#همه چیز درباره آن!! شاخص قدرت نسبی - RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا سایر دارایی ها اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک نوسان ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) نمایش داده می شود و می تواند از 0 تا 100 قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط جی. ولز وایلدر جونیور توسعه داده شد و در کتاب اصلی خود در سال 1978، مفاهیم جدید در معرفی شد. سیستم های بازرگانی فنی

تفسیر سنتی و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در حال خرید بیش از حد یا ارزش گذاری بیش از حد است و ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش گذاری است.

اقلام کلیدی

• RSI یک نوسان ساز حرکتی محبوب است که در سال 1978 توسعه یافت.
• RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را با نمودار قیمت دارایی مقایسه می کند.
• سیگنال ها زمانی که اندیکاتور بالای 70 درصد باشد، بیش از حد خرید و زمانی که اندیکاتور زیر 30 درصد باشد، اشباع فروش در نظر گرفته می شوند.

فرمول برای RSI است

شاخص قدرت نسبی (RSI) با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین تلفات استفاده می کند.

استاندارد استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از 14 روز گذشته با افزایش میانگین 1 درصد بسته شده است. هفت روز باقیمانده همه با کاهش متوسط 0. 8- درصد کاهش یافتند. محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می توان محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه نتایج را هموار می کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می توان محاسبه کرد، جایی که خط RSI را می توان در کنار نمودار قیمت دارایی رسم کرد.

RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته های مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه زیان ها کاهش می یابد. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به 100 یا 0 نزدیک می شود.

TradingView.

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، شاخص RSI می تواند برای مدت طولانی در قلمرو "بیش از حد" باقی بماند در حالی که یک سهام در صعود قرار دارد. این شاخص می تواند برای مدت طولانی در قلمرو "Oversold" بماند در حالی که یک سهام در روند نزولی قرار دارد. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از شاخص در چارچوب روند غالب ، این موضوعات را روشن می کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح خواننده است. به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون ، CMT ، این ایده را ترویج کرده است که خواندن بیش از حد در RSI در یک صعود احتمالاً بسیار بالاتر از 30 ٪ است ، و خواندن بیش از حد در RSI در طی رو به پایین بسیار پایین تر از آن استسطح 70 ٪.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، در طی یک روند نزولی ، RSI به جای 70 ٪ نزدیک به سطح 50 ٪ به اوج خود می رسد ، که می تواند توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا با اطمینان بیشتری از شرایط نزولی استفاده کنند. بسیاری از سرمایه گذاران یک روند افقی را اعمال می کنند که بین 30 ٪ تا 70 ٪ سطح است که یک روند قوی برای شناسایی بهتر افراط و تفریط وجود دارد. تغییر سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال طولانی مدت و افقی معمولاً غیر ضروری است.

TradingView.

یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطح بیش از حد یا بیش از حد متناسب با روند ، تمرکز بر روی سیگنال ها و تکنیک های مربوط به روند است. به عبارت دیگر ، استفاده از سیگنال های صعودی هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی وقتی سهام در یک روند نزولی قرار دارد ، به جلوگیری از بسیاری از آلارم های کاذب که RSI می تواند تولید کند ، کمک می کند.

نمونه ای از نحوه استفاده از نشانگر RSI

واگرایی

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که RSI خواندن فراز و نشیب را ایجاد می کند و به دنبال آن کمترین میزان بالاتر است که با پایین ترین قیمت در قیمت مطابقت دارد. این نشانگر افزایش حرکت صعودی است و می توان از یک شکست بالاتر از سرزمین خارج از کشور برای ایجاد موقعیت طولانی جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که RSI یک خواندن بیش از حد ایجاد می کند و به دنبال آن یک سطح پایین پایین تر است که مطابق با اوج بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، هنگامی که RSI با کمترین قیمت پایین تر از پایین آمد ، واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر بود ، اما واگرایی می تواند نادر باشد که سهام در یک روند پایدار بلند مدت باشد. استفاده از خواندن انعطاف پذیر یا خواندن بیش از حد به شناسایی سیگنال های معتبر تر از آنچه در غیر این صورت مشهود است ، کمک می کند.

TradingView.

رد نوسان

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی ، رفتار RSI را هنگام ظهور مجدد از قلمرو بیش از حد یا بیش از حد مورد بررسی قرار می دهد. این سیگنال به عنوان "رد نوسان" صعودی خوانده می شود و چهار قسمت دارد:

1. RSI در قلمرو فراوان قرار می گیرد.
2. RSI از بالای 30 ٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور از قلمرو فراگیر ، غرق دیگری می کند.
4. RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، نشانگر RSI از بین رفته بود ، 30 ٪ از هم پاشید و رد رد را تشکیل داد که باعث شد سیگنال هنگام بلند شدن بیشتر شود. استفاده از RSI از این طریق بسیار شبیه به خطوط ترسیم در نمودار قیمت است.

TradingView.

مانند واگرایی ، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به نظر می رسد مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI به قلمرو بیش از حد تبدیل می شود.
2. RSI از زیر 70 ٪ عبور می کند.
3. RSI بدون عبور از سرزمین بیش از حد ، ارتفاع دیگری را تشکیل می دهد.
4. RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر تکنیک های معاملاتی ، این سیگنال در صورت مطابقت با روند غالب طولانی مدت قابل اطمینان خواهد بود. سیگنال های نزولی در روند منفی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر را ایجاد کنند.

TradingView.

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یکی دیگر از شاخص های شرکتی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند و امنیت را به فروش می رساند ، یا وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، امنیت را می فروشد.

RSI قصد دارد نشان دهد كه آیا بازار در رابطه با سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. RSI متوسط سود و ضرر و زیان قیمت را در مدت زمان معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با قیمت های اخیر و پایین ترین قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم برای ارائه تصویر فنی کامل تر از یک بازار استفاده می شود.

این شاخص ها هر دو حرکت را در یک بازار اندازه گیری می کنند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات نشانه های متضاد را نشان می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است خواندن بالاتر از 70 را برای مدت زمان پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که یک بازار نسبت به قیمت های اخیر به سمت خرید بیش از حد است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز در خرید حرکت در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهد (در حالی که نشانگر پایین تر می شود ، یا برعکس ، قیمت بالاتر می رود.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را با هم مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان ساز که می تواند در کنار نمودار قیمت قرار بگیرد ، نشان می دهد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن در هنگام مطابقت با روند بلند مدت قابل اطمینان هستند. سیگنال های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب یک متقاطع صعودی خواهد بود که به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، اما سهام به طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می یابد.

از آنجا که این شاخص حرکت را نشان می دهد ، تا زمانی که حرکت قیمت AB Asset قوی باشد (یا بالا یا پایین) این شاخص می تواند برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، RSI وقتی قیمت بین دوره های صعودی و نزولی متناوب است ، در یک بازار نوسان قابل اعتماد است.

Jai Hind ، Wande Mataram Team CA مطالعه