برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

راهنمای کامل شاخص های دامنه

نشانگر دامنه ابزاری فنی است که محدودیت های حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. تخمین زده می شود که قیمت بازار فقط 15 ٪ تا 20 ٪ از زمان را به صدرنشینی و نزولی درگیر می کند ، با تعادل صرف شده در مرزهای بازه های تجاری که می توانند نسبتاً باریک یا گسترده باشند. این شاخص تلاش می کند تا ویژگی های قیمت های گرفته شده در این محدوده ها را تعیین کند و به دنبال پیش بینی حرکت و جهت آینده باشد.

بسیاری از شاخص های دامنه به دنبال مرزهای بین محدوده و روندها هستند ، در حالی که تکنسین به دنبال سودآوری است که الف) یک روند در یک محدوده معاملاتی یا ب) یک محدوده معاملاتی روند جدیدی را به دست می آورد ، بالاتر یا پایین تر. یک روش محبوب برای انجام این تجزیه و تحلیل مرزها را مشخص می کند و سپس کیفیت عملکرد قیمت بین اوج و پایین را اندازه گیری می کند. این تجزیه و تحلیل اغلب شامل محاسبات نوسانات ، به دنبال انتقال از نوسانات کم به بالا و برعکس ، برای تولید سیگنال های خرید و فروش اولیه است.

انواع دیگر شاخص های فنی می توانند تجزیه و تحلیل محدوده پیچیده را نیز انجام دهند. به عنوان مثال ، گروههای بولینگر در طول روند و قرارداد در طول توسعه محدوده گسترش می یابند. باندها در نقطه شروع روند جدید تمایل به باریک شدن دارند و در نقطه شروع یک محدوده معاملاتی جدید به یک افراط گسترده می شوند. این نقاط عطف می توانند سیگنال های ورود یا خروج عملی را ایجاد کنند ، به خصوص هنگامی که از طریق سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی تأیید شود.

دامنه واقعی متوسط

میانگین دامنه واقعی (ATR) با بررسی عملکرد قیمت امنیت در یک دوره زمانی مشخص ، نوسانات را اندازه گیری می کند. محاسبه اولیه از پایین یک نوار قیمت واحد بالا می رود و آن ارزش را با محدوده قیمت در میله های قبلی مقایسه می کند. محاسبه نهایی از میانگین متحرک صاف از این مقادیر (محدوده واقعی) در طی دوره های N حاصل می شود ، با تنظیم زمان انتخاب شده توسط تکنسین. 14 روز (یا دوره) رایج ترین تنظیم ATR است.

اوراق بهادار با خوانش ATR بالا نسبت به اوراق بهادار با خوانش های کم ATR بی ثبات است اما محاسبه جهت قیمت را پیش بینی نمی کند. در عوض ، این یک ابزار فنی تکمیلی است که به بهترین وجه در رابطه با نشانگرهای شکن و حرکت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران استراتژی های خروج را با استفاده از چند برابر ATR توسعه می دهند که به دنبال شناسایی زمان نوسانات به سطح ناپایدار هستند. علاوه بر این ، شاخص در تعیین اندازه و خطر موقعیت دارای برنامه های قدرتمندی است.

جعبه دار

نشانگر جعبه DARVAS جعبه های مستطیل شکل تولید می کند که با گذشت زمان بالا می روند یا سقوط می کنند. اگرچه اغلب به عنوان یک شاخص حرکت ذکر شده است ، این فرمول شرایط بازار محدوده را مشخص می کند که شانس برای استراتژی های سودآور سودآور را کاهش می دهد. افزایش و سقوط جعبه ها به این تجزیه و تحلیل می افزاید ، هنگامی که کیفیت عملکرد قیمت به اندازه کافی تغییر کرده است تا امکان حرکت جهت دار آزادتر ، بالاتر یا پایین تر باشد.

استراتژی های سنتی Darvas Box مستلزم این است که شرکت کنندگان در بازار صرفاً در جهت جعبه ها قرار بگیرند و هر زمان که عمل قیمت از آستانه بالا عبور کند ، توقف را به روز می کند. کار اصلی شامل فیلترهای اساسی است که نمایشنامه های رشد را با درآمد قوی ترجیح می دهد ، مشابه کار ویلیام O نیل و تجارت روزانه سرمایه گذار. با این حال ، استفاده از شاخص به طور طبیعی طی سالها به یک شکل کاملاً فنی از تجزیه و تحلیل بازار گسترش یافته است.

گروههای کم

باندهای پایین بالا (HLB) از یک سری میانگین متحرک محاسبه شده با ارزیابی عملکرد قیمت در دوره های زمانی مشخص ، که با درصد ثابت از قیمت متوسط بالاتر یا پایین تر منتقل می شوند ، تولید می شوند. محاسبه شاخص نیاز به تنظیم دوره خاص و درصد تغییر مناسب دارد. تنظیمات "درست" خاص بازار است و نیاز به مطابقت با ویژگی های نوسانات برای امنیت انتخاب شده یا محل تجارت دارد.

این شاخص به طور میانگین حرکت مثلثی به جای میانگین های متحرک ساده یا نمایی اعمال می شود. این یک میانگین دو صاف یا به طور متوسط به طور متوسط است که آهنین مشکوک به دور از محاسبه نهایی است. در نتیجه ، گروهها نسبت به شاخص های مشابهی که فعالیت بازار سریع حرکت را ردیابی می کنند ، نرم تر هستند و برای بسیاری از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت کمتر مفید هستند. با این حال ، HLB می تواند پیش بینی های بسیار قابل اعتماد و پایین در بازارهای محدوده ایجاد کند.

فهرست جمعی

شاخص توده ای که توسط دونالد دورسی در دهه 1990 توسعه یافته است ، دامنه بین بالا و پایین امنیت را در یک دوره زمانی مشخص ارزیابی می کند. سیگنال های معکوس با این شاخص هنگامی ایجاد می شوند که یک دامنه به یک افراط ذهنی گسترش یابد و سپس به انقباض معکوس شود. با این حال ، تکنسین همچنین ممکن است نیاز به بررسی حرکت ، نوسانات و شاخص های پیروی از روند برای تعیین جهت کلی روند که توسط سیگنال معکوس تأثیر می گذارد ، بررسی کند.

در تنظیمات کلاسیک از میانگین متحرک 9 روزه (یا دوره) نمایی (EMA) دامنه بین قیمت بالا و پایین در طی 25 روز گذشته استفاده می کند. سپس خروجی اولیه توسط EMA 9 روزه از EMA 9 روزه مورد استفاده برای محاسبه اولیه تقسیم می شود. در استفاده اصلی ، یک مقدار شاخص که بالاتر از 27 است و به 26. 5 می رود سیگنال معکوس را صادر می کند. با این حال ، در استفاده مدرن ، این تکنسین باید سطح سیگنال مناسب را برای بازارهای و اوراق بهادار در حال حاضر معامله کند ، که می تواند با مشاهدات اصلی دورسی تفاوت زیادی داشته باشد.

نقاط محوری

نقاط محوری دامنه و شدت روند را در بازه های زمانی مختلف تعیین می کنند. سطح اول شاخص با افزودن زیاد و پایین نوار فعلی به قیمت بسته شدن نوار قبلی و تقسیم بر سه محاسبه می شود. عمل قیمت در نوار بعدی وقتی بالاتر از نقطه محوری و نزولی در زیر نقطه محوری باشد ، صعودی در نظر گرفته می شود. این مشاهدات دارای ارزش محدودی است ، بنابراین محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت را اضافه می کند ، که به عنوان S1 ، S2 ، R1 و R2 بر اساس پیش بینی های مقدار نقطه محوری ذکر شده است.

حرکت قیمت بالاتر از پشتیبانی یا پایین تر مقاومت نشان دهنده بالا رفتن یا روند نزولی است در حالی که معکوس ها در پشتیبانی (S1 یا S2) و مقاومت (R 1 یا R2) مرزها را حداقل در بازه زمانی مورد استفاده در نمودار قیمت تعریف می کنند. این پنج سطح همچنین می تواند برای شناسایی سطح مناسب ورود تجارت ، ضرر متوقف کردن و توقف های دنباله دار و برای یافتن سطح خروج تجاری شانس بالا استفاده شود.

شاخص های دامنه اضافی

Anchored VWAP - تلاش برای شناسایی میانگین قیمت یک امنیت در یک دوره زمانی انتخاب شده توسط تکنسین.

گروههای ATR - برای شناسایی نقاط عطف بالقوه و اینکه آیا قیمت در یک صعود ، پایین آمدن یا محدوده معاملاتی درگیر است ، در حدود یک شاخص متوسط محدوده واقعی ترسیم شده اند.

ATR Trailing Stops - سطح توقف بهینه شده را با استفاده از چند برابر از خروجی متوسط نشانگر واقعی مشخص می کند.

نوسان ساز قیمت کاهش یافته - به دنبال اندازه گیری طول چرخه قیمت از اوج تا اوج یا فرورفتگی تا فرورفتگی است.

شاخص دامنه Gopalakrishnan - حرکت قیمت و نوسانات دارایی را با مطالعه محدوده معاملات دارایی در یک دوره زمانی مشخص تعیین می کند.

منهای بالا کم - روزانه (یا نوار) را از پایین روزانه (یا نوار) کم می کند تا میانگین حرکت قیمت را در یک دوره زمانی مشخص تعیین کند

بالاترین مقدار بالا - بالاترین میزان بالا را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

کمترین مقدار کم - کمترین کمترین را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

قیمت متوسط - رایج ترین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

دامنه واقعی - با از بین بردن تأثیر شکاف ها و نوسانات بین میله های قیمت ، مشتق از محدوده معاملات را نشان می دهد.

نشانگر گرداب - صعودها و نردبان ها را به دو خط مداوم جدا می کند که با گذشت زمان قدرت گاو نر و خرس را نشان می دهد.

VWAP - تلاش برای شناسایی میانگین قیمت امنیت در کل جلسه.< SPAN> نوسان ساز قیمت - به دنبال اندازه گیری طول چرخه قیمت از اوج تا اوج یا فرورفتگی تا فرورفتگی است.