در آخرین مقاله از MasterClass ما در MACD ، ما در مورد نحوه اجرای استراتژی معاملات متقاطع Centreline در Mudrex صحبت کردیم. اگر قبلاً این مقاله را ندارید ، آخرین مقاله را پرداخت کنید. در این مقاله ، ما در مورد استراتژی معاملات متقاطع خط سیگنال به همراه مفهوم سود و سودآوری صحبت خواهیم کرد. ما در مورد موضوعات زیر با نمودارهای معاملاتی و تصاویر بوم استراتژی Mudrex در هر صورت لازم بحث خواهیم کرد:

• خط MACD
• خط سیگنال
• متقاطع
• توصیف استراتژی
• اجرای سود را انجام دهید
• تحلیل تجارت

خط MACD

همانطور که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم ، خط MACD تفاوت بین EMA کوتاهتر و طولانی تر است. مقدار صرف خط MACD ، مثبت یا منفی ، می تواند احساسات بازار را نشان دهد. میانگین های متحرک نمایی (EMA) "قیمت" را می توان به عنوان تعریف روند بازار تعبیر کرد. متقاطع MACD با محوریت می توانند در مورد تغییرات در حرکات قیمت به جای وارونگی روند ، به ما بگویند.

خط سیگنال

برای استفاده از شاخص MACD برای تشخیص معکوس روند ، باید به جای قیمت همانطور که در بالا توضیح داده شد ، میانگین متحرک نمایی (EMA) "خط MACD" را در نظر بگیریم. خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. به عنوان میانگین در حال حرکت شاخص ، MACD را ردیابی می کند و مشاهده چرخش MACD را آسان تر می کند. از این رو تغییرات در حرکات خط MACD را می توان برای معکوس های روند تفسیر کرد و بنابراین می توان سیگنال های خرید/فروش را در کراس اوور خط MACD و خط سیگنال ایجاد کرد.

مولفه های

دوره های نگاه به عقب EMA کوتاه تر و طولانی تر برای تعریف خط MACD می تواند بر روی Mudrex تنظیم شود. پارامتر سوم دوره نگاه EMA در ارتباط با خط سیگنال است. به طور پیش فرض ، از تنظیمات (12 ، 26 ، 9) استفاده می شود که به این معنی است که خط MACD به عنوان تفاوت 12-EAM و 26-EAM محاسبه می شود در حالی که خط سیگنال با گرفتن 9-امما از خط MACD محاسبه می شود.

با این حال ، شما می توانید آن را طبق فرکانس تجارت و اشتهای خطر خود تغییر دهید. معامله گران می توانند با استفاده از تنظیم MACD (5،42،5) در نظر بگیرند. هنگامی که در نمودار روزانه استفاده می شود ، این EMA سریع را به ارزش یک هفته داده می کند ، EMA کند به ارزش دو ماه داده می شود. سایر جفت های محبوب (24،52،9) و (34،89،34) هستند.

راه اندازی

ما به خاطر سادگی از دوره های پیش فرض نگاه (12 ، 26 ، 9) استفاده خواهیم کرد. خط MACD کمتر از خط سیگنال نشانگر پایین آمدن کلی است در حالی که خط MACD بیشتر از خط سیگنال نشانه ای از صعود کلی است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، به این معنی است که می توان یک روند معکوس از Bearish به صعودی را پیش بینی کرد. از طرف دیگر ، هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، می توان یک روند معکوس از صعودی به Bearish را پیش بینی کرد. بنابراین سیگنال های خرید و فروش را می توان به شرح زیر تولید کرد-

خرید چه زمانی: MACD از سیگنال [صلیب صعودی] عبور می کند وقتی: MACD از سیگنال پایین [متقاطع نزولی] عبور می کند

ساختمان در Mudrex

مقایسه بلوک برای سیگنال عبور از MACD به این شکل است:

مقایسه بلوک برای سیگنال عبور از MACD به نظر می رسد:

سود (TP)

با یک سفارش انتفاعی ، اگر قیمت سهم به یک سطح مشخص خاص افزایش یابد ، موقعیت به طور خودکار با قیمت سفارش انتفاعی بسته می شود. بیشتر معامله گران از سفارشات انتفاعی در رابطه با سفارشات متوقف شده (SL) برای مدیریت موقعیت های باز خود استفاده می کنند. اگر امنیت به نقطه انتفاعی افزایش یابد ، دستور TP اجرا می شود و موقعیت برای سود بسته می شود. اگر امنیت به نقطه ضعف متوقف شود ، دستور SL اجرا می شود و موقعیت برای ضرر بسته می شود. تفاوت بین قیمت بازار و این دو نکته به تعریف نسبت ریسک به پاداش تجارت کمک می کند.

Trailing Take Profit (TTP)

معامله گران فقط در صورت تمایل به دستاوردهای رضایت بخش از سفارش TP استفاده می کنند و مطمئن هستند که عدم اطمینان با قیمت بازار امنیت پس از پرش خاص در قیمت افزایش می یابد. سهام می تواند شروع به شکستن بالاتر کند ، اما سفارش TP ممکن است در همان ابتدای شکست اجرا شود و در نتیجه هزینه های بالایی داشته باشد. برای Outmanoeuvre این فرصت ، می توان از سودآوری استفاده کرد. TTP به عنوان درصد دنباله دار در Mudrex تعیین شده است ، و اگر قیمت بالاتر از حد سود باشد ، TTP قیمت حرکت رو به بالا را دنبال می کند و تجارت را تنها در صورت کاهش قیمت با درصد TTP تعیین می کند. همه اینها فقط پس از شکستن قیمت بالاتر از سفارش TP اتفاق می افتد ، بنابراین سود بیشتری را نسبت به خروج در TP به صورت پیشگیرانه رزرو می کند.

در استراتژی ما ، ما از TP 10 ٪ استفاده خواهیم کرد. این بدان معنی است که به محض افزایش قیمت 10 ٪ بالاتر از قیمت خرید ، تجارت طولانی از آن خارج می شود. استفاده از TTP از Say 2 ٪ به این معنی است که اکنون تجارت فقط پس از شکسته شدن قیمت بالاتر از TP و سپس 2 ٪ کاهش می یابد. مقادیر تعیین شده صرفاً برای اهداف تجربی است و بسته به نوسانات بازار و تحمل ریسک با تست پشتی در Mudrex می توانید مقادیر خود را انتخاب کنید.

استراتژی کلی تا حدودی شبیه این است:

تحلیل تجارت

سیگنال خرید (B) نشان داده شده در نمودار بالا هنگامی که MACD از خط سیگنال عبور کرد که نشانگر صعود احتمالی در آینده است ، ایجاد شد. با این حال ، به محض افزایش قیمت بیش از 10 ٪ از قیمت خرید ، TTP شروع به دنبال کردن قیمت کرد. در شمعدان قرمز ، هنگامی که قیمت بیش از 2 ٪ از قیمت اوج سقوط کرد ، سیگنال فروش TTP تولید شد (به عنوان P در نمودار بالا مشخص شده است).

با استفاده مناسب از ترکیبی از دست دادن و سودآوری ، می توانید با به حداقل رساندن ریسک بیشترین استفاده را از استراتژی معاملاتی طراحی شده خود انجام دهید و همه اینها را می توان به طور خودکار در Mudrex انجام داد. در مقاله بعدی MACTCLASS MACD ما ، ما در مورد یک روش کمی پیچیده استفاده از MACD در چندین بازه زمانی صحبت خواهیم کرد.

گوش به زنگ باشید!

لینک

چند مرجع سریع در زیر: