در زمان های اخیر ، گسترش زبانهای برنامه نویسی انعطاف پذیر مانند پایتون به همراه پیشرفت مهندسی داده ها و روش های علمی به طرز چشمگیری محبوبیت و دسترسی به روشهای تجارت الگوریتمی ، چه در موسسات مالی حرفه ای و چه توسط علاقه مندان به خرده فروشی را افزایش داده است.

در این مقاله ، من سعی خواهم کرد انواع مختلف الگوریتم ها و کاربردهای آنها را تشریح و توضیح دهم. من در مقاله های آینده و همچنین راهنماهای انتشار در مورد نحوه شروع کار در پایتون ، به انواع مختلفی می پردازم ، بنابراین با ما همراه باشید!

تجارت الگوریتمی چیست؟

قبل از اینکه خیلی عمیق شویم ، بیایید تعریفی از تجارت الگوریتمی را حل کنیم ، زیرا این اصطلاح بسته به اینکه از چه کسی می پرسید می تواند دارای معانی متعدد باشد.

رفتن با تعریف Investopedia: تجارت الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای استفاده از استراتژی هایی برای اجرای معاملات است. این می تواند برای اجرای بهینه شرایط معاملاتی (با واکنش در سرعت هایی که به عنوان مثال برای انسان امکان پذیر نیست) یا شروع معاملات بر اساس استراتژی های مختلف کمی (به عنوان مثال معاملات جفت) باشد.

الگوریتم مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حل یک مشکل یا انجام یک کار است. هر دستگاه رایانه ای از الگوریتم ها برای انجام توابع خود استفاده می کند.

بنابراین این اصطلاح نسبتاً باز است ، و شامل هر چیزی است که از مجموعه ای از قوانین تعریف شده برای ابزارهای تجاری استفاده می کند ، که شروع به توضیح برخی از سردرگمی یا تعویض این اصطلاح می کند.

اکنون ما این کار را از دست داده ایم ، بیایید روی انواع مختلفی تمرکز کنیم:

الگوریتم های اعدام تجارت

هنگامی که یک بلوک بزرگ از امنیت را در اختیار دارید (مثلاً 1 میلیارد دلار سهام AMZN) به شما فشار می آورید که یک خریدار را در آن طرف معامله پیدا کنید که مایل به خرید کل بلوک با ارزش بازار یا حتی نزدیک به آن است. عمل شما در حال فروش بسیاری از سهام ، پویایی خرید/فروش سهام را تغییر می دهد و باعث افت قابل توجهی در بازار می شود. برای کاهش این موضوع ، از جمله دیگر تأثیرات مشابه شناخته شده به عنوان "لغزش" ، معامله گران و موسسات از استفاده از الگوریتم های اجرای تجارت استفاده می کنند.

ایده اصلی این است که به طور سیستماتیک یک سفارش بزرگتر را به بسیاری از سفارشات کوچکتر بر اساس نقدینگی موجود تقسیم کنیم.

سه مورد از رایج ترین الگوریتم های اجرای تجارت عبارتند از: قیمت متوسط وزن (TWAP) ، قیمت متوسط وزن (VWAP) و درصد ارزش (POV).

من این نوع الگوریتم ها را در مقالات بعدی پوشش خواهم داد.

الگوریتم های اجرای استراتژی

اینها همان چیزی است که اکثر مردم هنگام فکر کردن به تجارت الگوریتمی تصور می کنند و به آنها اشاره می کنند.

طراحی شده برای پردازش داده های بازار در زمان واقعی (یا batched) و ایجاد سیگنال های معاملاتی که توسط الگوریتم های اجرای تجارت اجرا شوند. این ممکن است به طور خودکار تعادل در اوراق بهادار در هنگام فراتر رفتن از برخی از سطح تحمل از پیش تعیین شده ، در جستجوی فرصت های داوری ، ایجاد سیگنال های تجاری بر اساس تجزیه و تحلیل احساسات خبری و تولید سیگنال های معاملاتی از تجزیه و تحلیل فنی باشد.

نمونه ای از دستورالعمل های معاملاتی تولید شده از یک الگوریتم اجرای استراتژی با استفاده از میانگین متقاطع حرکت.

این الگوریتم ها بیشتر توسط سرمایه گذاران خرده فروشی ، صندوق های تامینی ، مدیران دارایی و بازرگانان پروانه استفاده می شوند.

من انواع اصلی استراتژی ها و اجرای یکی را با استفاده از Backtrader و Python در مقاله بعدی پوشش خواهم داد.

الگوریتم های خفا/بازی

اگر نمی توانید آنها را کتک بزنید ، به آنها بپیوندید! این الگوریتم ها برای استفاده از حرکت قیمت ایجاد شده در هنگام پر شدن موقعیت های بزرگ (معمولاً از طریق الگوریتم های اجرای تجارت) و همچنین برای شناسایی و بهتر از سایر استراتژی های الگوریتمی طراحی شده اند.

این الگوریتم ها به دلیل ماهیت تغذیه سیگنال های استراتژی های بزرگتر و برجسته تر ، در اندازه های کوچک سرمایه مؤثر هستند.

روش دیگری که اکنون منسوخ شده است ، معامله گران با استفاده از الگوریتم های تشخیص نقدینگی را برای رمزگشایی اینکه آیا سفارشات بزرگی وجود دارد در یک موتور تطبیق با ارسال سفارشات کوچک برای جستجوی جایی که سفارشات بزرگ ممکن است وجود داشته باشد ، شامل می شود. هنگامی که یک سفارش کوچک به سرعت پر می شود ، احتمالاً در پشت آن سفارش بزرگی وجود دارد.

با توجه به پیشرفت در زمان اجرای تجارت و پیشرفت الگوریتم های اجرای تجارت و استخرهای تاریک ، این الگوریتم ها تا حد زیادی از روز گذشته است.

ساخت بازار الکترونیکی

به طور سنتی ، یک سازنده بازار با خرید و فروش دارایی ، نقدینگی را در بازار فراهم می کند و از طریق گسترش پیشنهادات ، یک قطعه را از بالای صفحه خارج می کند.

الگوریتم های معاملاتی وجود دارد که نقش سازندگان بازار را یک بار بازی می کند. این به آنچه به عنوان داوری تخفیف منفعل شناخته می شود ، تکامل یافته است.

در استفاده زیاد توسط اکثر بانکهای سرمایه گذاری و سیستم عامل های سرمایه گذاری خرده فروشی (مانند Plus500 یا Trading212 ، اینگونه قیمت گذاری خود را ارائه می دهند) این الگوریتم ها امکان افزایش کارایی ، کاهش تأخیر و گسترش حاشیه ها را فراهم می آورد.

نتیجه

رشد معاملات الگوریتمی به این معنی است که اکنون مسئولیت اکثر معاملات مبادلات در سطح جهان را بر عهده دارد و توسط برخی از بزرگترین و موفق ترین صندوق های پرچین ، از جمله فناوری های رنسانس و دو سیگما استفاده می شود.

در حالی که محتوای مطالب و ویدئویی در مورد این موضوع به طور مداوم در حال رشد است ، هنوز موضوعی است که دسترسی به آن دشوار است و برای مبتدیان و حتی متخصصان دارایی کاملاً دشوار است ، و بسیاری از افراد آن را به عنوان "جعبه سیاه" مشاهده می کنند.

امیدوارم این سریال بتواند به شما در شروع (یا مسواک زدن) در مورد موضوع جذاب و در حال رشد کمک کند.

نرم افزار مفید تریدر...