موارد به تجارت محدوده ای داده می شود که باعث می شود کسانی که به دنبال استفاده از حرکت جهت دار هستند ، ناامید شود. شاخص متوسط جهت (ADX) می تواند به کاهش تعداد معاملات ممکن کمک کند ، با هدف کاهش لیستی از ایده های تجاری برای فراهم کردن فرصت های بالقوه سودآورتر.

نحوه استفاده از این راهنما

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های معاملاتی ADX را در عمل قرار دهید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 50،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.

شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟

شاخص متوسط جهت (ADX) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب و یک شاخص سه خطی است که به طور گسترده استفاده می شود. این به معامله گران کمک می کند تا دریابند که آیا بازار گرایش دارد و این روند چقدر قوی است. ADX ممکن است برای هر ابزار تجاری از جمله سهام ، شاخص ها ، ارزهای رمزنگاری شده و فارکس اعمال شود.

نشانگر ADX معمولاً شامل سه خط جداگانه است. ADX معمولاً با دو شاخص دیگر همراه است-نشانگر جهت مثبت (+DI) و نشانگر جهت منفی (-DI). این خطوط به بازرگانان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا تجارت طولانی یا کوتاه انجام دهند یا اصلاً از تجارت خودداری کنند.

برای تعیین کمیت استحکام روند ، محاسبه شاخص متوسط جهت بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی خاص است. به طور معمول ، این شاخص برای یک دوره 14 روزه محاسبه می شود ، اگرچه ممکن است برای هر نمودار-از جمله یک ساعت یا هفتگی-اجرا شود.

نشانگر ADX در پلت فرم Capex.com در دسترس است. پلت فرم برنده جایزه ما به معامله گران این امکان را می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند ، ابزارهای نقاشی را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را به منظور بهبود استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنند.

چه کسی نشانگر ADX را اختراع کرده است؟

شاخص متوسط جهت (ADX) در سال 1978 توسط J. Welles Wilder برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت کالا ایجاد شد اما می تواند کاملاً در هر بازار و بازه های زمانی اعمال شود.

جی ولز وایلدر که در دهه 1930 به دنیا آمد، یک مهندس بود که تبدیل به توسعه دهنده املاک و مستغلات شد و تبدیل به تحلیلگر فنی شد.

آقای وایلدر که بیشتر به خاطر آثارش در زمینه تحلیل تکنیکال شناخته شده است، شاخص های میانگین برد واقعی (ATR) و سهموی SAR را نیز ایجاد کرد.

نحوه استفاده از ADX

همانطور که در بالا ذکر شد، نشانگر ADX دارای 3 خط است: خط کلی ADX (خط سیاه در مثال های ما) و دو خط DI (خطوط سبز و قرمز). ابتدا خط ADX را بررسی می کنیم.

خط نشانگر ADX

اساساً، خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می کند، و یک ADX افزایشی به این معنی است که روند در حال افزایش است، یک ADX نزولی روندی را نشان می دهد که در حال از دست دادن حرکت یا معکوس است و یک ADX مسطح یک محدوده جانبی را نشان می دهد.

آنچه که دانستن آن نیز مهم است این است که ADX غیر جهت دار است به این معنی که هیچ اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی دهد. هنگامی که ADX بالا می رود، تمام معنی آن این است که روند در حال افزایش است - این می تواند نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد. دو تصویر زیر این را به خوبی نشان می دهند و ADX هم در طول روند صعودی (نخستین تصویر) و هم در طول روند نزولی (اسکرین شات دوم) افزایش می یابد.

در نهایت، ما باید در مورد سطح آستانه شاخص ADX صحبت کنیم. همانطور که در نمودارهای USA500 و US Tech 100 در زیر مشاهده می کنید، ما یک خط عمودی را در پنجره ADX در سطح 20. 00 رسم کردیم. سطح 20. 00 به عنوان یک تساوی عمل می کند: اگر ADX پایین تر از سطح 20. 00 باشد، قیمت در یک محدوده یا در یک روند بسیار ضعیف قرار دارد و تنها زمانی که ADX از سطح 20. 00 بالاتر می رود، روند قوی را نشان می دهد که احتمالاً ادامه خواهد داشت.. در نمودار USA500 در زیر، اولین باری را که ADX به بالای سطح 20. 00 می شکند و سپس زمانی که ADX به زیر سطح 20. 00 بازگشت و نشان داد که قیمت شتاب خود را از دست داده است را مشخص کردیم.

خطوط DI

قسمت دوم نشانگر ADX دو خط DI است که معمولاً دارای کد رنگی هستند (در مثال ما زرد و سبز). خطوط DI اطلاعات جهت را ارائه می دهند و همچنین قدرت روند را اندازه گیری می کنند.

وقتی +DI (زرد) بالای DI (سبز) باشد، فشار رو به بالا بیشتر از فشار نزولی در قیمت است. برعکس، اگ ر-DI بالاتر از +DI باشد، فشار نزولی بیشتری روی قیمت وجود دارد.

هر چه فاصله بین دو خط اصلی بیشتر باشد، روند قیمت قوی تر است. اگر +DI بسیار بالاتر ا ز-DI باشد، روند قیمت به شدت افزایش می یابد. اگ ر-DI بسیار بالاتر از +DI باشد، روند قیمت به شدت کاهش می یابد.

DMI در درجه اول برای کمک به ارزیابی جهت روند و ارائه سیگنال های تجاری استفاده می شود. کراس اوورها سیگنال های اصلی تجاری هستند.

این اندیکاتور همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تأیید روند یا تجارت استفاده شود. اگر +DI بسیار بالاتر ا ز-DI باشد، روند روند صعودی دارد و این به تأیید معاملات طولانی فعلی یا سیگنال های تجاری جدید جدید بر اساس سایر روش های ورود کمک می کند. برعکس، اگ ر-DI بسیار بالاتر از +DI باشد، این روند نزولی قوی یا موقعیت های کوتاه را تأیید می کند.

سیگنال متقاطع DI

هنگامی که خطوط DI از یکدیگر عبور می کنند، سیگنال می دهند. هنگامی که خط سبز از خط قرمز عبور می کند، به این معنی است که اوج و پایین شمع های قبلی هر دو به سمت بالاتر حرکت می کنند که یک روند صعودی را تأیید می کند. هنگامی که خ ط-DI از بالای خط سبز + DI عبور می کند، نشان می دهد که در شمع های گذشته، قیمت به سمت پایین حرکت کرده است و پایین و اوج ها پایین تر می روند.

کراس اوورها سیگنال های اصلی تجاری هستند. یک معامله طولانی زمانی انجام می شود که +DI ا ز-DI عبور کند و یک روند صعودی در جریان باشد. در همین حال، سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که +DI به جای آن ا ز-DI عبور کند. در چنین مواردی، ممکن است یک معامله کوتاه آغاز شود زیرا ممکن است یک روند نزولی در جریان باشد.

فرمول محاسبه ADX

این اندیکاتور که در درجه اول برای تعیین قدرت روند یا حرکت استفاده می شود، بر اساس فرمول میانگین شاخص جهت گیری محاسبه می شود.

برای محاسبه ADX ابتدا باید DM یا حرکت جهت دار مثبت (+) و منفی (-) را مشخص کنید.+DM و DM را می توان با محاسبه «حرکت بالا» (بالای فعلی منهای اوج قبلی) و «پایین حرکت» (کم فعلی منهای پایین قبلی) تعیین کرد.

اگر حرکت رو به بالا بزرگتر از حرکت پایین باشد و بیشتر از صفر باشد، حرکت جهت مثبت یا (+DM) برابر با حرکت بالا است. در غیر این صورت برابر با صفر می شود.

اگر حرکت رو به پایین بزرگتر از حرکت بالا و بیشتر از صفر باشد، حرکت جهتی منفی (-DM) برابر با حرکت پایین است. در غیر این صورت برابر با صفر می شود.

نشانگر جهت مثبت (+DI) برابر است با 100 برابر EMA (میانگین متحرک نمایی) +DM تقسیم بر ATR (متوسط محدوده واقعی) برای تعداد مجموعه ای از دوره ها (معمولاً برای 14 روز). نشانگر جهت منفی (-DI) برابر 100 برابر EM A-DM تقسیم بر ATR است.

نشانگر ADX برابر است با 100 برابر EMA قدر مطلق (+DI منهای DI) تقسیم بر (+DI به علاوه DI).

چگونه می توانید از ADX در معاملات استفاده کنید

وقتی سیگنال های ADX را می بینید و می خواهید معامله ای انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می دهند که با افزایش و کاهش قیمت ها معامله کنید. بنابراین، بسته به اینکه فکر می کنید با ظاهر شدن یکی از سیگنال های ADX با قیمت دارایی چه اتفاقی می افتد، می توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.

وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید این مراحل را برای معامله دنبال کنید:

• معامله هر نوع اندیکاتور فنی نیاز به صبر و توانایی انتظار برای تایید دارد. ظاهر یکی از این سیگنال های ADX به معامله گران هشدار می دهد که قیمت معکوس شود، اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، اکثر معامله گران الگو را به حال خود رها می کنند.
• برای شروع معامله با اسیلاتورهای تصادفی، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
• ابزار مالی خود را انتخاب کنیدسیگنال های ADX را می توان در بیشتر بازارهای مالی مشاهده کرد، به ویژه بازارهایی که نوسان پذیرتر هستند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
• پلت فرم معاملات آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را ارائه می کنیم که به ADX محدود نمی شوند، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای معاملات سریع ارائه می کنیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.

استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های ADX صرفاً راهنمایی هستند و نمی توان برای کسب سود به آنها اعتماد کرد.

1. قدرت روند

در ابتدایی ترین حالت، نشانگر ADX می تواند برای تعیین اینکه آیا یک امنیت روند رو به رشد است یا نه استفاده می شود. این تعیین به معامله گران کمک می کند بین یک استراتژی دنبال کننده روند یا یک سیستم غیرپیروی روند انتخاب کنند. زمانی که ADX بالاتر از 20 باشد روند قوی وجود دارد و زمانی که ADX زیر 20 باشد هیچ روندی وجود ندارد. همانطور که در بالا ذکر شد، طراحان نمودار ممکن است نیاز به تنظیم تنظیمات برای افزایش حساسیت و سیگنال داشته باشند. ADX همچنین به دلیل تمام تکنیک های هموارسازی، تاخیر نسبتاً زیادی دارد. بسیاری از تحلیلگران فنی از 20 به عنوان سطح کلیدی برای ADX استفاده می کنند.

نمودار بالا دو دوره غیر روندی را نشان می دهد زیرا EURUSD با حرکت ADX به زیر 20 تشکیل شد. با حرکت ADX به بالای 20 و باقی ماندن بالای 20 روند قوی ظاهر شد.

ADX باید همراه با سایر اندیکاتورهای حمایت/مقاومت و الگوهای روند به منظور شناسایی یک روند جدید بالقوه در پایین محدوده معاملاتی استفاده شود.

2. جهت روند و متقاطع

در اینجا یک سیستم ساده برای تجارت با این شاخص های حرکت جهت دار وجود دارد. اولین شرط این است که نشانگر ADX بالاتر از 20 باشد. این تضمین می کند که قیمت ها روند دارند. سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که +دی از بالای DI عبور می کند. وایلدر توقف اولیه را در پایین روز سیگنال بنا کرد. اگر این پایین نگه داشته شود ، سیگنال در حال اجرا است ، حتی اگر +DI از زی ر-DI عبور کند. صبر کنید تا این کم قبل از رها کردن سیگنال نفوذ کند. این سیگنال صعودی اگر/هنگامی که ADX روشن می شود و روند تقویت می شود تقویت می شود. پس از پیشرفت و سودآوری این روند ، معامله گران می توانند در صورت ادامه روند ، یک توقف از دست دادن و توقف را در خود جای دهند. سیگنال فروش هنگامی ک ه-DI بالاتر از +DI عبور می کند ، شروع می شود. بالا در روز سیگنال فروش ، از بین رفتن اولیه تبدیل می شود.

نمودار بالا سه شاخص حرکت جهت دار را نشان می دهد. تنظیم پایین به معنای سیگنال های احتمالی بیشتر است. سیگنال خرید وقتی ADX بالاتر از 20 با +DI بالاتر ا ز-DI حرکت می کند. مانند اکثر این سیستم ها ، Whipsaws ، سیگنال های عالی و سیگنال های بد وجود خواهد داشت. کلید ، مثل همیشه ، ترکیب سایر جنبه های تحلیل فنی است:

• ، از جمله خطوط خط ، بازپرداخت فیبوناچی ، الگوهای هارمونیک ، نقاط محوری ، از جمله سبک های غربی مانند بالا/سه گانه بالا و پایین یا سر و شانه ها ، و الگوهای شمع ژاپنی مانند Doji یا Engulfing Bushish/Bearish
• سایر شاخص های معاملاتی ، از جمله گروههای بولینگر ، RSI ، MACD ، ICHIMOKU یا تصادفی

سیگنال خروجی وقتی +DI زی ر-DI حرکت می کند ظاهر می شود.

خط پایین: یافتن روندهای دوستانه

بهترین معاملات ناشی از تجارت قوی ترین روندها و جلوگیری از شرایط دامنه است. ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روند تجارت را پیدا کند. امکان تعیین کمیت استحکام روند یک مزیت اصلی برای معامله گران است. ADX همچنین شرایط دامنه را مشخص می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای روند تجارت در اقدامات قیمت جانبی گیر نمی کند. علاوه بر این ، این نشان می دهد که چه زمانی قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های گرایش گرایانه خارج شده است. ADX همچنین به معامله گر نسبت به تغییر در حرکت روند هشدار می دهد ، بنابراین می توان به مدیریت ریسک پرداخته است. اگر می خواهید این روند دوست شما باشد ، بهتر است اجازه ندهید ADX یک غریبه شود.

خلاصه

• ADX زیر 20: بازار در حال حاضر گرایش ندارد
• ADX از بالای 20 عبور می کند: نشان می دهد که روند جدیدی در حال ظهور است. معامله گران ممکن است در جهت حرکت قیمت به دنبال راه اندازی تجارت باشند.
• ADX بین 20 تا 40: زمانی که ADX بین 20 تا 40 رشد می کند به عنوان تأیید یک روند در حال ظهور در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این سیگنال برای خرید یا فروش کوتاه در جهت روند استفاده کنند، در صورتی که توسط سیگنال های متقاطع DI و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال تأیید شود.
• ADX بالای 40: روند بسیار قوی است.
• ADX از 60 عبور می کند: یک موقعیت بسیار نادر که "روند قدرت" نامیده می شود.

ابزار و منابع تجارت رایگان

به یاد داشته باشید، قبل از اینکه تصمیم به معامله با اندیکاتورها بگیرید، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دوره های زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.

حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد CFDها - و همچنین معامله با اهرم ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.