خطر ویرانی (و چرا باید مال خود را بشناسید)

وقتی بازارهای مالی را تجارت می کنید ، همیشه خطر از دست دادن پول وجود دارد. معامله گرانی که از ریسک مناسب و مدیریت پول استفاده نمی کنند ممکن است در نهایت از دست دادن پول زیادی یا منفجر کردن حساب های خود در نهایت استفاده کنند ، اما اگر واقعاً سعی کنید از مدیریت ریسک مناسب و خوب استفاده کنید ، پس چه تغییری ممکن است حساب خود را منفجر کنیدپایان بعد؟پاسخ ممکن است شما را شگفت زده کند و خطر ویرانی شما ممکن است بالاتر از آنچه فکر می کنید باشد. من به عنوان یک معامله گر خودم ، من همیشه سعی می کنم راه هایی برای درک بهتر از عملکرد تجارت خود پیدا کنم و ممکن است من نیاز به کار داشته باشم. اینگونه است که من به خطر ویرانی رسیدم. این خطر ویرانی به من کمک زیادی کرد تا اعتماد به نفس بیشتری به عملکرد و استراتژی تجارت خودم داشته باشم و انتظارات واضح از درصد سرمایه خود را که احتمالاً در معاملاتم از دست می دهم ، به من داد. در این پست ، من سعی می کنم خطر ویرانی را برای شما خراب کنم. امیدوارم پس از خواندن این مقاله ، شما درک بهتری از خطر ویرانی داشته باشید ، چرا شناختن خودتان مهم است و چگونه می توانید آن را محاسبه کرده و آن را بهبود بخشید.

خطر ویرانی چیست؟

خطر ویرانی احتمال از دست دادن درصد مشخصی از سرمایه خود را محاسبه می کند. همچنین به عنوان احتمال ویرانی شناخته می شود. معمولاً توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا وضعیتی را ارجاع دهند که مانده حساب آنها زیر حداقل شرایط لازم برای ادامه تجارت باشد.

برای معامله گران حرفه ای احتمالاً یکی از مهمترین معیارهایی است که می دانید زیرا نه تنها در کوتاه مدت سودآور هستید بلکه در دراز مدت نیز سودمند هستید

اگر به نمودار زیر نگاه کنید ، خطر ویرانی برای یک معامله گر خاص را مشاهده خواهید کرد. توجه داشته باشید که این معامله گر شانس +/- 80 ٪ برای از دست دادن 1 ٪ سرمایه خود دارد. در حالی که این ممکن است بسیار به نظر برسد که ما معمولاً 1 ٪ -2 ٪ سرمایه خود را در هر تجارت ریسک می کنیم. بنابراین ، یک بازنده واحد به این معنی است که شما 1 ٪ -2 ٪ از دست خواهید داد. اگر به این روش نگاه کنید ، 80 ٪ در این مثال چیز بزرگی نیست و انتظار می رود. توجه بعدی که منحنی به سرعت پایین می رود و از آن ، می بینیم که معامله گر شانس +/- 1 ٪ برای از دست دادن 75 ٪ سرمایه خود دارد. به طور کلی ، همه چیز در اطراف و زیر 1 ٪ قابل قبول است اما البته این بستگی به اشتهای ریسک معامله گر دارد. از نمودار ، به وضوح می توانید ببینید که چگونه خطر ویرانی می تواند به شما کمک کند تا انتظار بهتری از میزان سرمایه ای را که ممکن است در طول معاملات خود از دست بدهید ، بدست آورید. توجه داشته باشید که خطر ویرانی نشانگر این نیست که چه موقع آن را از دست خواهید داد. این ممکن است فردا یا سال آینده باشد. این تنها این احتمال را به شما می دهد که ممکن است مقدار مشخصی از سرمایه خود را از دست بدهید.

نمونه ای از خطر خراب شدن نمودار از بهبود ژورنال تجارت شما

از کدام روشها برای محاسبه خطر ویرانی استفاده می شود؟

دو روش اصلی وجود دارد که برای محاسبه خطر ویرانی استفاده می شود.

• روش اصلی توسط پری جی. کافمن در کتاب خود Smarter Trading نوشته شده است

• روش پیشرفته توسط رالف وینس در فرمول های مدیریت نمونه کارها (نیویورک: ویلی ، 1990)

من در بندهای زیر به هر دو روش نگاه خواهم کرد و توضیح می دهم که چرا من معتقدم نسخه بهبود یافته رالف وینس بهترین است. حال اگر شما ریاضی را دوست ندارید ، فقط 2 پاراگراف بعدی را در مورد چگونگی محاسبه خطر ویرانی صرف کنید. در حالی که من می دانم که تفاوت های دقیق بین 2 روش را که لازم نیست آن را بدانید بسیار جالب است تا بتوانید از آن استفاده کنید. در واقعیت ، شما احتمالاً از صفحه گسترده یا ژورنال معاملاتی برای انجام تمام محاسبات برای شما استفاده خواهید کرد. بنابراین ، اگر به ریاضی علاقه دارید ، با پاراگراف های بعدی ادامه دهید. در غیر این صورت ، فقط بدانید که باید از روش رالف وینس استفاده کنید و فقط 2 پاراگراف بعدی را پرش کنید.

نحوه محاسبه خطر ویرانی با استفاده از فرمول Kaufmanns

پری جی. کافمن برای محاسبه خطر ویرانی در کتاب خود Smarter Trading ، فرمول زیر را ارائه داد.

• Win ٪ نسبت پیروزی شماست
• ضرر ٪ نسبت ضرر شماست
• u = حداکثر تعداد خطری که می توان قبل از رسیدن فرد به آستانه خود برای ویرانی رسید

مثال :

بیایید بگوییم که ما نرخ پیروزی 60 ٪ ، درصد باخت 40 ٪ و یک حساب معاملات 10. 000 دلار داریم. اکنون می خواهیم خطر ویرانی را محاسبه کنیم که ممکن است 30 ٪ از سرمایه خود را از دست بدهیم

از دست دادن 30 ٪ سرمایه ما به معنای از دست دادن 3000 دلار است. برای محاسبه خطر ویرانی ، ابتدا باید محاسبه کنیم. ما می توانیم با استفاده از ریسک خود در هر تجارت ، U را محاسبه کنیم.

بیایید تصور کنیم که ما 200 دلار - در هر تجارت خطر داریم. این بدان معنی است که ما می توانیم (3000 دلار / 200 دلار) = 15 بازنده قبل از اینکه در مجموع 3000 دلار از دست بدهیم ، -

بنابراین شما ، حداکثر تعداد خطرات ، 15 نفر خواهد بود. اکنون که U داریم ، می توانیم خطر ویرانی خود را محاسبه کنیم.

بنابراین ، در این مثال ، ما 5. 19 ٪ شانس داریم که هنگام استفاده از فرمول Kaufmann که بسیار زیاد است ، 30 ٪ از سرمایه خود را از دست بدهیم. بعداً در این مقاله ، من به شما روش هایی می دهم که چگونه می توانید خطر ویرانی خود را کاهش دهید ، اما در حال حاضر ، بیایید با روش دوم برای محاسبه خطر ویرانی خود ادامه دهیم.

نحوه محاسبه خطر ویرانی با استفاده از فرمول رالف وینس

یکی از کاستی های موجود در فرمول کافمن این است که فقط از WIN ٪ استفاده می کند و ٪ را از دست می دهد. در نظر نمی گیرد که برنده متوسط شما با بازنده متوسط شما چقدر بزرگ است. در واقعیت ، برندگان شما از بازنده های شما بزرگتر خواهند بود (امیدوارم) و این می تواند تفاوت بزرگی در خطر ویرانی شما ایجاد کند. به همین دلیل رالف وینس برای محاسبه خطر ویرانی ، نسخه بهبود یافته زیر را ارائه داد. این فرمول بسیار پیچیده تر می شود ، اما نتایج بسیار دقیق تری به ما می دهد.

فرمول رالف وینس:

بیایید از همان نمونه ای که در پاراگراف قبلی به آن نگاه کردیم استفاده کنیم اما اکنون با استفاده از این فرمول با میانگین برنده و بازنده ما استفاده می کنیم و می بینیم که چگونه این اتفاق می افتد:

• پیروزی ما یکسان خواهد بود: 60 ٪
• ضرر ما یکسان خواهد بود: 40 ٪
• ما از همان سرمایه تجاری 10000 دلار استفاده می کنیم ، -
• ریسک حداکثر ما یکسان است: 30 ٪
• بیایید تصور کنیم میانگین برنده ما 300 دلار است ، -
• و بازنده متوسط ما 200 دلار است ، -

اگرچه روش رالف نتیجه دقیق تری از Kaufmanns به ما می دهد ، اما هنوز کامل نیست. این نمی تواند واریانس را که در تجارت خود خواهید داشت ، در نظر بگیرد. به عنوان مثال ، این یک ریسک/پاداش ثابت و برنده را در نظر می گیرد ، در حالی که در واقعیت ، هر از گاهی متفاوت خواهد بود. مسئله دیگر این است که آن را و فرض بر این است که شما می خواهید تعداد نامحدودی از معاملات را انجام دهید. اما در واقعیت ، شما ممکن است بخواهید پس از رشد حساب خود ، مقداری از این پول را پس بگیرید. به عنوان مثال ، برای خرید یک ماشین جدید. اکنون وقتی پول را از حساب خود برداشت می کنید ، خطر ویرانی را تغییر می دهد. به عنوان مثال ، اگر شما 20 ٪ از سرمایه خود را پس از 100 معاملات برداشت کنید ، الف) دیگر نمی توانید آن سرمایه را از دست بدهید و ب) خطر ویرانی در واقع کمتر از آن بود که ما محاسبه کردیم. به جای اینکه از خود بپرسیم احتمال از دست دادن 20 ٪ سرمایه ما چیست ، این سؤال باید این بود که احتمال از دست دادن 20 ٪ سرمایه ما در 100 معاملات بعدی چیست. در نظر گرفتن عواملی از این دست ، فرمول را واقعاً پیچیده می کند و این همان جایی است که شبیه سازی های مونت کارلو بازی می شوند.

محاسبه خطر ویرانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

من مقاله ای را انجام خواهم داد که به زودی شبیه سازی مونت کارلو را توضیح می دهد. در حال حاضر ، کافی است بدانید که شبیه سازی مونت کارلو بسیار شبیه به پرتاب تاس ها چندین بار است. اما به جای پرتاب تاس ، ما قصد داریم چندین معامله را انجام دهیم (یا شبیه سازی کنیم) و حداکثر کاهش خود را محاسبه می کنیم. معاملاتی که ما شبیه سازی می کنیم براساس نرخ پیروزی فعلی شما ، میانگین برنده و یک بازنده متوسط است. اکنون ترفند این است که ما به آن دسته از تجارت هایی که شبیه سازی می کنیم ، واریانس کمی اضافه می کنیم. به عنوان مثال ، ما ممکن است نرخ پیروزی را کمی تغییر دهیم یا میانگین برنده/بازنده فقط کمی. با تغییر هر تجارت فقط ، کمی همه معاملات مختلف را بدست می آوریم و می توانیم حداکثر کاهش این معاملات را محاسبه کنیم. اگر ما حداکثر سقوط خود را بدانیم می توانیم به راحتی بررسی کنیم که آیا خطر ویرانی خود را به وجود آورده ایم یا خیر.

بیایید بگوییم که ما در ابتدای هر شبیه سازی دوباره با 10000 دلار شروع می کنیم و 100 معاملات را شبیه سازی می کنیم. حال اگر شبیه سازی حداکثر ما را به ما بگوید بعد از اینکه این 100 معاملات 3000 دلار است ، می دانیم که خطر ویرانی ما 100 ٪ فرصت برای از دست دادن 30 ٪ سرمایه ما است. همانطور که ممکن است تصور کنید ، یک شبیه سازی واحد کافی نیست. برای به دست آوردن نتیجه دقیق ، باید چندین شبیه سازی را انجام دهیم. به عنوان مثال ، بیایید 500 شبیه سازی را انجام دهیم که در آن هنوز 100 معاملات در هر شبیه سازی انجام می دهیم. اکنون ممکن است دریابیم که 36 ٪ از این 500 شبیه سازی حداقل 3000 دلار کاهش یافته و 74 ٪ آنها زیر 3000 دلار کاهش یافته است. این بدان معنی است که خطر ویرانی ما برای از دست دادن 30 ٪ سرمایه ما اکنون 36 ٪ خواهد بود

با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو ، ما واریانس در تجارت خود را به خود اختصاص می دهیم و به ما امکان می دهد خطر ویرانی را برای تعداد معینی از معاملات محاسبه کنیم. در اصل ، با شبیه سازی مونت کارلو ، ما سعی می کنیم زندگی را تا حد ممکن تقلید کنیم و تمام عواملی را که می توانیم تصور کنیم در نظر بگیریم تا بهترین خطر نتایج ویرانی را به ما بدهد.

نمونه ای از یک شبیه سازی پول کارلو در بهبود ژورنال تجارت خود

فواید دانستن خطر ویرانی شما چیست؟

همه معامله گران می خواهند از از دست دادن مبلغ زیادی از سرمایه خود خودداری کنند. با این حال ، تعداد کمی از آنها زمان و تلاش را برای تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خود و یافتن مناطقی که در آن می توانند یا نیاز به پیشرفت داشته باشند ، می گیرند. امیدوارم واضح باشد که با دانستن خطر ویرانی خود ، نشانگر روشنی از این احتمال وجود دارد که من مقدار زیادی از سرمایه تجاری خود را از دست خواهید داد. اگر خطر ویرانی شما خیلی زیاد است ، می دانید که کارهای دیگری برای انجام آن دارید ، بنابراین در این حالت ، به شما کمک می کند تا روی یک استراتژی و برنامه تجاری مدیریت ریسک خوب و مدیریت پول شروع کنید. اگر خطر ویرانی شما خوب است ، نشانه روشنی از آنچه در آینده می توانید انتظار داشته باشید به شما می دهد. به این ترتیب شما در طی یک دوره سقوط از بین نمی روید که دوباره به شما کمک می کند تا به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. درک خطر ویرانی شما می تواند تفاوت بین ماندن در بازی یا تبدیل شدن به یک اهدا کننده و منفجر کردن حساب شما باشد. هنگامی که از خطر ویرانی آگاه هستید ، می توانید اقدامات لازم را برای جلوگیری از خطر بالای ویرانی مانند محدود کردن اندازه موقعیت خود ، دانستن اینکه کدام روز و ساعت برای تجارت ، تعیین یک ضرر مناسب ، محافظت و متنوع کردن سرمایه گذاری های خود انجام دهید ، اقدامات لازم را انجام دهید. در دارایی های مختلف و موارد دیگر. درک خطر ویرانی و نظارت بر آن در معاملات ، اطمینان حاصل می کند که برای تجارت یک روز دیگر زندگی می کنید و در پایان به یک معامله گر بهتر تبدیل می شوید.

چگونه خطر ویرانی خود را تجزیه و تحلیل کنیم؟

اکنون که دیدیم خطر ویرانی چیست ، چگونه آن را محاسبه کنیم ، و چرا می خواهید مال خود را بشناسید ، احتمالاً از خود می پرسید. چگونه می توانم خطر ویرانی خود را تجزیه و تحلیل کنم؟

برای این کار ، شما به یک صفحه گسترده ، مجله تجارت نیاز دارید یا می توانید از یکی از بسیاری از ماشین حساب ها بصورت آنلاین استفاده کنید.

چگونه می توانید خطر ویرانی خود را کاهش دهید؟

هنگامی که شما می دانید خطر ویرانی شما سوال بعدی می شود. چگونه می توانم خطر خود را کاهش دهم؟

چند روش وجود دارد که چگونه می توانید خطر ویرانی خود را کاهش دهید:

1. اندازه موقعیت خود را کاهش دهید. ما قبلاً دیدیم که با کاهش اندازه موقعیت شما برای از دست دادن همان مقدار سرمایه به بازنده های بیشتری نیاز خواهید داشت. احتمال داشتن بازنده بیشتر (بدون برندگان بیشتر) کمتر احتمال دارد و بنابراین این باعث کاهش خطر یا خراب شدن شما می شود.
2. ارزش مورد انتظار خود را بهبود بخشید. به دنبال راه هایی برای افزایش متوسط برنده خود و کاهش متوسط بازنده خود باشید. آیا اجازه می دهید برندگان خود را اجرا کنند و آیا بازندگان خود را کوتاه می کنید؟آیا ورودی/خروجی شما می تواند بهتر باشد؟در این مقاله ، ما در مورد راه هایی که می توانید با نگاهی به MFA/MFE/ETD خود https://improve-your. trade/blog/top-17-trading-metrics/ ، می توانید ورودی ها/خروجی های خود را تجزیه و تحلیل کنید.
3. نرخ پیروزی خود را افزایش دهید. این ممکن است کمی سخت تر باشد. اما شاید به جای اینکه به دنبال برندگان بیشتر باشید ، بازندگان خود را مطالعه کنید. آیا معاملات باخت وجود دارد که می توانستید از آن اجتناب کنید؟گاهی اوقات قادر به حذف یک زن و شوهر از بازرگانان از دست دادن بهترین راه برای به دست آوردن نرخ پیروزی بالاتر است. همچنین ، به مجموعه های مختلف تجارت و/یا دارایی های تجاری خود نگاه کنید. شاید برخی از آنها بسیار بدتر از سایرین مقایسه کنند و به سادگی با اجتناب از کسانی که می توانید نرخ پیروزی خود را بهبود ببخشید.
4. از اندازه حساب مناسب استفاده کنید. بیشتر معامله گران آغازین حساب هایی را با پول کافی در آن باز نمی کنند و باعث می شوند خطر ویرانی (همراه با بیش از حد) بسیار زیاد باشد. بنابراین یا اندازه حساب شما را افزایش می دهد یا اندازه موقعیت شما را کاهش می دهد. خوشبختانه امروزه بیشتر کارگزاران امروزه به شما اجازه می دهند معاملات آتی خرد را که نیاز به 1/10 سرمایه مورد نیاز یا حساب های میکرو فارکس دارد ، تجارت کنید که در آن می توانید با 0. 01 قطعه تجارت کنید

چگونه یک ژورنال تجاری مانند بهبود تجارت شما به شما در تعیین و نظارت بر خطر ویرانی کمک می کند؟

همانطور که قبلاً گفته شد برای محاسبه خطر ویرانی ، از صفحه گسترده یا ژورنال معاملاتی استفاده می کنید. بسیاری از مجلات تجاری (و صفحه گسترده) ، از جمله خود ما ، تمام محاسبات را برای شما انجام می دهند. بهبود ما کمی بیشتر خواهد شد. نه تنها با استفاده از فرمول رالف وینس ، خطر ویرانی در زمان واقعی را برای همه معاملات خود به شما نشان می دهد. همچنین می توانید برای بخش خاصی از معاملات خود خطر ویرانی را بدست آورید. به عنوان مثال ، فرض کنیم شما 3 مجموعه تجارت ورودی دارید. ژورنال ما دیدن خطر ویرانی برای هر یک از این مجموعه ها را برای شما بسیار آسان می کند. باز هم ، می توانید این قدم دیگر را مانند شامل / فیلتر کردن دارایی ها ، زمان روز ، روزهای هفته و موارد دیگر بردارید. این امر باعث می شود استفاده و حفاری عمیق بسیار آسان شود تا دریابید که کدام قسمت از معاملات شما خطر خوب یا بد ویرانی را دارد. با استفاده از گزارش تجزیه و تحلیل ما می توانید خطر ویرانی را برای انواع دسته بندی ها مانند مجموعه های تجاری ، معیارها ، تاریخ ها ، دارایی ها و موارد دیگر تجزیه و تحلیل کنید. علاوه بر آن ، ROR را برای هر شبیه سازی مونت کارلو که انجام می دهید پیدا خواهید کرد.

• ارسال شده در

اروین

من صاحب EB-Worx هستم. من به همراه همسر و سگم در هلند زندگی می کنم که دوست دارم روز تجارت ES-Mini را انجام دهم و نرم افزاری را توسعه دهم که به من کمک می کند تا یک معامله گر بهتر شوم.