اقدامات عملکرد نمونه کارها: یک بررسی کوتاه و آزمایش فرضیه

در این مقاله ، ما جنبه های نظری اقدامات عملکرد نمونه کارها را بررسی می کنیم. اول ، ما از تکنیک های ارزیابی عملکرد نمونه کارها موجود استفاده می کنیم ، با شروع اقدامات مبتنی بر واریانس دو پارامتر. سپس ، ما به اقدامات مبتنی بر چند عاملی نگاه می کنیم. این ما را به اقدامات مبتنی بر لحظه های بالاتر سوق می دهد ، که شامل بازده نامتقارن و ترجیح سرمایه گذاران برای کمبود است. ما همچنین برخی از تکنیک های غیر پارامتری را شامل می شویم که در ارزیابی وجوه متقابل محبوب هستند. در مرحله بعد ، ما نسبت پاداش به متغیر را تعریف می کنیم. همانطور که دیگران گزارش داده اند ، نسبت پاداش به متغیر محاسبه شده بر اساس داده های نمونه یک برآوردگر بی طرفانه نیست. علاوه بر این ، فاصله زمانی ممکن است مقدار برآوردگر را مغرضانه کند. بنابراین ، ما برای یکی از اقدامات عملکرد ، توزیع احتمال دقیق را بدست می آوریم. این توزیع احتمال دقیق باید در به دست آوردن برآوردگر بهتر از آمار پاداش به متغیر و در آزمایش فرضیه مربوط به اقدامات عملکرد نمونه کارها کمک کند.

کلید واژه ها

• کارایی
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• آمار پاداش به متغیر
• پارامتری
• غیر پارامتری

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

گزینه های خرید

کتاب الکترونیکی 234. 33 یورو شامل مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

کتاب Softcover 279. 99 یورو از مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه) مستثنی است

کتاب گالینگور 279. 99 یورو قیمت مالیات بر ارزش افزوده (فدراسیون روسیه)

پیش نمایش

نمایش پیش نمایش امکان پذیر نیست. بارگیری PDF PREVIEW.

منابع

MG ، J. S. ، و J. H. چوا (1979) ، "اقدامات کامپوزیت برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری" ، مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 14/2 ، 361-384.

اردیتی ، F. D.(1967) ، "ریسک و بازده مورد نیاز سهام" ، مجله مالی ، 22/1 ، 19-36.

اردیتی ، F. D.(1971) ، "نگاه مادر به عملکرد صندوق های متقابل" ، مجله تحلیل کمی مالی و تجزیه و تحلیل کمی ، 6/3 ، 909-912.

اردیتی ، F. D.(1975) ، "تصمیمات Skewness و سرمایه گذاران: پاسخ" ، مجله تحلیل مالی و کمی ، 10/1 ، 173-176.

Bower ، R. S. ، and R. F. Wippe (1969) ، "اندازه گیری بازگرداندن ریسک در مدلهای ارزیابی نمونه کارها و مدلهای ارزیابی عملکرد: گزارش پیشرفت" ، مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 4/4 ، 417-447.

Chang ، E. C. ، and W. G. Lewellen (1985) ، "رویکرد قیمت گذاری داوری برای ارزیابی عملکرد صندوق متقابل" ، مجله تحقیقات مالی ، 8/1 ، 15-30.

Chen ، Z. ، and P. J. Knez (1994) ، "پایه و اساس یک کلاس از مدل های قیمت گذاری فاکتور" ، امور مالی ریاضی ، 4/2 ، 121-141.

Chunhachinda ، P. ، K. Dandapani ، S. Hamid و A. J. Prakash (1994) ، "اثربخشی اقدامات عملکرد نمونه کارها: ارزیابی" ، مجله سه ماهه تجارت و اقتصاد ، 33/4 ، 74-87.

کانر ، G. (1984) ، "یک تئوری قیمت گذاری بتا یکپارچه" ، مجله نظریه اقتصادی ، 34 ، 13-34.

کانر ، G. ، و R. A. Korajczyk (1986) ، "اندازه گیری عملکرد با نظریه قیمت گذاری داوری: یک چارچوب جدید برای تجزیه و تحلیل" ، مجله اقتصاد مالی ، 15/3 ، 373-394.

Cumby ، R. E. ، and J. D. Glen (1990) ، "ارزیابی عملکرد صندوق های متقابل بین المللی" ، مجله مالی ، 45/2 ، 497-521.

Dybvig ، P. H. ، and S. A. Ross (1985) ، "تجزیه و تحلیل اندازه گیری عملکرد با استفاده از یک خط بازار امنیتی" ، مجله مالی ، 40/2 ، 401-416.

دوست ، I. ، و M. Blume (1970) ، "اندازه گیری عملکرد نمونه کارها تحت عدم اطمینان" ، بررسی اقتصادی آمریکا ، 60 ، 561-575.

Grinblatt ، M. ، and S. Titman (1989) ، "ارزیابی عملکرد نمونه کارها: موضوعات قدیمی و بینش های جدید" ، بررسی مطالعات مالی ، 2/3 ، 393-421.

هانسن ، L. P. ، و R. Jagannathan (1991) ، "پیامدهای داده های بازار امنیت برای مدل های اقتصاد پویا" ، مجله اقتصاد سیاسی ، 99/2 ، 225-262.

او ، J. ، L. Ng و C. Zhang (1996) ، "خطاهای مشخصات قیمت گذاری دارایی و ارزیابی عملکرد" ، نسخه خطی ؛جایزه مقاله رقابتی انجمن مدیریت مالی - سرمایه گذاری.

ژان ، دبلیو. H. (1971) ، "گسترش تجزیه و تحلیل نمونه کارها به سه یا چند پارامتر" ، مجله تحلیل مالی و کمی ، 6/1 ، 505-515.

ژان ، دبلیو. H. (1973) ، "اطلاعات بیشتر در مورد قیمت گذاری نمونه کارها چند بعدی" ، مجله تحلیل مالی و کمی ، 8/3 ، 475-490.

جنسن ، م. سی (1968) ، "عملکرد وجوه متقابل در دوره 1945-1964" ، مجله مالی ، 23/2 ، 389-416.

جابسون ، J. D. ، و B. M. Korkie (1981) ، "آزمایش فرضیه عملکرد با اقدامات شارپ و Treynor" ، مجله دارایی ، 36/4 ، 889-908.

Kendall ، M. G. ، and A. Stuart (1963) ، تئوری پیشرفته آمار ، چارلز گریفین و شرکت آموزشی ویبولیتین ، لندن.

Kraus ، A. ، and R. H. Litzenberger (1976) ، "ترجیح اسکی و ارزیابی دارایی های ریسک" ، مجله دارایی ، 31/4 ، 1085 1100.

Levhari ، D. ، and H. Levy (1977) ، "مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه و افق سرمایه گذاری" ، بررسی اقتصاد و آمار ، 59/1 ، 92-104.

لوی ، H. (1981) ، "CAPM و افق سرمایه گذاری" ، مجله مدیریت نمونه کارها ، 7/2 ، 32-40.

Lintner ، J. (1965) ، "ارزیابی دارایی های ریسک و انتخاب سرمایه گذاری های خطرناک در اوراق بهادار سهام و بودجه سرمایه" ، بررسی اقتصاد و آمار ، 47 ، 13-37.

Markowitz ، H. (1952) ، "انتخاب نمونه کارها" ، مجله مالی ، 7/1 ، 77-91.

میلر ، R. E. ، و A. K. GEHR (1978) ، "اندازه نمونه تعصب و اندازه گیری عملکرد شارپ: یک یادداشت" ، مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 13/5 ، 943-946.

موریس ، R. C. و P. F. پاپ (1981) ، "اندازه گیری عملکرد عملکرد نمونه کارها در زمینه نظریه قیمت گذاری داوری" ، مجله مالی و حسابداری تجارت ، 8/2 ، 203-220.

Parhizgari ، A. M. ، K. Dandapani ، and A. J. Prakash (1993) ، "نظریه قیمت گذاری داوری و افق سرمایه گذاری" ، مجله مالی و حسابداری تجارت ، 20/1 ، 27-40.

Peasnell ، K. V. ، L. C. L. Skerratt ، و P. A. تیلور (1979) ، "یک دلیل منطقی برای آزمون عملکرد صندوق متقابل" ، مجله دارایی و حسابداری تجارت ، 6/3 ، 373-400.

پیترسون ، د. ، و M. L. رایس (1980) ، "یادداشتی در مورد ابهام در اقدامات عملکرد نمونه کارها" ، مجله مالی ، 35/5 ، 1251 1256.

Prakash ، A. J. ، و R. M. Bear (1986) ، "یک اندازه گیری عملکرد ساده با شناخت پوستی" ، بررسی مالی ، 21/1 ، 135-144.

Roll ، R. (1978) ، "ابهام وقتی عملکرد توسط خط بازار اوراق بهادار اندازه گیری می شود" ، مجله دارایی ، 33/4 ، 1051-1069.

Rubinstein ، M. E. (1973) ، "قضیه بنیادی ارزیابی امنیت پارامتر پیشینه" ، مجله تحلیل مالی و کمی ، 8/1 ، 61-69.

شارپ ، W. F.(1964) ، "قیمت دارایی سرمایه: نظریه تعادل بازار تحت شرایط خطر" ، مجله دارایی ، 19/3 ، 425-442.

شارپ ، W. F.(1966) ، "عملکرد صندوق متقابل" ، مجله تجارت ، 39/1 ، قسمت دوم ، 119-138.

اسمیت ، K. V. و D. A. تیتو (1969) ، "اقدامات بازگرداندن ریسک عملکرد نمونه کارها پس از پس از" ، مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 4/4 ، 449-471.

Stephens ، A. ، and D. Proffitt (1991) ، "اندازه گیری عملکرد هنگام توزیع بازده غیر متقارن است" ، مجله سه ماهه تجارت و اقتصاد ، 30 ، 23-41.

Treynor ، J. L. (1965) ، "چگونه می توان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد" ، بررسی تجارت هاروارد ، 43 ، 63-75.

Ward ، C. W. R ، و A. Saunders (1976) ، "U. K. واحد اعتماد واحد 1964-74 "، مجله مالی و حسابداری تجارت ، 3/4 ، 83-100.

اطلاعات نویسنده

نویسندگان و وابستگی ها

دانشکده تجارت اداره امور مالی ، دانشگاه بین المللی فلوریدا ، میامی ، فلوریدا ، 33199 ، ایالات متحده

G. L. Ghai ، T. E. Pactwa & A. J. Prakash

1. G. L. Ghai

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

همچنین می توانید این نویسنده را در PubMed Google Scholar جستجو کنید

اطلاعات ویرایشگر

ویراستاران و وابستگی ها

دانشکده مدیریت بازرگانی ، گروه علوم و اطلاعات تصمیم گیری ، دانشگاه بین المللی فلوریدا ، میامی ، فلوریدا ، ایالات متحده

Stelios H. Zanakis

گروه علوم و فناوری مدیریت ، دانشگاه اقتصاد و تجارت آتن ، آتن ، یونان

دانشگاه فنی کرت ، گروه مهندسی و مدیریت تولید ، آزمایشگاه مهندسی مالی ، پردیس دانشگاه ، چانیا ، یونان

حقوق و مجوزها

اطلاعات حق چاپ

© 2000 Springer Science+رسانه های تجاری Dordrecht

درباره این فصل

این فصل را ذکر کنید

Ghai ، G. L. ، Pactwa ، T. E. ، Prakash ، A. J.(2000). اقدامات عملکرد نمونه کارها: یک بررسی کوتاه و آزمایش فرضیه. در: Zanakis ، S. H. ، Doukidis ، G. ، Zopounidis ، C. (eds) تصمیم گیری: تحولات اخیر و برنامه های جهانی. بهینه سازی کاربردی ، جلد 45. اسپرینگر ، بوستون ، MA. https://doi.org/10. 1007/978-1-4757-4919-9_10

استناد را بارگیری کنید

نام ناشر: Springer ، Boston ، MA

چاپ ISBN: 978-1-4419-4839-7

ISBN آنلاین: 978-1-4757-4919-9

این فصل را به اشتراک بگذارید

هرکسی که لینک زیر را با آن به اشتراک بگذارید قادر به خواندن این محتوا خواهد بود: