نشانگر روند قیمت حجم (VPT): قیمت و حجم را با استفاده از این نشانگر ترکیب کنید

حجم نقش مهمی در حرکات قیمت دارد. به عبارت ساده ، بگویید سهام در سطح معینی خریداری می شود. اما فروشندگانی هستند که سهام را می فروشند.

حال اگر خریداران به مبلغ زیادی خریداری کنند ، تمام سهام فروخته شده خریداری می شوند. اگر خریداران بخواهند بیشتر بخرند ، شکاف تقاضا و عرضه ایجاد می شود.

با افزایش تقاضا ، به دلیل عدم در دسترس بودن ، قیمت سهام به طور خودکار افزایش می یابد. در چنین شرایطی ، حجم تجارت نیز افزایش می یابد.

بنابراین ، خواهیم فهمید که هم حجم معامله شده و هم قیمت سهام به طور همزمان در حال افزایش است. چیزهای مشابه قلم HAPA در پایین آمدن. قیمت سهام با افزایش حجم کاهش می یابد.

نشانگر قیمت حجم (VPT) ، همچنین در غیر این صورت به عنوان نشانگر حجم قیمت شناخته می شود ، شامل حجم و قیمت به صورت ترکیبی برای ایجاد این شاخص است. این شاخص شبیه به نشانگر حجم Bvolume است.

اهمیت حجم بالا

حجم زیاد در سهام ، علاقه معامله گران به آن سهام را نشان می دهد. هنگامی که افزایش قیمت با حجم بالای تجارت در آن سهام همراه است ، نشان می دهد که بسیاری از خریداران وجود دارند که می خواهند آن سهام را حتی با قیمت های بالاتر خریداری کنند. خرس ها در برابر گاوها تسلیم شده و روند صعودی در حال پیشرفت است.

وضعیت مشابه در طی یک روند نزولی ایجاد شده رخ می دهد. قیمت سهام با حجم بالا در طی یک روند نزولی تعیین شده کاهش می یابد. این نشان می دهد که فروشندگان علاقه مند به فروش سهام هستند. حجم بالاتر علاقه بیشتر معامله گران را نشان می دهد.

اهمیت حجم کم

معاملات حجم کم معنای متفاوتی دارد. هنگامی که عمل قیمت با حجم کم همراه است ، این نشانگر عدم علاقه از طرف معامله گران است.

اگر قیمت سهام بالا برود و حجم بالا نرود ، یا حجم آن پایین بیاید ، ما آن را واگرایی می نامیم. این بدان معناست که حرکت حجم با عملکرد قیمت اختلاف نظر دارد.

در چنین مواردی ، به دلیل عدم علاقه معامله گران ، روند صعودی ادامه نمی یابد و روند برعکس می شود.

هنگامی که واگرایی با حجم وجود داشته باشد ، وضعیت مشابهی در روند نزولی رخ می دهد. حرکات قیمت رو به پایین ادامه نمی یابد و روند معکوس می شود.

ما می توانیم این حرکت را به صورت جدولی خلاصه کنیم.

از جدول بالا می بینیم که وقتی قیمت با افزایش حجم بالا می رود یا پایین می آید ، روند ادامه دارد. این می تواند صعودی یا نزولی باشد. اما هنگامی که عمل قیمت با حجم پشتیبانی نمی شود ، روند ضعیف است و ادامه نخواهد یافت.

نشانگر روند حجم (VPT) چقدر است؟

روند قیمت حجم یا VPT یک شاخص ترکیبی است که شامل حرکت قیمت و حجم در یک شاخص است.

این شاخص فرض می کند که حرکت حجم باید با عملکرد قیمت همراه باشد. این اساساً یک نشانگر حجم است که به یافتن تغییر در جهت عملکرد قیمت و قدرت تغییر قیمت کمک می کند.

محاسبه روند قیمت حجم (VPT)

نشانگر روند قیمت حجم مقیاس را ایجاد می کند. مقیاس اندازه گیری حجم تجمعی با تغییر در قیمت اندازه گیری می شود. این به عنوان کل در حال اجرا از دوره قبلی محاسبه می شود.

VPT = VPT + VOLUME * (نزدیک جریان - قبلی نزدیک) / نزدیک قبلی

از فرمول ، می بینیم که نشانگر VPT حجم سهام را با درصد تغییر در قیمت سهام ضرب می کند. اگر قیمت سهام کاهش یابد ، ارزش VPT نیز کاهش می یابد. اگر قیمت بالا برود ، VPT نیز افزایش می یابد. این شاخص بر اساس درصد تغییر قیمت حرکت می کند.

به طور سنتی روند قیمت حجم روزانه محاسبه می شود. اما می توان آن را بر اساس داده های موجود برای هر بازه زمانی محاسبه کرد.

برخی از نرم افزارهای نمودار برای هر دوره خاص داده های حجم را ارائه نمی دهند. فقط داده های حجم روزانه با آنها در دسترس است. این عدم دسترسی به داده های حجم محدودیتی را برای محاسبه VPT در هر دوره زمانی ایجاد می کند.

VPT یا PVT با ضرب حجم با درصد تغییر در قیمت امنیت محاسبه می شود و افزود که به کل تجمعی یعنی VPT روز قبل.

به عنوان مثال ، اگر قیمت در 10000 سهم 0. 5 ٪ افزایش یابد ، 50 به VPT دیروز اضافه می شود ، زیرا ، 10000*0. 050 = 50. اگر به جای بالا رفتن ، قیمت در پایان روز 0. 5 ٪ کاهش یابددر 10000 سهم ، 50 از مقدار VPT قبلی کسر می شود.

تفسیر نشانگر روند قیمت حجم

VPT را می توان به روش های مختلف تفسیر کرد. هنگامی که حجم از حرکت قیمت پشتیبانی می کند ، روند معتبر است. این به راحتی قابل مشاهده است.

قبل از حرکت بیشتر ، باید در نظر داشته باشیم که VPT فقط قیمت بسته شدن شمع را دنبال می کند. از این رو ، همه اوج و پایین شمع دوباره پر نیست

نمودار بالا نمودار روزانه Infosys را نشان می دهد. در زیر شمع قیمت ، نشانگر VPT در صفحه پایین قرار دارد. از هفته اول آوریل ، قیمت Infy شروع به کاهش کرد.

سقوط شدید قیمت به خوبی توسط نشانگر روند قیمت حجم پشتیبانی شد. هنگامی که اقدام قیمت توسط نشانگر قیمت حجم پشتیبانی می شود ، یک معامله گر ممکن است معاملات کوتاه را وارد کند.

اما بیش از تأیید معامله گران به دنبال واگرایی است. اگر عملکرد قیمت و نشانگر روند قیمت حجم با سایر موارد در رابطه با دستورالعمل ها مطابقت نداشته باشد ، واگرایی رخ می دهد.

واگرایی می تواند صعودی یا نزولی باشد.

بگذارید نمودار زیر را بررسی کنیم. قیمت در حال افزایش بالاتر است. یک خط روند نشان می دهد که قیمت به سمت بالا است. اما در پانل پایین ، VPT داستانی متفاوت را به ما می گوید. VPT در حال ایجاد اوج پایین است. این نشان می دهد که VPT با حرکت قیمت در حال اختلاف است.

حجم که عامل اصلی هر روند قیمت است ، واگرایی در نهایت باعث می شود قیمت به روش دیگری حرکت کند. یک معامله گر پس از دیدن این واگرایی ، موج نمی زند و منتظر می ماند تا قیمت در نهایت کاهش یابد.

در پایان ، می توانیم ببینیم که قیمت در نهایت کاهش می یابد. واگرایی نشانه هشدار دهنده ای است. معامله گران به دنبال این سیگنال های واگرایی هستند.

بیایید اکنون به مثال دیگری حرکت کنیم.

در زیر نمودار شمعدانی با قیمت و نشانگر VPT نشان داده شده است. دو کانال روند ترسیم شده است. یکی در قیمت و دیگری در نشانگر VPT.

کانال روند روی قیمت روند شیب دار به سمت بالا را نشان می دهد. این بدان معناست که قیمت صعود است. اما کانال زیر نشانگر روند قیمت حجم را نشان می دهد که کانال روند کمی مسطح است.

شیب دو کانال روند مشابه نیست. این ویژگی در مورد واگرایی به ما می گوید.

گرچه واگرایی خیلی قوی نیست. واگرایی به معنای اختلاف نظر بین نشانگر روند قیمت و حجم قیمت است. با چنین اختلاف نظر ، پذیرفته شده است که صعود ضعیف است و دوام نخواهد داشت.

نمونه ای از نشانگر روند قیمت حجم

نشانگر VPT یا نشانگر روند حجم قیمت به تعیین قدرت روند قیمت کمک می کند.

در نمودار شمعدان زیر ، می توانیم نمودار روزانه Bharat Heavy Electricals Ltd. را مشاهده کنیم. نشانگر VPT در صفحه پایین پنجره نمودار نشان داده شده است.

VPT در اینجا مطابق با حرکت قیمت سهام است. بنابراین ، هیچ واگرایی وجود ندارد.

تجارت با روند قیمت حجم

متقاطع خط سیگنال

ما می توانیم از یک خط سیگنال برای ایجاد سیگنال های تجاری استفاده کنیم. با استفاده از میانگین متحرک شاخص ، می توانیم یک خط سیگنال ایجاد کنیم.

اگر نشانگر VPT از خط عبور کند ، می توانیم از آن به عنوان نقطه ورود به تجارت صعودی استفاده کنیم.

و اگر نشانگر VPT از بالا از خط سیگنال عبور کند ، می توانیم از آن برای تجارت کوتاه یا خروج از موقعیت صعودی استفاده کنیم.

تائیدیه

ما می توانیم از توافق نامه Price-VPT به عنوان تأیید روند استفاده کنیم.

ADX با VPT

از شاخص ADX می توان در رابطه با VPT برای تأیید روند استفاده کرد. همانطور که در زیر توضیح داده شده است ، ما از میانگین متقاطع متحرک برای معاملات استفاده خواهیم کرد.

تجارت با MA یا EMA

ما می توانیم از میانگین متقاطع متحرک برای تجارت استفاده کنیم. به عنوان مثال ، اگر یک EMA 20 روزه از EMA 50 روزه از پایین عبور کند و VPT نیز افزایش یابد ، می توانیم از آن به عنوان یک سیگنال ورود به تجارت صعودی استفاده کنیم.

اگر EMA 20 روزه زیر خط EMA 50 روزه با یک VPT در حال سقوط باشد ، می توان تجارت نزولی را انجام داد.

در حجم تعادل در مقابل نشانگر قیمت حجم

Obv و VPT شاخص های مشابهی هستند. اما تفاوت جزئی وجود دارد. در obv ، یک حجم تجمعی بدون در نظر گرفتن اینکه قیمت با یک نقطه یا مقدار زیادی افزایش می یابد ، به شاخص اضافه می شود.

اما در VPT ، اگر تغییر قیمت اندک باشد ، درصد کمی از حجم اضافه می شود و در صورت تغییر قیمت ، درصد زیادی اضافه می شود.

نتیجه

روند حجم قیمت در تعیین جهت حرکت سهام یا تصمیم گیری در مورد روند قیمت بسیار مهم است. حرکت قیمت در رابطه با تغییر حجم ثابت می کند که یک عامل تعیین کننده است.

به همین دلیل ، نشانگر روند حجم قیمت (PVT) یا نشانگر روند قیمت حجم (VPT) ، که همان شاخص هستند ، در تجزیه و تحلیل فنی نقش مهمی ایفا می کند.

نشانگر حجم متعادل و نشانگر روند حجم کاملاً مشابه است. اما ، همانطور که یک حجم تجمعی در Obv اضافه می شود ، VPT دقیق تر در نظر گرفته می شود. زیرا ، همانطور که قبلاً توضیح دادیم ، در VPT درصد حجم با تغییر قیمت اضافه می شود.

یک معامله گر باید VPT را در کیت شاخص های فنی نگه دارد و از آن در صورت لزوم استفاده کند.