احتباس بهینه برای بیمه اتکایی متوقف شده با اطلاعات ناقص

در این مقاله ، تعیین حفظ بهینه در بیمه اتکایی متوقف شده در نظر گرفته شده است. فرض کنید که ما فقط اطلاعات ناقص در مورد ریسک X برای یک بیمه گذار داریم ، ما از یک حد بالایی برای مقدار در معرض خطر (VAR) از دست دادن کل یک بیمه گذار پس از چیدمان بیمه اتکایی متوقف شده به عنوان یک اندازه گیری خطر استفاده می کنیم. روش اتخاذ شده یک تقریب بدون توزیع است که امکان ساخت متغیرهای تصادفی افراطی را با توجه به ترتیب تسلط تصادفی و ترتیب توقف از دست دادن فراهم می کند. ما احتباس بهینه را به گونه ای استخراج می کنیم که اندازه گیری خطر استفاده شده در این مقاله به حداقل می رسد. ما شرایط کافی و لازم را برای وجود بیمه اتکایی بهینه از دست دادن بهینه غیرمترقبه ایجاد می کنیم. برای هدف تصویر ، برخی از نمونه های عددی با نتایج حاصل از قضیه 2. 1 CAI و TAN (2007) درج شده و مقایسه می شوند.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Wong ، Man Hong & Zhang ، Shuzhong ، 2013. "محاسبه بهترین مرز برای اقدامات خطر غیرخطی با اطلاعات جزئی ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 52 (2) ، صفحات 204-212.
2. Carole Beard & Weidong Tian ، 2009. "ترتیبات بهینه بیمه اتکایی تحت اقدامات ریسک دم" ، مجله ریسک و بیمه ، انجمن ریسک و بیمه آمریکا ، جلد. 76 (3) ، صفحات 709-725 ، سپتامبر.
3. CAI ، Jun & Wei ، WEI ، 2012. "بیمه اتکایی بهینه با خطرات وابسته به مثبت ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 50 (1) ، صفحات 57-63.
4. Gerber ، Hans U. & Smith ، Nathaniel ، 2008. "سود سهام بهینه با اطلاعات ناقص در مدل دوگانه ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 43 (2) ، صفحات 227-233 ، اکتبر.
5. CAI ، Jun & Tan ، Ken Seng ، 2007. "حفظ بهینه برای بیمه اتکایی متوقف شده تحت اقدامات خطر VAR و CTE ،" آستین بولتن ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، جلد. 37 (1) ، صفحات 93-112 ، مه.
6. Schepper ، Ann de & Heijnen ، Bart ، 2007. "قیمت گذاری گزینه بدون توزیع ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 40 (2) ، صفحات 179-199 ، مارس.
7. Chi ، Yichun & Tan ، Ken Seng ، 2011. "بیمه اتکایی بهینه تحت اقدامات خطر VAR و CVAR: یک رویکرد ساده ،" بولتن آستین ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، جلد. 41 (2) ، صفحات 487-509 ، نوامبر.
8. Ken Tan & Chengguo Weng & Yi Zhang ، 2009. "معیارهای VAR و CTE برای سهم سهمیه بهینه و بیمه اتکایی متوقف شده ،" مجله Actuarial آمریکای شمالی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 13 (4) ، صفحات 459-482.
9. Cai ، Jun & Tan ، Ken Seng & Weng ، Chengguo & Zhang ، YI ، 2008. "بیمه اتکایی بهینه تحت اقدامات خطر VAR و CTE ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 43 (1) ، صفحات 185-196 ، اوت.
10. Tan ، Ken Seng & Weng ، Chengguo & Zhang ، YI ، 2011. "بهینه سازی قراردادهای بیمه اتکایی عمومی تحت اندازه گیری ریسک CTE ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 49 (2) ، صفحات 175-187 ، سپتامبر.
11. Denuit ، میشل و ورمندل ، کاترین ، 1998. "بیمه اتکایی بهینه و ترتیب توقف از دست دادن" ، بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 22 (3) ، صفحات 229-233 ، ژوئیه.

استناد

استنادها توسط پروژه CITEC استخراج می شود و برای این مورد در خوراک RSS آن مشترک می شود.

1. Junhong du & Zhiming Li & Lijun Wu ، 2019. "بیمه اتکایی بهینه از دست دادن تحت اقدامات ریسک VAR و CTE: روش تحول متغیر ،" اقتصاد محاسباتی ، اسپرینگر ؛ جامعه برای اقتصاد محاسباتی ، جلد. 53 (3) ، صفحات 1133-1151 ، مارس.
2. Mi Chen & Wenyuan Wang & Ruixing Ming ، 2016. "بیمه اتکایی بهینه تحت قانون عمومی و متغیر محدب اندازه گیری خطر و اصل حق بیمه TVAR ،" خطرات ، MDPI ، جلد. 4 (4) ، صفحات 1-12 ، دسامبر.
3. Hu ، Xiang & Duan ، Baige & Zhang ، Lianzeng ، 2017. "تقریب De Vylder به حفظ بهینه برای ترکیبی از سهم سهمیه و اضافی از ضرر و زیان با اطلاعات جزئی ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elesvier ، جلد. 76 (ج) ، صفحات 48-55.

بیشتر موارد مرتبط

1. Zhu ، Yunzhou & Chi ، Yichun & Weng ، Chengguo ، 2014. "طرح های بیمه اتکایی چند متغیره برای به حداقل رساندن نیاز سرمایه بیمه گر ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 59 (ج) ، صفحات 144-155.
2. Cui ، Wei & Yang ، Jingping & Wu ، LAN ، 2013. "بیمه اتکایی بهینه به حداقل رساندن اندازه گیری ریسک اعوجاج تحت اصول حق بیمه بیمه اتکایی عمومی ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 53 (1) ، صفحات 74-85.
3. Chi ، Yichun & Tan ، Ken Seng ، 2013. "بیمه اتکایی بهینه با اصول عمومی حق بیمه ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 52 (2) ، صفحات 180-189.
4. Chi ، Yichun & Weng ، Chengguo ، 2013. "بیمه اتکایی بهینه مشمول شرایط VAJDA" ، بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 53 (1) ، صفحات 179-189.
5. لو ، Zhiyi & Meng ، Lili & Wang ، Yujin & Shen ، Qingjie ، 2016. "بیمه اتکایی بهینه تحت اقدامات ریسک VAR و TVAR در حضور محدودیت ریسک بیمه گر ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوییر ، جلد. 68 (ج) ، صفحات 92-100.
6. Jianfa Cong & Ken Tan ، 2016. "مدیریت ریسک بهینه مبتنی بر VAR با بیمه اتکایی" ، سالنامه های تحقیقات عملیات ، اسپرینگر ، جلد. 237 (1) ، صفحات 177-202 ، فوریه.
7. Jianfa Cong & Ken Seng Tan ، 2016. "مدیریت ریسک بهینه مبتنی بر VAR با بیمه اتکایی" ، سالنامه های تحقیقات عملیات ، اسپرینگر ، جلد. 237 (1) ، صفحات 177-202 ، فوریه.
8. ماریو برندترنر ، 2016. "Spektrale Risikomaße: Konzpection ، Betriebswirtschaftliche anwendungen und Fallstricke ،" فصلنامه بررسی مدیریت ، Springer ، Vol. 66 (2) ، صفحات 75-115 ، آوریل.
9. Albrecher ، Hansjörg & Cani ، Arian ، 2019. "در مورد قراردادهای بیمه اتکایی تصادفی" ، بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 84 (ج) ، صفحات 67-78.
10. چی ، ییچون ، 2012. "بیمه اتکایی بهینه تحت اصول حق بیمه مربوط به واریانس ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 51 (2) ، صفحات 310-321.
11. Wenjun Jiang & Jiandong Ren & Ričardas Zitikis ، 2017. "سیاست های بهینه بیمه اتکایی تحت اندازه گیری خطر VAR هنگامی که منافع هر دو CEDENT و بیمه گر در نظر گرفته می شود ،" خطرات ، MDPI ، جلد. 5 (1) ، صفحات 1-22 ، فوریه.
12. لو ، Zhiyi & Liu ، Leping & Meng ، Shengwang ، 2013. "بیمه اتکایی بهینه با توابع ضرر و زیان مقعر تحت اقدامات ریسک VAR و CTE ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 52 (1) ، صفحات 46-51.
13. Guerra ، Manuel & Centeno ، M. L. ، 2012. "آیا اقدامات ریسک کمی مناسب برای تصمیمات انتقال ریسک است؟ ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 50 (3) ، صفحات 446-461.
14. Ghossoub ، Mario ، 2019. "بیمه بهینه با محدودیت بودجه بدون محدودیت عدم توجه به غرامت ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 84 (ج) ، صفحات 22-39.
15. ژنگ ، Yanting & Cui ، WEI ، 2014. "بیمه اتکایی بهینه با محدودیت حق بیمه تحت اقدامات خطر اعوجاج ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 59 (ج) ، صفحات 109-120.
16. Yuxia Huang & Chuancun Yin ، 2018. "یک رویکرد متحد کننده برای بیمه اتکایی بهینه محدود و نامشخص ،" مقالات 1807. 06892 ، arxiv. org.
17. Sun ، Haoze & Weng ، Chengguo & Zhang ، YI ، 2017. "بیمه اتکایی سهمیه چند متغیره بهینه: یک چارچوب متوسط غیر پارامتری ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 72 (ج) ، صفحات 197-214.
18. چونگ ، K. C.& Chong ، W. F.& Yam ، S. C. P. ، 2015. "سفارش محدب برای ترجیحات بیمه ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، الزوایر ، جلد. 64 (ج) ، صفحات 409-416.
19. Wang ، Ching-Ping & Huang ، Hung-HSI ، 2016. "قرارداد بیمه بهینه تحت محدودیت های VAR و CVAR" ، مجله اقتصاد و دارایی آمریکای شمالی ، Elsevier ، جلد. 37 (ج) ، صفحات 110-127.
20. Chi ، Yichun & Liu ، Fangda ، 2017. "طراحی بهینه بیمه در حضور بندهای محرومیت ،" بیمه: ریاضیات و اقتصاد ، Elsevier ، جلد. 76 (ج) ، صفحات 185-195.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: EEE: insuma: V: 65: Y: 2015: I: C: P: 15-21. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/inca/505554.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/inca/505554.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.