استفاده از تئوری نوسانات غیرخطی در مطالعه بازار مالی غیر تعادل

این تحقیق به ساخت ، اجرای و تجزیه و تحلیل مدل بازار مالی غیر تعادل با استفاده از رویکرد اکونوفیزیکی و نظریه نوسانات غیرخطی می پردازد. ما از تنوع مقیاس یافته قیمت عرضه و تقاضا و خاصیت ارتجاعی این دو متغیر به عنوان متغیرهای پویا در شبیه سازی بازار مالی غیر تعادل استفاده کردیم. مشاهده داده های متغیرهای پویا بر اساس قدرت پیش نیازهای اکونوفیزیکی با استفاده از مدل نوع هیدرودینامیکی تعیین شد. در نتیجه ، ما دریافتیم که بازار غیر تعادل را می توان با درجه خوبی از دقت با مدل های نوسان ساز با استحکام غیرخطی و یک سیستم خودشناختی با خود تحریک خودی توصیف کرد. مهمترین حالت های مدل مدل غیر تعادلی نوسان بازار ، از جمله ظاهر هرج و مرج و مکانیسم های آن یافت شد. ما محاسبات بعد همبستگی را برای سری زمانی مالی انجام داده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام سری های زمانی مشاهده شده دارای ماهیت پویا آشفتگی کاملاً مشخص هستند.

کلمات کلیدی: قیمت را بپرسید. قیمت مناقصه؛بعد همبستگی ؛بازار مالی؛سری زمانی مالی ؛سیستم لورنز ؛هرج و مرج کم بعدی ؛سیستم غیر تعادل ؛نوسانات غیرخطی

Abhyankar ، A. ، Copeland ، L. S. و وونگ ، دبلیو. (1995). پویایی غیرخطی در شاخص های بازار سهام در زمان واقعی: شواهدی از انگلستان. مجله اقتصادی ، 105 (431) ، صص 864-880. https://doi. org/10. 2307/2235155

Andreou ، A. S. ، Pavlides ، G. and Karytinos ، A. (2000). تجزیه و تحلیل سری زمانی غیرخطی از بازار نرخ ارز یونان. مجله بین المللی Bifurcation and Chaos ، 10 (7) ، صص 1729-1758. https://doi. org/10. 1142/S021812740000110

Antoniou ، A. and Vorlow ، C. E. (2005). خوشه بندی قیمت و تفسیر: آیا هرج و مرج در پشت سر و صدا وجود دارد؟Physica A ، 348 ، صص 389-403. https://doi. org/10. 1016/j. physa. 2004. 09. 006

آرنولد ، V. I. (1992). نظریه فاجعه. اسپرینگر برلین هایدلبرگ.

اتکینز ، P. W. (1993). عناصر شیمی فیزیکی ، چاپ سوم. انتشارات دانشگاه آکسفورد.

Baker ، G. L. and Gollub ، J. B. (1996). دینامیک هرج و مرج: مقدمه ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه کمبریج.

Blank ، S. (1991) "هرج و مرج" در بازارهای آینده؟تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی. مجله بازارهای آینده ، 11 (6) ، صص 711-728. https://doi. org/10. 1002/fut. 3990110606

Cai ، G. and Huang ، J. (2007). یک جذابیت هرج و مرج مالی جدید. مجله بین المللی علوم غیرخطی ، 3 (3) ، صص 213-220.

Chakraborti ، A. ، Toke ، I. ، Patriarca ، V. and Abergel ، F. (2011). بررسی اکونوفیزیک: I. حقایق تجربی مالی کمی. امور مالی کمی ، 11 (7) ، صص 991-1012. https://doi. org/10. 1080/14697688. 2010. 539248

Chakraborti ، A. ، Toke ، I. ، Patriarca ، V. and Abergel ، F. (2011). بررسی اکونوفیزیک: II. مدل های مبتنی بر عامل. امور مالی کمی ، 11 (7) ، صص 1013-1041. https://doi. org/10. 1080/14697688. 2010. 539249

چن ، جی. (2015). وحدت علم و اقتصاد: پایه و اساس جدیدی از نظریه اقتصادی. اسپرینگر برلین هایدلبرگ.

چن ، دبلیو سی. (2008). پویایی و کنترل یک سیستم مالی با بازخوردهای تأخیر در زمان. هرج و مرج ، سولیتون و فراکتال ، 37 (4) ، صص 1188-1207.

Decoster ، G. P. ، Labys ، W. C. and Mitchell ، D. W. (1992) شواهدی از هرج و مرج در قیمت های آینده کالا. مجله بازارهای آتی ، 12 (3) ، صص 291-305. https://doi. org/10. 1002/fut. 3990120305

Ding ، M. ، Grebogi ، C. ، Ott ، E. ، Sauer ، T. and Yorke ، J. (1993). تخمین ابعاد همبستگی از یک سری زمانی هرج و مرج: چه موقع شروع فلات رخ می دهد؟Physica D ، 69 (3-4) ، صص 404-424.

Dmitriv ، A. V. ، Maltseva ، S. V. and Markov ، N. V. (2014). پیش بینی بحران در سیستم های تشکیل قیمت ASK و قیمت پیشنهاد در مورد فلزات گرانبها. در: مجموعه مقالات کنفرانس پیشرفت های اقتصادی و اقتصادی جهانی بین رشته ای. Tampa ، fl-usa ، صص 11-18.

الیوت ، R. J. ، Kopp ، P. E. (2005). ریاضیات بازارهای مالی. اسپرینگر برلین هایدلبرگ.

Grassberger ، P. ، Schriber ، T. and Schaffrath ، C. (1991). تجزیه و تحلیل توالی زمان غیرخطی. مجله بین المللی bifurcation و هرج و مرج ، جلد. 1 (3) ، صص 521-547. https://doi. org/10. 1142/S0218127491000403

Grassberger ، P. and Procaccia ، I. (1983). اندازه گیری ترقی از جاذبه های عجیب. Physica D: پدیده های غیرخطی ، 9 ، صص 189-208. https://doi. org/10. 1016/0167-2789(83)90298-1

Hafner ، C. M. and Reznikova ، O. (2012). در تخمین مدل های همبستگی شرطی پویا. آمار محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده ها ، 56 (11) ، صص 3533-3545. https://doi. org/10. 1016/j. csda. 2010. 09. 022

Hayfeh ، A. H. and Mook ، D. T. (1995). نوسانات Nonlinear. جان ویلی و پسران.

Holyst ، J. A. ، Zebrowska ، M. and Urbanowicz ، K. (2001). مشاهدات هرج و مرج قطعی در سری زمانی مالی توسط توطئه های عود ، آیا می توان اقتصاد هرج و مرج را کنترل کرد؟مجله فیزیکی اروپا B ، جلد. 20 (4) ، صص 531-535. https://doi. org/10. 1007/pl00011109

Korsch ، H. J. and Jodl ، H.-J.(1999). پویایی غیرخطی و هرج و مرج قطعی. اسپرینگر برلین هایدلبرگ.

Lai ، Y. C. and Ye ، N. (2003). تحولات اخیر در تجزیه و تحلیل سری زمانی هرج و مرج. مجله بین المللی Bifurcation and Chaos ، 13 (6) ، صص 1383-1422. https://doi. org/10. 1142/S0218127403007308

Lichtenberg ، A. and Lieberman ، M. (1983). حرکت منظم و تصادفی. اسپرینگر برلین هایدلبرگ.

لورنز ، E. N. (1963). جریان غیر دوره ای قطعی. مجله علوم جوی ، 20 (2) ، صص 130-141. https://doi. org/10. 1175/1520-0469(1963)0202. 0. co ؛2

Maltseva ، S. V. and Dmitriv ، A. V. (2014). تشخیص بحران سیستم پویا با استفاده از جریان داده های بزرگ. در: کنفرانس مدیریت عملکرد مجموعه. آرهوس ، دانمارک ، صص 192-201.

Mantegna ، R. N. and Stanley ، H. E. (1996). تلاطم و بازارهای مالی. طبیعت ، 383 ، صص 587-588. https://doi. org/10. 1038/383587a0

Mayfield ، S. E. and Mizrach ، B. (1992). در تعیین ابعاد داده های قیمت سهام در زمان واقعی. مجله آمار تجارت و اقتصادی ، 10 (3) ، صص 367-374.

موری ، F. و استنگوس ، T. (1989). اندازه گیری عجیب نرخ بازده طلا و نقره. بررسی مطالعات اقتصادی ، 56 (4) ، صص 553-567. https://doi. org/10. 2307/2297500

Onsager ، L. (1931). روابط متقابل در فرآیندهای برگشت ناپذیر. نامه های بررسی فیزیکی ، جلد. 37 ، صص 405-426.

Panas ، E. and Ninni ، V. (2000). آیا بازارهای روغن هرج و مرج است؟تجزیه و تحلیل پویا غیر خطی. اقتصاد انرژی ، 22 (5) ، صص 549-568. https://doi. org/10. 1016/S0140-9883(00)00049-9

Richmond ، P. ، Mimkes ، J. and Hutzler ، S. (2013). اکونوفیزیک و اقتصاد فیزیکی. انتشارات دانشگاه آکسفورد.

Ruelle ، D. (1989). عناصر دینامیک متفاوت و نظریه تقسیم. مطبوعات دانشگاهی.

Savit ، R. (1988). هنگامی که تصادفی تصادفی نیست: مقدمه ای برای هرج و مرج در قیمت بازار. مجله بازارهای آتی ، 8 (3) ، صص 271-290. https://doi. org/10. 1002/fut. 3990080303

Savoiu ، G. (2013). اکونوفیزیک. پیش زمینه و برنامه های کاربردی در اقتصاد ، امور مالی و جامعه شناسی. مطبوعات دانشگاهی.

Sugihara ، G. and May ، R. M. (1990). پیش بینی غیرخطی به عنوان راهی برای تمایز هرج و مرج از خطای اندازه گیری در سری زمانی. طبیعت ، 344 ، صص 734-741. https://doi. org/10. 1038/344734a0

Tabor ، M. (1989). هرج و مرج و یکپارچه سازی در دینامیک غیرخطی: مقدمه. ویلی

Urrutia ، J. L. ، Gronewoller ، P. and Hoque ، M. (2002). غیرخطی بودن و رفتار آشوب آور کم نظیر در بازده سهام نمونه کارها بیمه. مجله ریسک و بیمه ، 69 (4) ، صص 537-554. https://doi. org/10. 1111/1539-6975. 00034

Wiggins ، S. (2003). مقدمه ای برای سیستم های دینامیکی غیرخطی کاربردی و هرج و مرج. اسپرینگر برلین هایدلبرگ.