تجارت خودکار برابر با موفقیت است

اگر شما Delta Hedge (یعنی موقعیت های مخالف را در زیرین و مشتق می گیرید ، یعنی فروش یک تماس و خرید سهام و سپس مرتباً تنظیم موقعیت خود را تنظیم کنید) ، می توانید خود را در برابر تغییرات کوچک / عادی در قیمت زیرین محافظت کنید ، اما اگر در آنجا باشد. پرش های بزرگی در زیرین هستند و شتاب دلتا (یعنی گاما) می توانید چیزهای زیادی را از دست بدهید.

بر اساس هر سهام ، روشهای منطقی و منطقی برای پیش بینی نوسانات نزدیک به استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات و پیش بینی درآمد (داده های "جایگزین") وجود دارد. من این کار را با چیزی مانند VIX انجام نمی دهم ، بلکه برای فروش گزینه های مربوط به سهام شخصی می تواند کار کند.

من به عنوان یک معامله گر سابق VOL ، فکر می کنم این امکان پذیر است. من دوستانی دارم که محلی های سابق گودال بودند و اکنون در گزینه های تجارت در خانه نشسته اند.

این همه در حال حرکت به سمت Algos است.

با جلد این یکی از آن مناطق تخصصی است که یادگیری بدون اینکه روی یک میز گزینه نشسته باشد ، بسیار دشوار است. حتی روشی که در کتاب ها ارائه شده است ، تصویر خوبی از آنچه قرار است انجام دهید نمی دهد.

50 ٪ فرصت برای از دست دادن پول در سال هنوز امکان موفقیت بسیار طولانی را فراهم می کند. تجارت برخی از استراتژی ها~80 ٪ شانس یک پیروزی کوچک برای~20 ٪ احتمال ضرر بزرگ و این بدان معنی است که رگه های خوش شانس می توانند برای ده ها سال دوام بیاورند.

بنابراین ، اساساً شما می گویید که این همه قمار است و هیچ کس استراتژی بهتر / اطلاعات بهتر از همه ندارد. برخی فقط خوش شانس هستند و همه به دلیل تعصب بقا است.

من با شما موافقم که این یک توضیح احتمالی است ، اما من مخالفم که این تنها ممکن است.

من احساس می کنم که آنچه او می گوید این است که دشوار است که بگوییم آیا کسی واقعاً یک استراتژی کاری دارد یا این فقط قمار است ، آنها می توانند تقریباً قابل تشخیص باشند ، و (با توجه به تعداد افراد) کسی که نشان دهنده موفقیت ها است ، واقعاً شواهدی نیستاین چیزی فراتر از شانس است.

آنها ممکن است چیزی داشته باشند ، اما از آنجا که شما نمی توانید تعیین کنید که آیا چنین است و قمار فقط وجود دارد ، پس به احتمال زیاد این است.

این بخشی است ، اما برعکس نیز صادق است. کسی می تواند پول خود را از دست بدهد و هنوز هم شانس بهتری نسبت به حد معمول دارد. چیزی مانند مهارت 5 ٪ اضافه می کند و سپس شانس 30 ٪ اضافه یا حذف می کند.

من شخصاً آن را از آنچه او گفت ، جمع نکردم. من نظر او را با ارزش چهره تفسیر کردم. حتی با شانس 50/50 می توان سود را در یک دوره زمانی دلخواه به دست آورد.

این همان مهارت لازم است که حدس بزنید که آیا نوسانات بالا می رود یا پایین می رود ، همانطور که می تواند حدس بزند که قیمت ها می توانند.

بهترین مدلهایی که ما از آن می دانیم (می گویند گارچ) هنوز هم اطلاعات را در قیمت های گزینه قدم می زند.

بخش مهمی از قیمت حق بیمه گزینه ها ، نوسانات مورد انتظار یا ضمنی (IV) زیرین (سهام/آینده/هر چیز دیگری) است. بنابراین شما می توانید گزینه ای برای فروشنده (فروش تماس و قرار دادن) برای دریافت حق بیمه بالا باشید ، انتظار دارید که قبل از انقضاء گزینه ها ، IV از زیرین کاهش یابد ، و این باعث می شود که بیشتر بتوانید اعتبار دریافت شده از فروش آن قیمت های بالا را حفظ کنیدگزینه ها. همچنین می توان از نظر تاریخی نشان داد که IV برای هرگونه زیربنایی حدود 75 ٪ -80 ٪ از زمان بیش از حد است که در آن به نظر می رسد که قیمت زیرین به اندازه آنچه توسط IV پیشنهاد شده است بی ثبات نباشد.

بازارها مدتی است که در حال افزایش است. بنابراین هرکسی که نیمی از مغز داشته باشد درآمد کسب می کند. اما بلند مدت ، در اصل 0 سرمایه گذار در تجارت روزانه یا الگوریتمی پول می گیرند.

این بسیار نادرست است. به خصوص اگر ما سرمایه گذاران غیر خرده فروشی یعنی تجارت سازنده بازار را شمارش کنیم

وی چندان پیچیده نیست ، وی از استفاده از نرم افزار خارج از قفسه یاد کرد ، فقط تعداد زیادی از معامله گران خرده فروشی وجود ندارند که می توانند یک دفتر را در CBOE باز کنند و مستقیماً به رایانه های مبادله ای در حالی که حجم قرارداد کافی را اجرا می کنند ، برای ساخت بازارها مستقیماً به آن بپردازند.

من فکر می کنم استدلال شما از نظر منطقی صحیح است ، اما شما از فرضیات عددی استفاده می کنید که با یک یا دو سفارش از بزرگی خاموش است. معامله گر الگوریتمی موفق شما احتمالاً 1000،000 بار سکه استعاری خود را می چرخاند و 520،000 سر دریافت می کند. هر تجارت فردی فقط ممکن است کمی سودآور باشد ، اما غالباً هیچ ابهام آماری در مورد اثربخشی استراتژی وجود ندارد.

استراتژی های معاملات فردی اغلب با گذشت زمان کمتر مؤثر می شوند. این که آیا این نوع موفقیت می تواند در سطح یک شرکت بازرگانی در طی سالهای متمادی پایدار باشد ، یک سؤال کاملاً متفاوت است. این که آیا آنها می توانند پس از هزینه ها ، یک سوم را شکست دهند ، یک سوال کاملاً متفاوت است.

بازار مبلغ منفی است ، بنابراین هر استراتژی انتزاعی دارای بازده اضافی مورد انتظار است که منفی است. این باید بدون هیچ مدرک رقابتی باشد

استراتژی های الگوریتمی شامل سنگهای قیمتی مانند "خرید دوشنبه ها و فروش پنج شنبه ها" است ، و هیچ جادویی ذاتی برای آنها وجود ندارد که آنها را بهتر از "خرید سهام با نام های من دوست دارم" بهتر کند.

این کار (در بیشتر موارد) کار کرد ، اما اکنون رها شده است. بهترین راهی که می توانم فکر کنم برای توصیف چرا این است که بگوییم در حالی که میوه کم آویز وجود دارد ، آب بسیار کمی در آن وجود دارد که ارزش آن را دارد.

برخی دیگر توضیح داده اند که مشکلی که با آنها روبرو شده اند ، خطر ضد طرف است زیرا برخی از صرافی ها ممکن است به شما اجازه عقب نشینی ندهند ، یا ممکن است قیمت ها به دلیل پرداخت هزینه های برداشت پوچ ، کاهش یابد.

هیچ یک از اینها برای من مشکلی نبود - من پیدا کردم که اگر شما به اندازه کافی برای آن شکار کنید ، API های مبادله ای تقریباً جهانی آن اطلاعات را در جایی نگه می دارند ، بنابراین من می توانم هنگام به ثمر رساندن فرصت ها ، این موضوع را حساب کنم.

استدلال من این بود که از نظر پرندگان چشم به نظر می رسید که اختلاف قیمت برای معاملات اجازه می دهد که 1-2 ٪ اختلاف داشته باشند. من استدلال کردم که اگر بخواهم مستقیماً به کیف پول مبادله دیگری برگردم ، می توانم زمان چرخش برخی از ارزهای کمتر از پنج دقیقه را شروع کنم - حتی 0. 1 ٪ در هر ساعت نرخ بازده باورنکردنی هنگام برون یابی سالانه خواهد بودROI

در واقعیت ، در حالی که ارزها با این تفاوت که اغلب بین مبادلات انجام می داد (و انجام می دهند) تجارت می کردند ، حجم آن ریز است. علی رغم داشتن بودجه برای خرج کردن ، هیچ خریداران پول بزرگی در مبادله مقصد وجود نداشتند و در عرض چند دلار (به معنای واقعی کلمه چند دلار) پیشنهادات موجود در مبادله مقصد زیر قیمت مبادله منبع بود ومن در معامله قرمز خواهم بود.

هزینه های خود را اضافه کنید ، و در حالی که خطرات Bet-the-Farm را به وجود می آورد ، سود کمی از بین می برد که هرکسی که مبادله را اجرا می کند با بیت کوین های شما از بین نمی رود.

این یک تجربه خوب یادگیری بود ، اما در نهایت خوشحالم که در آن فرار کردم.

من چند ماه گذشته را صرف ساخت یک ربات داوری کردم و دقیقاً به همان مسائل رسیدم. اگر اختلاف قیمت زیادی وجود داشته باشد ، همیشه یک دلیل وجود دارد ، یا سپرده ها یا برداشت ها به طور موقت آفلاین هستند ، یا هزینه انتقال یا سپرده گذاری خیلی زیاد است ، یا برای برخی از سکه های بسیار کوچک می تواند برای انتقال سنین طول بکشد (یک انتقال 6 ساعت طول کشید ، دیگری دیگریک هفته کامل طول کشید!). در غیر این صورت حجم آنقدر کم است که اساساً هر لبه ای را که از گسترش عبور می کند از دست می دهید و سعی می کنید حجم کافی برای بستن معامله پیدا کنید. من تعداد کمی از معاملات داشتم که چند سکه را ساختند ، اما همچنین خیلی موارد دیگری که فقط در آنجا نشسته و با قیمت مورد انتظار اجرا نکردم (براساس پیشنهاد و پرسیدن اینکه چه زمانی ربات من تجارت را پیدا کرده است) مرا وادار به فروش می کندقیمت بهینه کمتر و در نهایت با ضرر. من هنوز مطمئن هستم که با این کار پولی وجود دارد اما کار زیادی می کند و برای یافتن گزینه مناسب باید سکه های زیادی و مبادلات زیادی را جستجو کنید. بیشتر افراد ، از جمله برخی از افراد بسیار باهوش که با آنها صحبت کردم ، فقط فرض می کنند انجام این کار بسیار آسان است اما اگر این همه این کار را می کردند. شاید 3-4 سال پیش بود که رمزنگاری بسیار کوچکتر و کمتر شناخته شده بود ، اما امروزه بیشتر فرصت ها به محض وجود مورد سوء استفاده قرار می گیرد ، من به خودشان به زمان زیادی مشکوک هستم.

حداقل یک مبادله ای که من از آن می دانم جلو من بود.

من نمی گویم کدام مبادله است زیرا من نمی خواهم برای مسافرت با آنها مشکل پیدا کنم - اما قطعاً ادامه داشت.

من این کار را با قرار دادن سفارشات در مواقع کم فعالیت (یعنی هیچ چیز برای چند دقیقه ، پس از آن سفارش می دهم ، و بهترین پیشنهادات را با "پیشنهاد" که پیش از من پیش آمد ، انجام می شود. این ممکن است اتفاق بیفتد. نظریه اما وقتی این امر اتفاق می افتد که سفارش دریافت می شود ، هیچ فرصتی واقع بینانه برای این که چیز دیگری باشد وجود ندارد).

چرا نیاز به انتقال بین مبادله دارید؟

نوشتن یک ربات داوری در لیست سطل من از پروژه هایی است که روزی روی آن کار خواهم کرد و برای جلوگیری از زمان ترازفر ، که با برخی از ارزهای رمزنگاری مسخره است ، برنامه این است که تعادل هر دو طرف را در هر دو صرافی حفظ کند.

مثال: اگر ETH/USD را بین صرافی های A و B داوری می کنید ، تعادل ETH را در A و تعادل USD در B دارید ، و همزمان همزمان را خریداری و فروش می کنید.

سپس شما این مشکل را دارید که ده ها تعادل را در بسیاری از مبادلات مدیریت کنید ، که به عنوان یک تمرین برای خواننده باقی مانده است :)

این نکته است ، شما نمی توانید در بسیاری از مبادلات تعادل زیادی داشته باشید ، زیرا در این حالت ، هر بازگشت بسیار کوچک خواهد بود. فقط برای سودآوری در داوری ETH USD ، شما باید 25 ٪ از سرمایه خود را در ETH و 25 ٪ USD در ازای A و 25 ٪ ETH و 25 ٪ USD در مبادله B داشته باشید ، بنابراین ، وقتی از این فرصت استفاده می کنیدبرای خرید ETH با قیمت پایین در مبادله A و فروش در بورس B ، شما فقط 25 ٪ از سرمایه خود را سود داوری می کنید. و اگر سرمایه خود را به سکه های بیشتر و مبادلات بیشتر تقسیم کنید ، این سود کمتر و کمتر می شود.

شما چند پویایی مهم بازار را کشف کردید! اول این است که قیمت نقطه تنها یکی از متغیرهایی است که باید هنگام تجارت مورد توجه قرار گیرد. عمق بازار و نقدینگی دو نفر دیگر هستند.

اگر کسی بگوید 3 دلار برای یک سیب به شما پرداخت می کند ، شما تمام نمی شوید و 100 تن سیب خریداری نمی کنید. شما ابتدا باید ببینید که چقدر آنها برای سیب دوم ، سیب سوم ، یک تن سیب ، 10 تن سیب و غیره پرداخت می کنند.

من وقتی دیدم که اختلافات بین مبادلات چقدر می تواند انجام شود ، اما مشکلی که من به آن رسیدم این بود که هزینه های تجارت در اکثر صرافی ها مجنون است. به همین دلیل این تفاوت عظیم وجود دارد.

بله ، من هم سعی کردم این کار را انجام دهم. اما حق با شماست ، به محض اینکه سعی می کنید هر نوع حجم قابل توجهی را انجام دهید ، پخش در داوری تقریباً از بین می رود. من گمان می کنم جفت تجارت من "بیش از حد" مایع بود. این احتمالاً می تواند گزینه ای مناسب برای سکه هایی باشد که حجم زیادی را نمی بینند. یا شاید برای مدت کوتاهی پس از اضافه شدن یک سکه جدید به مبادله و دوره ای از نوسانات زیاد وجود داشته باشد.

فیلمنامه داوری من برای حمایت از تعادل مجدد نمونه کارها من وزنه برداری شد.

آیا شما در مورد تجارت جفت صحبت می کنید؟چگونه این کار را انجام می دهید ، زیرا نمی توانید در رمزنگاری کوتاه شوید؟(حداقل اگر از BitFinex استفاده نمی کنید)

من حدود 100K دلار با انجام تجارت الگوریتمی از دست دادم. من بخش بهتری از 2 سال پس از کار را صرف غوطه ور کردن خودم در تجارت الگوریتمی ، درک معماری بازار سهام و بسیار عمیق در موضوع کردم.

من الگوریتمی پیدا کردم که بسیار مثبت بود و هر شب در 3 بازار جداگانه معامله می کردم. من چیزهای زیادی آموختم و هر آنچه را که آموخته ام را دوست دارم ، اما این یک درس بسیار گران بود. شماره 1 موردی که من آموختم این بود که تجارت Algo عمدتاً روانی است ، حداقل برای من. من هر شب شرط بندی های بزرگ (چند هزار دلار در هر تجارت) می کردم و از نظر عاطفی فرسوده بود و من نمی توانستم فشار را تحمل کنم. بدترین قسمت این است که من به الگوریتم اعتماد نکردم و به جای انتظار برای سود کامل (یا ضرر) ، معاملات را کوتاه می کردم. این با نتایج من اشتباه گرفت و در پایان به یک فاجعه تبدیل شد.

اما برنامه نویسی برای خودم و استفاده از پول واقعی چنین تجربه آموزشی بود. هر اشکال کوچک به این معنی بود که می توانم پول زیادی را از دست بدهم ، بنابراین بیشترین کاری را که تاکنون در زندگی ام انجام داده ام ، آزمایش کردم. و من کارهایی مانند نوشتن پشتی چند رشته خودم را انجام دادم که روی صدها گیگ داده کار کردم ، بنابراین من در آنجا چیزهای زیادی آموختم.

این سرگرم کننده ، سرگرم کننده بسیار گران بود.

کارگزاران تعاملی دارای یک حساب تجارت کاغذی هستند. بنابراین می توانید معاملات خود را در زمان واقعی آزمایش کنید اما هیچ پولی کسب نکنید. من نمی توانستم فوراً به تولید بپردازم. آلگو من خوب است ، اما وقتی باید متوقف می شد ، برخی از حلقه ها را نیز خریداری می کنند. خوشبختانه این فقط تجارت کاغذ بود.

تجارت کاغذ چیزی شبیه به تجارت واقعی پول نیست. این همچنین یکی از اولین چیزهایی است که شما یاد می گیرید ، مانند یک بعد متفاوت است.

من در اواسط دهه 2000 چند شاخص در مورد تراکم نوشتم و پس از استفاده از آنها با یک استراتژی معاملاتی خودکار ، هرچند ضرر کمتری (جایی در حدود 10 کیلو دلار) نتیجه مشابهی داشتم. من در حاشیه 3-1 معامله می کردم و قبل از پایان روز همه موقعیت ها را بستم. بسیار استرس زا ، من هم اجازه می دهم احساسات معاملات را قطع کند ، و غیره سرگرم کننده برای توسعه ، دردناک برای اجرای آن. من بسیار خوشحال تر از ایجاد استارتاپ ها هستم!=)

نه اگر شما در حال اهرم هستید! برای مثال شدید ، این مرد 210K دلار پول وام گرفته شده را از دست داد: https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic. php؟f=10& t=5934& s.

مثال دیگر کریس ساکا است که 16 میلیون دلار - 12 میلیون دلار سود کاغذ و 4 میلیون دلار پول وام گرفته شده سوزانده است. از [1]:

با شروع حدود 10 تا 20،000 دلار در وام های دانشگاهی ، SACCA فهمید که کارگزاران به طور واقعی برای استفاده حاشیه حساب نمی کنند. نتیجه این بود که حتی اگر بنگاه ها فقط 50 ٪ حاشیه را مجاز می کردند ، تا زمانی که مشتری قبل از تسویه حساب تجارت ، تجارت را بسته بود ، T+3 و سهام مناسب را در حساب نشان می داد ، موقعیت های بزرگتر از 50 ٪ استفاده از حاشیه می تواند باز شود.

با انتخاب برندگان سهامی که بر اساس حساب ساکا 40 برابر رشد کرده بودند، و شرط بندی با موقعیت های بسیار بالاتر از حد نیاز او، حساب او در 18 ماه به 12 میلیون دلار رسید. اما، همانطور که همه ما می دانیم، سطح رکورد نزدک و حباب دات کام آن زمان در نهایت ترکید. هنگامی که آن را ترکید، و حتی اگر خسارت ناشی از نگهداری تنها دو سهم بود، Sacca خود را با تراز منفی 4 میلیون دلاری در چاه یافت.

بله، از دست دادن آنقدر پول بد بود، اما من خوش شانس و سپاسگزارم که هیچ تغییری در زندگی من ایجاد نکرد.

1. معاملات سیستماتیک لزوماً به الگوریتم نیاز ندارد. به عنوان مثال، این قانون ممکن است کار کند (در یک افق 5 ساله، آن را به صورت ماهانه امتحان نکنید): "اگر P/E آنها کمتر از 4 شد، سهام با سقف بسیار بزرگ بخرید و اگر از 10 بالاتر رفت، بفروشید."اما شما به الگو نیاز ندارید.

2. بازار دارای دوره های بلند مدت است. بنابراین ممکن است الگوریتمی داشته باشید که دارای تعصب طولانی است. به نظر می رسد بالاتر از شانس عمل کند. شما باید آن را با حفظ بازار مقایسه کنید.

2b. اگر بازار روند صعودی را طی می کند و الگوی شما دارای اهرم های داخلی است، فقط با حفظ بازار بهتر عمل خواهد کرد.

3. اگر بازار دچار یک خرابی گسترده در مجموعه داده ها شد و الگوی شما دارای یک سوگیری کوتاه است، باید آن را در مقابل کوتاه کردن بازار بررسی کنید.

4. موضوع مدل ها، بازارها و سوگیری ها منعکس کننده همان بحث در نظریه های علم، داده ها و آمار است.

شاید من ساده لوح باشم، اما "اگر P/E آنها کمتر از 4 شد، سهام با سقف بسیار بزرگ بخرید و اگر از 10 بالاتر رفت، بفروشید."به نظر من شبیه یک الگوریتم است. شاید این فقط یک قانون است؟

اگر کل P/E بازار سهام زیر 4 باشد، می توانید از آن استفاده کنید. با این حال، وقتی یک سهم به این میزان پایین می رود، به این معنی است که کسی چیزی را می داند. در صورتی که شرکتی با P/E زیر 4 کار کند، سرمایه گذاری نکنید.(نمونه واضحی که احتمالاً هرگز وجود نداشته است: یک شرکت y2k در سال 1999 - آنها احتمالاً امسال پول زیادی به دست می آورند، اما سال آینده آنها از بین خواهند رفت).

همچنین "شرکت های چرخه ای" وجود دارد. آنها سابقه طولانی در داشتن سال های رونق و رکود دارند، به خوبی شناخته شده است که شما زمانی خرید می کنید که P/E بالا است - سال های رکود زمانی که قیمت ها پایین است - و زمانی که P/E پایین می آید، می فروشید - آن سال های رونق است. وقتی قیمت ها بالاست - اما رونق دوام نخواهد آورد.

بسیاری از چیزهای خاص شرکت دیگر وجود دارد که می تواند مانع هر فرمولی شود.

فکر می کنم می توانید، اما سهام زیادی وجود دارد که باید به آنها نگاه کنید. اما موضوع این نیست، ممنون از بینش.

مشکلی که مردم در گذشته در مورد داوری مبادله cryptocurrency به آن اشاره کرده اند ، ریسک طرف مقابل است: قیمت های مختلف در صرافی های مختلف ممکن است این احتمال را در نظر بگیرد که مبادله اجازه برداشت را نمی دهد ، برداشت ها را به تأخیر می اندازد ، یا به اندازه کافی ندارددارایی برای برآورده کردن تمام تعهدات آن. تعداد زیادی از مبادلات رمزنگاری در گذشته برداشت های پیش فرض و/یا محدود شده اند. بنابراین ، یک استراتژی داوری ممکن است بسیار مؤثر به نظر برسد ، اما منجر به نگه داشتن رمزنگاری یا ارز فیات در مبادله ای شود که اجازه نمی دهد آن را همانطور که انتظار می رود برداشت یا بازخرید شود.

این ممکن است به دلیل کلاهبرداری در مبادله ، کلاهبرداری در برابر مبادله ، هک کردن مبادله یا خطرات نظارتی باشد که سایر واسطه های مالی کار خود را با مبادله یا تنظیم کننده ها متوقف می کنند در صورت پردازش برخی معاملات ، مجازات می کنند.

برخی از مردم اظهار داشته اند که به دلیل اینکه فرصت های داوری به طور تهاجمی دنبال می شوند ، بیشتر اختلاف قیمت بین ارزهای رمزنگاری شده و مبادلات رمزنگاری که همچنان ادامه دارد ، احتمالاً به دلیل افراد در نظر گرفتن خطر طرف مقابل است. در این حالت شما هنوز هم می توانید با شرط بندی که یک مبادله خطرناک حلال باقی خواهد ماند ، می توانید برخی از وقت را سود ببرید ، اما ممکن است خطر بیشتری را از آنچه متوجه می شوید ، به خود اختصاص دهید.

تعبیر دیگر این است که برخی از فرصت های داوری رمزنگاری ظاهری واقعاً فرصت هایی برای کسب حق بیمه برای کمک به مردم برای فرار از کنترل سرمایه و سایر محدودیت های نظارتی در جابجایی پول در اطراف هستند. به عنوان مثال ، تعداد زیادی از مردم در چین وجود دارند که خوشحال می شوند در صورت پذیرش پرداختی در چین و پرداخت متناظر در کانادا ، حق بیمه را به شما پرداخت کنند. در این صورت ممکن است احساس کنید که یک داوری هوشمندانه هستید اما برای کمک به کسی که در تنظیم مقررات قرار دارد ، پرداختی دریافت می کنید.

.

(¹ که توصیف آن به عنوان داوری لزوما غیر منطقی نیست)

من حدود سه سال است که می نویسم ، حدود سه سال است که ممکن است کمی کمتر باشد. اما منحصراً در مبادلات رمزنگاری. من فکر می کنم بیشتر افراد آشنا با Crypto می توانند آخرین حباب را برای آنچه در آن بود ببینند ، اما من قبل از ظاهر شدن موفق شدم بیرون بیایم و از آن زمان به بعد وقت Cooldown را به آن داده ام. من به طور معمول تجارت را انجام می دهم. من ساعت های زیادی را در مقابل صرافی ها قرار داده ام (و یک بار یک چهارم در دستگاه قرار داده ام ، به اصطلاح صحبت کردن) ، فقط تماشای آن مانند تلویزیون ، و این روشی است که من استراتژی های خود را یاد گرفتم (اتفاقاً این همان روش دقیق استمن با تماشای TCPDump و Ethereal/Wireshark ، خودم را در مورد شبکه آموختم. اگر نوسانات نسبتاً یکنواخت باشد ، می توانم خیلی خوب عمل کنم. وقتی نوسان بیش از حد وجود دارد ، من در نهایت از دست دادن یک تکه بزرگ دستاورد را از دست می دهم. من به صورت قیمت کف/سقف که در آن رباتهای من بند ناف را می کشند ، ناکام است ، اما این به پایان می رسد بسیار گران است و یکی از اصلی ترین راه هایی است که من در نهایت از دست دادن دستاوردهای پایدار می گیرم. من کاملاً در حاشیه تجارت نمی کنم. من آن را به عنوان یک نوع بازی می دانم و چالش بخش قابل توجهی از پاداش برای من است. من همچنین به شما هشدار خواهم داد که تقریباً تمام قوانین پس از شروع تجارت به اندازه کافی تغییر می کنند تا قیمت آن را به صورت محلی حرکت دهد. این تقریباً یک بازی کاملاً متفاوت است. و حداقل با Crypto ، کاملاً واضح است که بیشتر معاملات در مبادلات افرادی هستند که همان کاری را انجام می دهند که شما انجام می دهید. شما با الگوهای تجارت خود با "مردم" آشنا می شوید.

آره. من یک استراتژی ساده تدوین کرده ام که به صورت الگوریتمی ارزهای رمزپایه را معامله می کند (عمدتا ETH و BTC زیرا حجم ، اما برای هر یک از دیگران نیز با موفقیت اعمال می شود). این استراتژی ها ساده هستند ، آنها بر اساس شاخص های فنی ساده و در نتیجه حدود 2 معاملات در روز انجام می شوند. این استراتژی را می توان برای سهام "عادی" نیز اعمال کرد ، اما به دلیل میزان نوسانات در بازار ، به ویژه در ارزهای رمزپایه عملکرد خوبی دارد. همچنین میزان داده های آزادانه در دسترس برای ارزهای رمزپایه ، اجرای آن را بسیار آسانتر (و ارزان تر) می کند.

طی 3 ماه گذشته ، ژانویه تا مارس ، من کمتر از 50 ٪ بازگردانده شده ام (علی رغم چرخش گسترده در بازار رمزنگاری). که عالی به نظر می رسد ، اما من فقط آن را حدود 250 دلار شل کردم ، بنابراین ما در اینجا در مورد سطل پول صحبت نمی کنیم. با مقادیر بیشتری از سرمایه ، شما به موضوعات دیگری می پردازید که باید در الگوریتم/استراتژی مورد توجه قرار گیرد.

من اغلب به همین چیز گفته شده است (شما نمی توانید HFT ، بنگاه های بزرگ و غیره را مورد ضرب و شتم قرار دهید) اما در پایان این مربوط به ضرب و شتم آنها نیست. این در مورد پیدا کردن یک استراتژی است که کار می کند ، می تواند خودکار باشد ، و داشتن صبر و شکیبایی برای اجازه دادن به آن و انجام این کار. من فقط حدود 1 تا 2 بار در روز تجارت می کنم (نه HFT) و فقط به داده های اساسی متکی هستم (بدون اطلاعات در داخل ، بدون "داده ها را قبل از همه دریافت کنید و روی آن عمل کنید" و غیره). آن را ساده نگه دارید

خوشحالم که به هر سوالی پاسخ می دهم.

مراقب باشید که کمی بیشتر در مورد استراتژی به اشتراک بگذارید؟من به دنبال API های Exchange هستم و به دنبال استراتژی های آنلاین هستم ، اما من شروع به اجرای چیزی نکرده ام. با تعجب از اینکه چگونه یک بار به آن نزدیک شدید ، ایده ای برای تجارت الگوریتمی داشتید.

من دو استراتژی دارم که از آن استفاده می کنم ، یکی برای بازارهای Up/Bull (به عنوان مثال اول آوریل برای به امروز نمونه ای عالی بود) و دیگری برای بازارهای پایین/خرس (به عنوان مثال ژانویه تا آوریل). آنها تعدادی از شاخص های فنی (به عنوان مثال میانگین حرکت ، RSI ، CCI و غیره) را ارزیابی می کنند تا مشخص کنند چه موقع خرید و فروش می کنند.

برای شروع کار ، من به عقب کار کردم. این استراتژی به اندازه کافی ساده است که می توانید آن را به صورت دستی اجرا کنید (به عنوان مثال شاخص ها را در نمودار/نمودار و تجارت در زمان مناسب خواندن/تفسیر کنید). هنگامی که من تعیین کردم که یک استراتژی معین ممکن است قابل دوام باشد ، من با نوشتن یک اسکریپت برای تهیه پشتی آن بر روی داده های تاریخی ، استراتژی را رسمیت کردم. پس از بررسی ، من یک اسکریپت نوشتم که داده های زمان واقعی را از مبادلات پذیرفت (من از GDAX استفاده می کنم ، اما بیشتر افراد دیگر با یک API جامد نیز به همان اندازه کار خواهند کرد) و بر اساس داده های دریافتی معامله می شوند.

من با هیچ یک از سیستم عامل های تجاری "میزبان" در آنجا برای ارزهای رمزنگاری شده راحت نبودم ، بنابراین خودم را ساختم. این بسیار ساده است اما کار را انجام می دهد و بسیار پایدار است.

مهمترین بخش ، برای من ، به درستی جریان داده ها بود. من به نوشتن یک سرور Node. js که به سوکت وب GDAX گوش می دهد پایان دادم و داده ها را به یک نمونه Redis تغذیه می کنم. از آنجا من یک فرآیند جداگانه برای هر استراتژی دارم که در حال اجرا هستم که از طریق یک کانال Redis PubSub برای داده های جدید گوش می دهد. این برای مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان مهم بود. همچنین برای ساخت ماژولار سکو کمک شده است. به عنوان مثال ، می تواند هر تعداد از منابع داده (مبادله) را به سادگی با افزودن "اتصال دهنده" به منبع داده ای که داده ها را به Redis تغذیه می کند ، اداره کند. این همچنین می تواند به همان اندازه استراتژی هایی را که می توانید فکر کنید با اضافه کردن اسکریپت/فرآیند دیگری که در کانال PubSub مربوطه مشترک است ، برای داده های مورد نیاز برای اجرای استراتژی ، به آن پرتاب کنید.

این احتمالاً بیش از حد است اما آزمایش استراتژی های جدید را بسیار آسان و سریع انجام داده است. من می توانم برای یک استراتژی جدید ایده بگیرم ، آن را کدگذاری کنم و در کمتر از 10 دقیقه در زمان واقعی به آن جریان داده ام. سپس فقط مسئله تنظیم دقیق استراتژی است.

کمی طولانی باد اما امیدوارم که به سوال شما پاسخ دهد.

>من با هر یک از سیستم عامل های تجاری "میزبان" در آنجا برای ارزهای رمزنگاری شده راحت نبودم و آشنا نبودم ، بنابراین خودم را ساختم

این به نظر می رسد مانند کار زیادی است. چه چیزی باعث ناراحتی شما شد؟آیا به دنبال استفاده از سیستم عامل های تجاری خود میزبان مانند CCXT هستید؟این یک کتابخانه تجارت JavaScript / Python / PHP Cryptocurrency با پشتیبانی بیش از 100 مبادله بیت کوین / آلتوین است

برای عادلانه بودن ، من برای یک سکوی خوب خیلی سخت به نظر نمی رسیدم. من از یک زوج آگاه بودم که از طریق دوستان یا از طریق نظرات HN در مورد داستانهای دیگر در مورد آنها شنیده ام ، اما وقتی به آنها نگاه کردم ، آنها یا فوق العاده سایه دار و غیرقابل اعتماد به نظر می رسیدند (بله ، من می دانم ، با قضاوت کتاب توسط جلد آن) یا مجبور شدمشما باید استراتژی خود را به زبان مورد نظر خود پیاده سازی کنید (یکی پایتون ، یکی یک زبان اختصاصی اسکریپت-y بود) و من به آن علاقه ای نداشتم.

با کمال تعجب این کار به همان اندازه که فکر می کنید کار نبود. این به عنوان یک سرگرمی در کنار آن شروع شد ، بنابراین من نگران ساختن یک بستر تجاری تمام عیار نبودم که از هر مبادله ای و هر نوع استراتژی قابل تصور پشتیبانی می کرد ، بنابراین من آزاد بودم که آن را ساده نگه دارم و روی یک مبادله ای که در آن حساب کاربری داشتم تمرکز کنم(GDAX) و دو یا سه استراتژی که در آن زمان در ذهن داشتم.

آیا علاقه ای به منابع باز Node. js /redis دارید؟من به فکر یک اجرای مشابه بودم اما با استفاده از کافکا. قطعه شما به من و به طور بالقوه دیگران راهی برای بلند شدن و دویدن خیلی سریع به من می دهد.

من یک استراتژی دارم که می خواستم امتحان کنم. به اختلاف درصد تاریخی بین ارزها نگاه کنید. ببینید که آیا الگویی مانند وجود دارد ، هر بار که BTC 10 ٪ کاهش می یابد ، LTC 20 ٪ کاهش می یابد یا چیزی شبیه به آن.

آن الگوهای را پیدا کنید و بر روی آنها تجارت کنید.

آیا می دانید مردم این کار را انجام می دهند؟

من دیده ام که مردم آن را امتحان می کنند و خودم همبستگی را متوجه شده ام. در اواخر سال گذشته (نوامبر/دسامبر 2017) می توان با پرش BTC 5-10 ٪ تماشا کرد و به ETH پرید و 5-10 دقیقه بعد همان موج را گرفت.

مشکل این است که این الگوهای به سرعت ناپدید می شوند زیرا معاملات خودکار آنها را بالا می برد. پنجره از 5-10 دقیقه به ثانیه یا کمتر می رود. عمل در چنین پنجره ای کوچک بسیار سخت تر است.

درجه اتصال بین دارایی ها "بتا" نامیده می شود - به طور معمول شما سعی می کنید اتصال یک دارایی را به دیگری در نمونه کارها خود کاهش دهید (توضیح [1]) اما مطمئناً می توانید روش دیگری برای پیش بینی انجام دهید.

من مطمئن نیستم که اصطلاح فنی برای یک همبستگی زمان و زمان چیست ، زیرا این همان چیزی است که شما واقعاً بعد از آن هستید. اگر وقت برای تجارت ETH در سیگنال BTC ندارید ، این یک همبستگی جالب برای مدل شما نیست.

همه این سکه های ALT فقط به چند جفت (عمدتا BTC یا ETH) گره خورده اند. هنگامی که من در موارد مختلف به روابط می گشتم (فقط چشم به چشم ، بدون تجزیه و تحلیل آماری) ، به نظر می رسد که برخی از سکه ها کم و بیش بی ثبات هستند.

پاسخ طولانی: نه در ابتدا ، پس از آن دوره طولانی شکستن یکنواخت و سودآوری نهایی.

آینده کالاهای تجاری Algos (NASDAQ ، اوراق قرضه 30 ساله و غیره). پلتفرم من multicharts. net است که از نوشتن مؤلفه های استراتژی شما در c#. net پشتیبانی می کند. من یک طرفدار NET نیستم ، اما این سکو محکم است و این مربوط به دلار است ، نه اولویت زبان.

همچنین. با توجه به HFT - این موارد احتمالاً چیزی نیستند که شما فکر می کنید. در بازارهای کالا ، تجارت HFT به طور معمول از الگوریتم ساده ای از "بالاتر یا زیر XYZ Bar EMA" پیروی می کند ، که هر کسی می تواند انجام دهد. بخش HFT آن از طریق فرآیند ارائه شده از پیشنهاد داخلی (در راه بالا) یا ارائه پیشنهاد داخلی (در مسیر پایین) سریعتر از سایر HFT Algo ارائه می شود. بنابراین در جایی که یک قیمت در نهایت ممکن است 100 پیشنهاد در راه بالا مشاهده کند ، و 20 مورد از آنها پر خواهد شد ، هدف HFT این است که پیشنهاد شماره 2 یا #3 را از آن 100 قرار دهد - با صدها انسان و سایر HFT برای آن نقطه رقابت می کند. در صف. تلاش برای رقابت با HFT بسیار دشوار است ، مگر اینکه سرمایه کافی برای COLO در کنار مبادله داشته باشید (CME در مورد من) ، و همچنین کمیسیون ها (از طریق پرداخت آنها یا پرداخت هزینه صندلی برای نفی آنها).

من امروز تصویری از خروجی نمودار را از الگوریتم خود وصل کرده ام. هر بار که "SE" یا "LE" را می بینید ، فرض کنید که یک موقعیت طولانی (LE) یا کوتاه (SE) ایجاد شده است. موقعیت های نزدیک هنگامی که اولین 4 رویداد اتفاق می افتد: ضرر متوقف ، هدف سود (25PT برای امروز) ، توقف دنباله (10PT) یا یک سیگنال مخالف ایجاد می شود. این ساده است ، آنقدر پیشرفته نیست ، اما به طور مداوم سودآور است. شما می توانید الگوریتم های مشابه خود را توسعه دهید ، یا از بسیاری از الگوریتم های خارج از جعبه از مکانهایی مانند Isystems یا استراتژی هایی که با سیستم عامل شما ساخته می شوند استفاده کنید (multicharts. net بسیاری دارد). نکته مهم این است که به درستی در مورد وقایع اقتصادی برنامه ریزی می شود و سرمایه کافی برای زنده ماندن از کاهش اجتناب ناپذیر است.

اگر از این جاده پایین بروید ، برای شما آرزوی موفقیت می کنم. سرگرم کننده است ، دشوار است و اگر درست آن را بدست آورید ، بسیار ارزشمند است.

آن نمودار بسیار جالب است. به نظر می رسد که می توانید پیش بینی کنید که این روند از کجا شروع و معکوس شده است. آیا در مورد چگونگی تصمیم گیری در مورد نقاط LE و SE اشاره می کنید؟

من بستر تجارت هوشمند Algo خودم را برای Node. js. ساختم. از داده های بازار از binance و bitfinex استفاده می کند. بهترین استراتژی من از مبلغ حجم غیرمعمول در BitFinex برای تجارت با دوتایی (عمدتا BTCUSDT و سایر جفت های USDT) استفاده می کند ، یک داوری پویا پیشرفته. این می تواند حداکثر 500-1000 دلار در روز باشد اما واقعاً خیلی بیشتر نیست. من آزمایش یک شبکه عصبی LSTM را برای بهینه سازی سود و کاهش خطرات شروع کردم ، اما هنوز هم بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد.

من این repo را چند ماه پیش نوشتم تا مردم با تجارت Cryptocurrency Algo شروع کنند: https://github.com/jsappme/node-binance-trader

در صورت نیاز به من برای نوشتن الگوریتم معاملاتی سفارشی خود ، با من در [email protected] تماس بگیرید.

>در صورت نیاز به من برای نوشتن الگوریتم معاملاتی سفارشی خود ، با من در [email protected] تماس بگیرید.

چرا این کار را می کنید که در حال حاضر 500 دلار در روز (182. 500 دلار در سال) می کنید؟

من همین سؤال را دارم ، اما کلمه "CAN" را در محدوده 500-1000 دلار یادداشت کنید. و فقدان میزان آن در یک روز می تواند از دست بدهد.

این یکی از حیوانات اهلی من در مورد بازده خود گزارش شده در اینترنت است. همیشه اینگونه است که اگر آنها بازده مطلق را گزارش کنند ، از سرمایه عظیم شروع می شوند و 0. 00001 ٪ سود کسب می کنند. اگر آنها بازده نسبی را بدهند ، آنگاه معاملات ناچیز آن بدون تأثیر بازار و بدون لغزش است.

و همچنین این واقعیت که افرادی که از یک استراتژی مشابه برای تجارت استفاده می کردند و فقط پول خود را از دست داده اند ، در مورد آن ارسال می کنند.

این کاملاً بی معنی است بدون اینکه بدانید با چه مقدار شروع کرده اید. دلیلی وجود دارد که ROI اغلب به صورت درصد بیان می شود.

اگر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اید، به دست آوردن 500-1000 دلار زیاد نیست. اگر 10000 دلار باشد، آن مقدار بسیار قابل توجه است.

مثل این است که ادعا کنید با یک ماشین کم مصرف رانندگی می کنید، زیرا می توانید 500 مایل را با یک باک رانندگی کنید بدون اینکه اندازه باک خود را فاش کنید.

در حال حاضر من یکی از (یا؟) سریعترین ربات HFT را در gdax دارم -- من "سریعترین" را اینگونه تعریف می کنم که به طور متوسط اولین رباتی است که در بهترین حالت هنگام تغییر قیمت، سفارشات سازنده را جایگزین می کند. با توجه به اینکه 1 اولین سفارش در ردیف است، در حال حاضر میانگین 1. 39 در تغییرات قیمت دارد -- بنابراین تعداد زیادی مسابقه دریافت می کند.

این ربات از یک NN برای پیش بینی قیمت استفاده می کند. من 3 ماه است که روی آن کار می کنم و تا الان ربات سودآور است.

اگر کسی در آنجا به این فضا علاقه مند است من به دنبال یک شریک هستم. همچنین برای پیشنهادات تجاری باز است.

کل خط لوله (جمع آوری داده ها، پردازش داده ها، ربات معاملاتی، بک تست، آموزش مدل و غیره) بر روی golang، aws و آموزش با keras ساخته شده است.

به من ایمیل بفرست [تدوین شده]

من چند نفر را می شناسم که این کار را انجام می دهند، به ویژه یک نفر که یک ویژگی با خطر تقریباً صفر را کشف کرده است که می تواند با الگوریتم ها برای افزایش درصد کسری سن در هر تراکنش/چرخه/ مورد سوء استفاده قرار گیرد (با عرض پوزش در اینجا مبهم است). با این وجود، او توانسته است مقادیر زیادی از میلیون دلار سرمایه را برای ایجاد سود قابل توجه به کار گیرد.

با این حال، هیچ یک از آنها در مورد آن صحبت نمی کنند، قطعاً در HN. من آن را صرفاً برای برجسته کردن ذکر می کنم. فکر می کنم با پرسیدن در اینجا یک سوگیری ضد انتخاب پیدا خواهید کرد.

از جنبه مثبت، تعدادی از استراتژی های الگوریتمی وجود دارد که مقیاس ناپذیر هستند - آنها فقط با مقدار کمی پول (تا چند میلیون) سودآور هستند و با دارایی های بیشتر زیان ده می شوند، زیرا بازار را بیش از حد به حرکت در می آورند. این باعث می شود که آنها برای صندوق ها و بانک ها بی علاقه و برای معامله گران خانگی عالی باشند.

از جنبه منفی، اسپردها، کارمزدها و تأخیر وجوه و بانک ها کمتر از آنچه می توانید در پلتفرم های معاملات آنلاین دریافت کنید، است. بنابراین روی استراتژی های بلندمدت (با یک دوره نگهداری چند ساعت یا بیشتر) تمرکز کنید، زیرا با هر استراتژی معاملاتی با فرکانس متوسط تا بالا، در مقابل افراد بزرگ شکست خواهید خورد.

آره. من گزینه های سهام را معامله کردم. روش را می توان به عنوان تجزیه و تحلیل احساسات و جمع آوری داده های "جایگزین" خلاصه کرد.

الگوریتم من از اوت 2016 تا ابتدای ژانویه سال 2018 حدود 127 ٪ از مبلغ 30،000 دلار درآمد کسب کرد. این الگوریتم فقط 5 ٪ از سرمایه موجود (قرار گرفتن در معرض خطر تعریف شده) را در هر زمان مستقر کرده و نرخ برد کل 60 ٪ یا هدف قرار داده استبیشترضرورت اصلی آن پیش بینی نوسانات برای فروش گزینه های سهام با نوسانات بیش از حد بود. گزینه های فروش پایه و اساس خوبی برای یک استراتژی است زیرا به راحتی می توانید با گذشت زمان بازده ثابت را انجام دهید. اما یک ضرر می تواند یک سال سود (یا کل هزینه شما) را از بین ببرد. از این رو پیش بینی نوسانات برای ایجاد نرخ پیروزی احتمالی بالاتر از 50 ٪ لازم است. هدف این است که به طور مداوم از بسیاری از موقعیت های کوچک سود ببریم ، نه اینکه از موقعیت های بزرگ کمتری سود ببریم. خطر برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض کل برای هر تجارت تعریف شده است. ضرر و زیان توقف صریح و متوقف کردن سود وجود دارد ، و ترک سود نامشخص "روی جدول" (فروش زودرس) از خطر هر میزان ضرر ارجح است.

پیش بینی نوسانات در دو مرحله اتفاق می افتد. مرحله اول این است: ابتدا الگوریتم تمام سهام را با تنها یک یا دو منبع درآمد و یک کلاه بازار بالاتر از 1B دلار جستجو می کند. در مرحله بعد ، اخبار و رسانه های اجتماعی را برای ارزیابی میزان توجه "اعتیاد به مواد مخدره" که سهام عدالت دریافت می کند ، خزنده می کند. سپس این لیست را با توجه به میزان اعتیاد به مواد مخدره ، وزنه برداری رسانه های اجتماعی (اعتیاد به مواد مخدره) و منبع اخبار (اعتیاد به مواد مخدره) ، به ترتیب صعودی ، رتبه بندی می کند. اعتیاد به مواد مخدره پایین بهتر در نظر گرفته می شود (و برای روشن شدن این نکته: HYPE یک شاخص نوسانات چه منفی یا مثبت در نظر گرفته می شود). این کار روزانه انجام می شود.

مرحله دوم جمع آوری داده های جایگزین است. برای هر سهام که در لیست پایین می آید ، منابع مشترک داده های مالی خزیده می شوند (اجماع درآمد تحلیلگر ، 10QS قبلی و 10K و غیره). من یک اعلان دریافت می کنم که لیستی از شرکت ها "نامزد" برای تجارت هستند و برای شناسایی منابع داده های جایگزین به آنها می گردم. این داده ها بیشتر از طریق خزیدن وب برای ردیابی سیگنال ها با نشانگر 1: 1 به درآمد یک سهام خاص پیدا می شود. هنگامی که من روش جمع آوری داده ها را خودکار کردم ، حداقل برای دو چهارم برای تجزیه و تحلیل زمان بندی انکوبه می شود. اگر درآمد آن را به درستی در دقت 95 ٪ پیش بینی کند ، سهام عدالت به طور رسمی برای تجارت واجد شرایط بودن الگوریتم سفید می شود.

سرانجام این الگوریتم شروع به فروش گزینه ها در هر یک از سهام سفید شده می کند. به طور روزانه پیش بینی نوسانات برای سهام بر اساس احساسات اجتماعی وزنه برداری و زمان بندی داده های جایگزین مربوطه انجام می شود. هنگامی که پیش بینی نوسانات به یک آستانه خاص می رسد ، الگوریتم گزینه های فروش را در آن حقوق متوقف می کند.

ما شاهد هستیم که تعدادی از علاقه مندان به بازار استراتژی های معاملاتی را انجام می دهند که کار می کنند. بیشتر آنها قدرت ماندگار ندارند تا بتوانند آنها را به اندازه کافی برای تجارت کار کنند. بعضی ها انجام میدهند. کسانی که قدرت ماندن را دارند ، اغلب فاقد منابع مالی برای تجارت این جلبک ها برای خودشان هستند. مشکلات = سرمایه ، دسترسی ، داده ،.

برای غلبه بر اینکه برخی به CloudQuant (جایی که من کار می کنم) روی آورده اند. محیط توسعه CloudQuant Algo ، ابزار Backtesting و انکوباتور استراتژی معاملاتی باعث می شود تا مردم بتوانند ایده های معاملاتی خود را به سرعت با بودجه انجام دهند. تاکنون آنها 72 میلیون دلار سرمایه ریسک اختصاص داده شده به AlgorirthMS ایجاد شده توسط افراد اعلام کرده اند. Algos از خالق مجوز دارد.

سیاست CloudQuant در مورد جمع آوری داده ها در الگوریتم های آزمایش شده بر روی خدمات آنها چیست؟این شرم آور خواهد بود اگر آنها از بهترین ها مزرعه می کردند و آن را به عنوان خودشان فروختند اما دوباره ، این احتمالاً کاری است که من انجام می دهم.:)

CloudQuant روشن می کند که مالکیت معنوی شما (IP) شماست. اگر سیگنال آلفا را توسعه داده اید ، و داده های خود را از طریق پشتی برای سایت جمع آوری می کنید ، پس از آن بخشی از IP شما است به شرط آنکه CQ کپی ارائه داده های اختصاصی یا دارای مجوز (داده های بازار ، ALT-DATA ، داده های اساسی) باشد.

ما اندازه بارگیری ها را محدود می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که شما در حال کپی کردن این مجموعه داده های دارای مجوز نیستید.

من این کار را زیاد آزمایش کرده ام. کد من هنوز هم عمومی است زیرا من هیچ سود غول پیکر یا هر چیز دیگری نداشته ام. اما من در اینجا و آنجا موفقیتی دیده ام. من حتی این یک ربات را دریافت کرده ام که از معاملات گذشته خود از طریق ML یاد می گیرد و از آنچه آموخته است برای تصمیم گیری در مورد ترساندن معاملات آینده یا خیر ، استفاده می کند. https://github.com/madchops1/dutchess. ai

مشکل این سؤالات این است که کسانی که صحبت می کنند نمی دانند و کسانی که می دانند صحبت نمی کنند. هیچ کس که یک استراتژی کاری دارد نمی خواهد در مورد آن چیز جالبی در مورد آن بگوید.

الگوریتم عالی. کتاب عالیمن یک تکه بزرگ از پول خودم در این مورد دارم.

شما احتمالاً نمی توانید تجارت HFT را انجام دهید زیرا برای کاهش تأخیر نیاز به سرمایه دارید. شاید بتوانید سرورها را بسیار نزدیک به مراکز تجاری اجاره کنید ، اما این هنوز هم هزینه خواهد داشت.

برای امتحان کردن الگوریتم های مختلف می توانید از http://www.quantopian.com استفاده کنید. این به شما می گوید که استراتژی شما چقدر خوب کار می کند.

یک پست عالی در HN که اخیراً توسط شخصی که قبلاً در HFT کار می کرد ، نوشته شده است. وی در مورد چگونگی ضربه زدن به کابل شبکه ورودی برای خواندن قیمت های ورودی در FPGA سریعتر از آنچه که می توانست از طریق پشته شبکه سیستم عامل ایجاد کند ، صحبت کرد. من فکر می کنم آنها قبل از اینکه حتی آن را به فضای کاربری در سیستم عامل تبدیل کنند ، معاملات را در پاسخ به قیمت های جدید ارسال می کردند.

به عنوان کمی زمینه ، این فناوری جایی نخواهد بود که در نزدیکی گرانترین سرمایه گذاری شما برای HFT باشد. سالها پیش من در تجارت بودم که می توانستیم آن فناوری را برای 1500 در ماه اجاره کنیم. فقط می تواند از آنجا پایین بیاید.

زمان شما سفارش بزرگی است که گرانتر از آن است. هزینه های دیگر علاوه بر وقت شما شامل اطمینان از ساختار هزینه برای رقابت و گرفتن یک شریک پاکسازی است که با این امکان را برای شما فراهم می کند که سفارشات کافی را آتش بزنید تا ارزش آن را داشته باشید.