راهنمای کامل نوسان سازهای حرکت

نوسان ساز Momentum ابزاری فنی است که هنگام شروع حرکت قیمت یا روند ، سیگنال را صادر می کند. این می تواند بین یک باند فوقانی و تحتانی یا در یک خط صفر نوسان کند و قدرت یا ضعف نسبی را در یک بازه زمانی خاص برجسته کند. بسیاری از نوسان سازها مقادیر بین صفر و 100 را ایجاد می کنند در حالی که قرار دادن باند در نزدیکی آن افراط و تفریط ها حاکی از شرایط "بیش از حد" یا "oversold" است که باعث افزایش شانس برای وارونگی می شود. آنها همچنین می توانند خطوط مختلفی داشته باشند که هنگام "عبور از" سیگنال تولید می کنند. اوراق بهادار با روند بسیار زیاد می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد یا از آن خارج شود و برای مدت طولانی در این راه باقی بماند.

این شاخص های آینده نگر به جای شاخص های دنبال کننده روند ، با متقاطع و معکوس در افراط و تفریط باند اغلب مکث در روند وسیع تر ، به جای معکوس های روند. این نوع شاخص ها هنگام جستجوی همگرایی یا واگرایی در مجموعه ای از بازه های زمانی مانند نمودارهای ماهانه ، هفتگی و روزانه ، قدرتمندترین خرید و فروش سیگنال را ایجاد می کنند. آنها همچنین می توانند در صورت استفاده از میانگین های متحرک و سایر شاخص های عقب مانده که میانگین های متحرک را برای ایجاد مقادیر استفاده می کنند ، سیگنال های شکستن روند قدرتمند و معکوس را صادر کنند.

یک نوسان ساز می تواند راهنمایی های مفیدی ایجاد کند وقتی که روند اساسی مشخص نیست و معامله گر بر خلاف "سیگنال ها" روی خرید یا فروش "چرخه" تمرکز می کند. درک استدلال آسان است. یک چرخه خرید لزوماً به قیمت های بالاتر تبدیل نمی شود در حالی که یک چرخه فروش لزوماً به قیمت های پایین تر تبدیل نمی شود. با این حال ، متناوب چرخه اغلب انتقال از یک روند به یک محدوده معاملاتی و برعکس را پیش بینی می کند. همچنین می تواند پیش بینی کند که مسیر روند تعیین شده افزایش یا کاهش می یابد.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی توسط جورج لین در دهه 50 ساخته شد. از آن زمان به دلیل دقت بالایی در تعیین زمان مناسب خرید یا فروش امنیت بسیار محبوب شده است. این شاخص به قیمت بسته شدن یک ابزار نگاه می کند و آن ارزش را با محدوده قیمت در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کند. امکان بستن بالاتر در این مقادیر ، تصادفی را به تعداد بیشتری بین صفر و 100 بالا می برد. یک امنیت معمولاً در بالای 80 و منطقه Oversold در زیر 20 قرار می گیرد. برای موقعیت و معاملات نوسان بسیار مؤثر است.

تصادفی دو خط ، یک خط سرب و یک خط سیگنال ایجاد می کند که در صورت برآورده شدن شرایط خاص از آن عبور می کند. از این شاخص استفاده کنید تا مشخص شود که آیا امنیت در دوره زمانی تحت معاینه در چرخه خرید یا فروش است. قدرت پیش بینی شاخص هنگام مقایسه چرخه های خرید و فروش در چند قاب زمانی ، از نظر هندسی رشد می کند. به عنوان مثال ، امنیتی که در یک چرخه خرید تصادفی ماهانه درگیر است نیز ممکن است در یک چرخه فروش تصادفی هفتگی شرکت کند. تفسیر صحیح هنگامی که این نوع چرخه ها در تضاد هستند می تواند ورود و خروج تجاری عالی و همچنین سود بادگیر ایجاد کند.

شاخص قدرت نسبی

ولز وایلدر جونیور در سال 1978 شاخص قدرت نسبی (RSI) را معرفی کرد. RSI ویژگی های تغییر قیمت اخیر را برای ارزیابی حرکت و شناسایی خوانش های بیش از حد یا بیش از حد که پیش بینی معکوس چرخه را بررسی می کند ، بررسی می کند. مانند سایر نوسان سازها ، RSI بین صفر تا 100 نوسان می کند ، با خواندن بالاتر از 70 به طور معمول یک امنیت بیش از حد را نشان می دهد در حالی که خواندن زیر 30 به طور معمول نشانگر امنیت بیش از حد است. بر خلاف تصادفی ، RSI فقط یک مقدار واحد تولید می کند که در واکنش به آخرین نوار قیمت تغییر می کند.

RSI با نگاه به محاسباتی ساخته می شود که در آن متوسط سود با ضرر متوسط در یک دوره مشخص تقسیم می شود. 14 (روز ، هفته یا دقیقه) محبوب ترین محیط نشانگر است. این طرح در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد و هنگامی که پانل های بالا و پایین در همان جهت حرکت می کنند و هنگام حرکت در جهت های مخالف حرکت می کنند ، همگرایی ایجاد می کنند. افزایش RSI هنگامی که قیمت در حال کاهش است ، واگرایی صعودی را نشان می دهد که اغلب با یک استراتژی بازپرداخت خوب کار می کند در حالی که کاهش RSI در هنگام افزایش قیمت ، علامت واگرایی نزولی را نشان می دهد که می تواند از انواع فروش کوتاه سودآور پشتیبانی کند.

شاخص جریان پول

شاخص جریان پول (MFI) برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد به قیمت و حجم نگاه می کند. این شاخص به جای حکاکی از یک الگوی سنتی ، بین صفر و 100 نوسان می کند. همانطور که در مورد RSI ، MFI هنگام مقایسه مسیرهای قیمت و شاخص ، سیگنال های واگرایی همگرایی ایجاد می کند ، با واگرایی که اغلب سودآورترین سیگنال های خرید یا فروش را تولید می کند. علاوه بر این ، این محاسبه به سهم حجم در عملکرد قیمت ، و ترغیب تکنسین ها برای آن را "RSI با وزن حجم" می پردازد. MFI به بیش از 80 و بیش از حد زیر 20 مورد بازدید قرار می گیرد و مانند RSI ، 14 (روز ، هفته یا دقیقه) محبوب ترین تنظیم است.

MFI روزها را از روزهای پایین جدا می کند و حجم آن توسط آن جلسات اندازه گیری می شود. توطئه های شاخص هنگام افزایش و "جریان پول منفی" هنگام سقوط به عنوان "جریان پول مثبت" مشخص می شوند ، که اغلب با شاخص های توزیع تجمع مطابقت دارند. به عنوان مثال ، سقوط حجم در حالی که قیمت از سطح بیش از حد در حال افزایش است ، می تواند MFI را پایین بیاورد و باعث واگرایی نزولی می شود که در مورد وارونگی قریب الوقوع هشدار می دهد. این شاخص در هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی بهتر کار می کند ، به دنبال مواردی است که در یک طرح بالاتری بالاتر یا پایین تر در یک طرح مطابقت ندارد.

نرخ قیمت تغییر

نرخ قیمت تغییر (ROC) با نگاهی به درصد تغییر قیمت بین نوار فعلی و یک دوره قبلی مشخص ، حرکت را اندازه گیری می کند. بر خلاف سایر نوسان سازها ، طرح نشانگر ROC از یک خط صفر مرکزی شروع می شود و بسته به حرکت قیمت در دوره مورد بررسی ، به قلمرو مثبت یا منفی منتقل می شود. علاوه بر تولید داده های همگرایی و واگرایی ، متقاطع از طریق خط صفر نیز سیگنال های خرید و فروش را استخراج می کنند. مقادیر ROC بی حد و مرز هستند ، به این معنی که می توانند از 100 یا بسیار پایین تر ا ز-100 بروند. به عنوان نمونه ، Gamestop Roc در طول فشار کوتاه تاریخی 2021 به 1800 رسید.

افزایش ROC بالاتر از خط صفر ، صعود در تنظیمات اعمال شده را تأیید می کند در حالی که یک ROC در حال سقوط در زیر خط صفر ، روند نزولی را تأیید می کند. عمل قیمت محدوده باعث ایجاد نوسان ROC در اطراف خط صفر می شود و سودمندی آن را محدود می کند. علاوه بر این ، سیگنال ها فقط در دوره زمانی تحت معاینه اعمال می شوند و تنظیمات مختلف همیشه سیگنال های مختلفی تولید می کنند. سیگنال ها همچنین هنگام نگاه به فواصل مختلف نمودار مانند روزانه ، 60 دقیقه یا 15 دقیقه ای تغییر می کنند. در نتیجه ، مقایسه بین فواصل نیز باعث همگرایی و واگرایی می شود که نیاز به تفسیر دارد. بسیاری از سیستم عامل ها به طور پیش فرض به یک تنظیم 14 ROC اما 9 و 25 نیز در سالهای اخیر محبوب شده اند.

شاخص کانال کالا

شاخص کانال کالا (CCI) جهت و قدرت روند را ارزیابی می کند ، و نقشه ای را ایجاد می کند که تکنسین های بازار برای شناسایی بهترین زمان برای ورود یا خروج از موقعیت استفاده می کنند. CCI همچنین به خوبی به عنوان یک فیلتر تجاری کار می کند و بازارهای کسل کننده را در هنگام بهترین کار در کنار هم شناسایی می کند. شاخص تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت متوسط تاریخی تعیین شده توسط تکنسین را بررسی می کند. 20 دوره یک محیط محبوب است. CCI بالاتر از صفر نشان می دهد که قیمت فعلی بالاتر از قیمت تاریخی است در حالی که یک CCI منفی نشان می دهد قیمت فعلی زیر قیمت تاریخی است.

بر خلاف RSI و تصادفی ، مقادیر CCI بدون مرز هستند و می توانند از 100 یا کمتر ا ز-100 بروند ، و باعث می شود باند های بیش از حد دلخواه و باند های بیش از حد برای تولید سیگنال مفیدتر باشند. در نتیجه ، تکنسین باید افراط و تفریط فعلی CCI را با نقاط عطف قبلی مقایسه کند ، که از دارایی به دارایی تغییر می کند. مانند سایر نوسان سازهای حرکت ، CCI می تواند از قیمت واگرایی کند و ضعف بالقوه را در یک صعود و قدرت بالقوه در پایین آمدن نشان می دهد. استراتژی های بازپرداخت اغلب در زمان بندی طولانی و کوتاه در این شرایط واگرا به خوبی کار می کنند.

نوسان سازهای اضافی اضافی

نوسان ساز عالی - برای تعیین اینکه آیا گاوها یا خرس ها کنترل قیمت یک امنیت را کنترل می کنند ، حرکت را ارزیابی می کند.

مرکز ثقل-یک شاخص رو به جلو است که برای شناسایی نقاط عطف شانس بالا در بازارهای محدوده ، کراس اوور ایجاد می کند.

Chande Pretcill Oscillator - اختلاف درصد بین قیمت بسته شدن و یک خط رگرسیون خطی را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. یک نوسان ساز بالاتر از صفر قیمت های بالاتر را پیش بینی می کند در حالی که یک نوسان ساز زیر صفر قیمت های پایین تر را پیش بینی می کند.

Chande Momentum Oscillator - مجموع ضرر و زیان را در مدت زمان مشخص از مجموع سود در مدت زمان مشخص شده ، کم می کند و کل را با مجموع تمام حرکت قیمت در مدت زمان مشخص تقسیم می کند.

منحنی COPPOCK-میانگین متحرک 10 ماهه وزن از مجموع نرخ 14 ماه و 11 ماهه تغییر یک شاخص را برای تعیین حرکت طولانی مدت محاسبه می کند.

شاخص نابرابری - قیمت فعلی یک امنیت را در رابطه با میانگین متحرک ارزیابی می کند.

سهولت حرکت-یک شاخص با وزن حجم است که به راحتی می تواند از طریق فرمولی که قیمت متوسط قبلی را از قیمت متوسط فعلی پایین می آورد ، به راحتی بالا یا پایین حرکت کند و تفاوت را بر اساس حجم تقسیم می کند.

Ehler Fisher Transform - حرکت قیمت را جدا می کند تا مشخص شود چه موقع امنیتی به شدت برخورد می کند و شانس معکوس را افزایش می دهد.

شاخص Elder Force - قدرت نسبی مورد نیاز برای جابجایی قیمت را با مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی و ضرب با حجم معاملات در طول دوره تعیین می کند.

Elder Impulse System-ترکیب داده های پیروی از روند و حرکت را برای شناسایی نقاط تورم در جایی که احتمالاً یک روند شتاب یا کند می شود ، ترکیب می کند.

اسیلاتور هرج و مرج فراکتا ل-به دنبال تعیین چاشنی یا مدرک امنیتی یک امنیت ، بازگشت به صفر در شرایط خفه کننده و ضربه زدن به افراط های +n و-n در شرایط روند است.

شاخص حرکت داخلی - داده های شمعدانی و قدرت نسبی را برای تعیین اینکه چه موقع بازار بیش از حد یا بیش از حد وجود دارد ، ترکیب می کند.

شاخص تسهیل بازار - قدرت یا ضعف حرکت قیمت را اندازه گیری می کند ، و به دنبال تعیین اینکه آیا صعود یا نزولی همچنان ادامه خواهد داشت یا برعکس می شود.

شاخص حرکت - قدرت یا ضعف حرکت قیمت را با گذشت زمان ارزیابی می کند و به دنبال شناسایی سیگنال های معکوس شانس بالا است.

نوسان ساز بسیار خوب - فاصله نزدیک از میانگین حرکت ساده مشخص شده را اندازه گیری می کند ، که در مدت مشابه با میانگین محدوده واقعی اصلاح شده است.

نوسان ساز حرکت قیمت - برای تعیین قدرت و ضعف نسبی ، محاسبات هموار را برای نرخ تغییر تغییر اعمال می کند.

نوسان ساز قیمت-تفاوت بین میانگین های متحرک از پیش انتخاب شده را محاسبه می کند ، و به دنبال سیگنال های بیش از حد بیش از حد و همگرایی است.

روند حجم قیمت - به حرکت جهت دار و شدت روند از طریق یک طرح تجمعی که حجم آن را با تغییر درصد قیمت در یک دوره معین ضرب می کند ، نگاه می کند.

نوسان ساز شماره Prime - با نزدیک شدن به تعداد اصلی به قیمت فعلی و محاسبه تفاوت بین نزدیکترین شماره های اصلی در یک دوره زمانی مشخص ، نقاط عطف شانس بالایی را مشخص می کند.

Pring's Munnow Moury Thing-داده های تغییر قیمت قیمت را از طریق نقشه ای که مشخصه های بیش از حد یا افراط و تفریط را مشخص می کند ، تفسیر می کند.

K ویژه Pring - شدت روند را در چندین بازه زمانی ارزیابی می کند تا یک نمای جامع از چرخه دارایی ایجاد کند. این در درجه اول برای شناسایی معکوس ها قبل از آشکار شدن و یافتن سطح ورود/خروج با شانس بالا استفاده می شود.

خط روانشناختی - نسبت افزایش میله های قیمت را به تعداد کل میله های قیمت در مدت زمان مشخص محاسبه می کند. خواندن بالاتر از 50 ٪ نشان می دهد که گاوها در حال کنترل هستند در حالی که خواندن زیر 50 ٪ نشان می دهد خرس ها کنترل می شوند.

شاخص قدرت نسبی - اندازه گیری قدرت روند با تقابل قیمت نزدیک به محدوده معاملات طی یک دوره زمانی مشخص.

شاخص حرکت تصادفی - نوسان ساز Stochastics را با استفاده از طیف گسترده تری از تنظیمات قیمت و قرار دادن وزن بیشتر در قیمت های بسته شده ، اصلاح می کند.

نوسان ساز نهایی - برای اندازه گیری حرکت ، میانگین های متحرک وزنی را در چند قاب زمانی اعمال می کند.

خطوط ارزیابی - با استفاده از چندین انحراف استاندارد ، میانگین قیمت های قابل مشاهده را محاسبه و نشان می دهد.

Williams ٪ R - اندازه گیری روند حرکت در طول دوره زمانی مشخص با ترسیم یک نوسان ساز محدود به 0 و 100. < PAN> شاخص قدرت نسبی - اندازه گیری قدرت روند با تضاد قیمت بسته شدن به محدوده معاملات در یک بازه زمانی مشخص.