شاخص های بازار سهام و نوسان ساز

شاخص های بازار سهام اطلاعات اضافی مفیدی در مورد روند بازار سهام ، حرکت ، نوسانات و سایر جنبه های تحلیل فنی ارائه می دهند.

شاخص های بازار سهام اطلاعات ثانویه یا اضافی برای تجزیه و تحلیل فنی اساسی (قیمت و حجم) اوراق بهادار است. شاخص ها از قیمت یا حجم محاسبه می شوند و می توانند به عنوان مثال روند ، تغییرات روند ، حرکت و نوسانات را اندازه گیری کنند. Idicators اغلب در ترکیب با تجزیه و تحلیل اساسی حرکت قیمت و الگوهای نمودار استفاده می شود. آنها به عنوان تأیید سیگنال های اصلی مورد استفاده قرار می گیرند ، به ندرت از آنها به عنوان تنها اطلاعاتی که در آن استراتژی تجارت خود را می سازند استفاده می کنند.

دو نوع شاخص بازار سهام وجود دارد. مواردی که در حال حرکت حرکت قیمت هستند و در روند جانبی مفیدترین آنها هستند - به آنها شاخص های "پیشرو" گفته می شود و مواردی که حرکات قیمت را تأیید می کنند - ما آنها را شاخص های "عقب مانده" می نامیم و در صعود یا پایین آمدن مفیدترین هستند.

شاخص ها و نوسان سازها معمولاً در یک صفحه جداگانه روی نمودار ترسیم می شوند. برخی از آنها به عنوان مثال مقادیر محور y را محدود کرده اند ، و ما آنها را نوسان ساز می نامیم. سهام به عنوان بیش از حد در نزدیکی 100 مقدار رفتار می شود و در نزدیکی 0 قرار می گیرد.

از آنجا که از قبل از آن آگاه هستید ، هنگامی که قیمت بورس از میانگین حرکت می کند یا به طور متوسط در حال حرکت کوتاه مدت و طولانی مدت از یکدیگر عبور می کند ، سیگنال های معاملاتی را خریداری و فروش می کنید (می توانید در مورد تجارت میانگین های متحرک در یک مقاله جداگانه اطلاعات بیشتری کسب کنید). وضعیت دیگر هنگام شکل گیری یا فروش سیگنال ها از طریق واگرایی است. این وضعیت است ، هنگامی که روند قیمت سهام بورس و روند ارزش نشانگر بازار سهام در جهت های مخالف حرکت می کند ، که این نشانه تضعیف روند قیمت است.

خط تجمع/توزیع

این نوع شاخص بازار سهام بدون محدودیت قدرت خریداران را به فروشندگان (نسبت جریان پول) با مقایسه قیمت سهام و حجم در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند. اگر خط تجمع/توزیع به سمت بالا شیب داشته باشد ، خریداران قدرتمندتر از فروشندگان هستند.

ADX - شاخص جهت متوسط

ADX قدرت (نه جهت!) روند فعلی بازار سهام و حرکت فعلی را اندازه گیری می کند. این شاخص بورس از دو شاخص جداگانه محاسبه می شود.+DI روند صعودی و-DI که روند نزولی را اندازه گیری می کند. مقدار ADX بین 0 تا 100 است، بنابراین در گروهی از نوسانگرها قرار می گیرد. ارزش ADX زیر 20 روند هفته را نشان می دهد در حالی که ارزش ADX بالاتر از 40 نشانه روند قوی بازار سهام است.

MACD - واگرایی میانگین متحرک همگرایی

MACD در حال اندازه گیری حرکت در سهام از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت است. مقدار مثبت MACD سیگنال حرکت صعودی است، زیرا میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت است. هنگامی که وضعیت تغییر می کند، زمانی که MA کوتاه مدت کمتر از بلندمدت است، این نشانه حرکت نزولی است. هنگامی که دو MA از یکدیگر عبور می کنند، MACD از خط مرکزی عبور می کند.

بسته به نوسانات سهام، می توان مقادیر میانگین متحرک را اتخاذ کرد. سهام نوسان بیشتر به MA کوتاه مدت نیاز دارد و بالعکس. با این حال، میانگین متحرک معمولاً استفاده می شود EMA 12 و 26 روزه است، در حالی که خط سیگنال معمولاً بر اساس EMA 9 روزه مقادیر MACD است.

MACD را نیز می توان بر روی نمودار به صورت هیستوگرام با میله ها ترسیم کرد. میله های بالاتر، حرکت قوی تری را در جهت میله نشان می دهند.

RSI - شاخص قدرت نسبی

شاخص بازار سهام RSI بین 0 تا 100 قرار دارد و موقعیت های خرید بیش از حد (ارزش بالای 70) و فروش بیش از حد (ارزش کمتر از 30) را در یک سهم خاص اندازه گیری می کند و به ما می گوید که آیا قیمت سهام در هر جهت به سمت سریع و بیش از حد تحت فشار قرار گرفته است یا خیر، سیگنالی از روند است. معکوس در افق است

بسته به نیاز معامله گر می توان استاندارد محاسبه RSI را اتخاذ کرد. معمولاً از 14 روز معاملاتی به عنوان مبنا استفاده می کند، اما معامله گران کوتاه مدت فعال تر می توانند از روزهای کمتری استفاده کنند (RSI در این مورد نوسان تر خواهد بود و فرصت های خرید و فروش بیشتری را برای کوتاه مدت نشان می دهد) و سرمایه گذاران بلندمدت می توانند بیشتر استفاده کنند. روزها (RSI در این مورد نوسانات کمتری خواهد داشت و فرصت های خرید و فروش کمتری را نشان می دهد، اما باید بیشتر دوام بیاورند).

نوسانگر تصادفی

Stochastic یکی دیگر از شاخص های بازار سهام در مجموعه ای از نوسانگرها با محدوده مقادیر محدود بین صفر تا 100 است. هنگامی که روند صعودی به پایان می رسد، مقدار تصادفی در قسمت بالایی محدوده (بالاتر از 80) قرار دارد و شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. از سوی دیگر، زمانی که ارزش تصادفی زیر 20 باشد، شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد و می توانید انتظار داشته باشید که روند قیمت سهام به زودی از روند نزولی به روند صعودی تغییر کند.

نوسان ساز تصادفی از دو خط تشکیل شده است، %K خام و %D مهم تر، زیرا سیگنال های بهتری تولید می کند. محاسبه استوکاستیک بر اساس 14 روز معاملاتی گذشته است، اما این تنظیم را می توان با توجه به نیاز معامله گران تغییر داد، همانطور که در مورد سایر اندیکاتورها و نوسانگرهای بازار سهام نیز وجود دارد.

خواندن توصیه شده - خواندن توصیه شده - خواندن توصیه شده - خواندن توصیه شده