پرداخت حساب معاملاتی

معامله گران به طور کلی در مورد تصمیم گیری در مورد کیفیت تجارت و مدیریت ریسک خود در مورد کاهش یا حداکثر عقب نشینی صحبت می کنند. به طور موثری ، عملکرد قوی در یک حساب تجارت به معنای این نیست که استراتژی معاملاتی اعمال شده واقعاً سودآور و بدون ریسک است.

به عبارت ساده تر ، از بین رفتن استراتژی تجارت و بنابراین ریسک آن اندازه گیری می کند. حداکثر کاهش در طی یک دوره معین ، حداکثر ضرر ثبت شده توسط یک استراتژی معاملاتی در آن دوره است. کاهش می تواند به عنوان یک مقدار یا به عنوان درصد محاسبه شود. مثال: یک معامله گر می تواند در مورد کاهش 150 یورو یا 1. 5 ٪ در حساب معاملات 10،000 یورو صحبت کند.

حداکثر کاهش یک موقعیت یا تجارت حداکثر ضرر غیر واقعی است که در کل محدوده ثبت شده است. تجارت ممکن است با پیروزی/سود بسته شده باشد ، در حالی که ثبت نام بزرگی را ثبت کرده است. بنابراین معامله گر تجارت خود را در ضرر ترک می کرد و سرانجام آن را کاهش می داد. این کاهش باعث می شود ریسک ، تجارت با تجارت اندازه گیری شود.

حداکثر کاهش یک نمونه کارها یا حساب معاملات ، حداکثر ضرر غیر واقعی است که در کل محدوده معاملات باز ثبت شده است. بنابراین ، کاهش یک نمونه کارها یا یک حساب کاربری ، تمام عملکردهای نهفته موقعیت های باز را جمع می کند.

سرانجام ، این مهم است که بدانید که معامله گران معمولاً حداکثر کاهش خود را با فاکتور سود جمع می کنند تا دیدگاه آماری بهتری داشته باشند.

ریسک عملکرد و کاهش عملکرد را اشتباه نگیرید

این مفاهیم واقعاً وجود ندارند ، اما مهم است که از بین برود که شامل حداکثر ضررهای نهفته اضافه شده به هم (همه معاملات ترکیبی) است ، از این رونمایی که فقط در عملکرد نهایی (معاملات بسته) محاسبه می شود ، مهم است.

مثالی برای کمک به شما در درک: یک معامله گر 3 معاملات افتتاح می کند: تجارت 1: نتیجه: +10 حداکثر ضرر نهفته در محدوده تجارت: -10 یورو تجارت 2: نتیجه: -20 یورو حداکثر ضرر نهفته در محدوده محدودهتجارت: -40 یورو تجارت 3: نتیجه: +50 یورو حداکثر ضرر نهفته در محدوده تجارت: -20 یورو

اگر این معامله گر به شما گفته باشد که 10 یورو را کاهش داده است ، او در مورد آنچه من "عملکرد عملکرد" می نامم صحبت می کند. به طور موثری ، تجارت 1 10 یورو درآمد کسب کرد ، سپس 2 یورو 20 یورو از دست داد (بنابراین حداکثر کاهش 10 یورو) ، تا در نهایت 50 یورو با آخرین تجارت بدست آورید. این همچنین شامل این موارد است که معاملات به ناچار از بین رفتند ، یکی پس از دیگری. که لزوماً درست نیست.

اگر این معامله گر به شما گفته باشد که 40 یورو را کاهش می دهد ، او در مورد آنچه من "خطر سقوط" می نامم صحبت می کند. به طور موثری ، معامله گر در مورد حداکثر ضرر نهفته یکی از 3 معاملات خود صحبت می کند. NB: سؤال این است که آیا دانستن اینکه آیا 2 معاملات دیگر در زمان دیگری به خوبی انجام شده است ، زیرا در غیر این صورت حداکثر کاهش مبلغ سود سرمایه نهفته خواهد بود.

نمونه هایی برای روشن کردن حداکثر کاهش

مثال 1 برای روشن شدن حداکثر کاهش در هر تجارت: یک معامله گر 5 معاملات را در طول روز افتتاح می کند. یک بار تجارتتجارت 1: نتیجه: +20 یورو حداکثر ضرر نهفته در محدوده تجارت: -10 یورو تجارت 2: نتیجه: -10 یورو حداکثر ضرر نهفته در محدوده تجارت: -40 یورو تجارت 3: نتیجه: +50 €حداکثر ضرر نهفته در محدوده تجارت: -20 یورو تجارت 4: نتیجه: -60 یورو حداکثر ضرر نهفته در محدوده تجارت: -60 یورو تجارت 5: نتیجه: +50 یورو حداکثر ضرر نهفته در محدوده محدودهتجارت: -20 یورو

درمجموع ، معامله گر در این روز معاملاتی 50 یورویی کسب کرد ، با حداکثر 60 یورو (تجارت 4).

خوب است؟نه واقعا. این بدان معنی است که حداکثر ضرر نهفته در یک تجارت واحد بیشتر از کل عملکرد روز بود. به عبارت دیگر ، فقط یک تجارت ضرر بیشتری ایجاد کرد.

مثال 2 برای روشن شدن حداکثر کاهش در یک حساب کاربری/تجارت: تصور کنید که این معامله گر همان 5 موقعیت را باز کرده اما در همان زمان ، و حداکثر ضررهای نهفته در همان زمان انجام شده است.

درمجموع ، معامله گر در این روز معاملاتی 50 یورویی کسب کرده است ، با حداکثر سبد سهام 150 یورو (مجموع حداکثر ضررهای غیر واقعی).

خوب است؟اصلا. این بدان معناست که برای به دست آوردن 50 یورو سود ، معامله گر در یک لحظه معین 150 یورو (3 برابر بیشتر!) متحمل شده است.

معامله گر ممکن است نتیجه بگیرد که استراتژی وی بسیار ریسک پذیر است. حتی اگر در پایان معامله گر برنده شود ، هر روز او خطر ضبط ضرر شدید را دارد که وی برای پوشش معاملات آینده استراتژی تجارت خود مشکل خواهد داشت.

مهمترین مزیت کاهش

کاهش یک علامت غیرقابل توصیف در خطر استراتژی معاملاتی است. به طور موثری ، حداکثر کاهش مقدار ثابت است که نمی تواند کاهش یابد. حداکثر کاهش فقط می تواند افزایش یابد ، افزایش یابد ، افزایش یابد ، اما هرگز مجدداً جذب نمی شود. اگر یک معامله گر را می شنوید که در مورد داشتن یک استراتژی تجاری معصوم لاف می زند ، از او بپرسید که او چه چیزی پیش بینی شده است؟او ابتدا با صحبت کردن در مورد سقوط "جعلی" خود ، به شما پاسخ خواهد داد ، که شامل خسارات غیر واقعی در همه معاملات در هر زمان نیست ، بلکه فقط حداکثر ضررهای ثبت شده است. با ادامه سؤال از او ، او به سادگی در پایان به سؤال در مورد "واقعی" پاسخ نمی دهد. او مطمئناً مکالمه را به عملکرد جهانی خود بازگرداند.

حداکثر کاهش یک ابزار عالی برای تعیین کیفیت یک استراتژی و علاوه بر این یک افزودنی از فاکتور سود است. اکنون به راحتی درک خواهید کرد که چرا بهتر است یک معامله گر را نشان دهد که +10 ٪ عملکرد را با حداکثر کاهش تنها 2 ٪ نشان می دهد ، نه یک معامله گر که عملکرد 20 ٪ را با کاهش 20 ٪ نشان می دهد (یا بیشتر).