یادگیری ماشین برای تشخیص ناهنجاری داده های بازار و پر کردن شکاف

یادگیری ماشین برای تشخیص ناهنجاری داده های بازار و پر کردن شکاف

Webinar Numerix با آزمایشگاه های Intesa Sanpaolo و DeepFin

داده های بازار تاریخی یک ورودی مهم برای بسیاری از محاسبات ریسک بازار است و محاسبات روزانه یک موسسه به حجم عظیمی از داده ها نیاز دارد. با این حال ، کیفیت محاسبات به طور مستقیم با کیفیت داده های اساسی در ارتباط است ، بنابراین اگر داده ها غیر عادی یا مفقود باشند ، اقدامات ریسک نادرست و گمراه کننده خواهد بود و تصمیمات مدیریت ریسک تأثیر می گذارد.

آیا می توان از تکنیک های یادگیری ماشین (ML) برای شناسایی داده های غیر عادی و پر کردن شکاف در داده ها که در آن از دست رفته است استفاده کرد ، برای بهبود کیفیت این محاسبات خطر استفاده شود؟این تکنیک ها در انجام این کار چقدر مهارت دارند و هنوز هم مداخله انسانی مورد نیاز است؟

به مجریان Intesa Sanpaolo ، آزمایشگاه های DeepFin و Numerix بپیوندید ، زیرا آنها رویکردهای خود را در مورد این کار به اشتراک گذاشتند ، به همراه نتایج حاصل از آزمایش های اولیه.

در طول وبینار ، مجریان تحت پوشش قرار گرفتند:

• چرا تشخیص ناهنجاری و پر کردن شکاف برای مدیریت ریسک بسیار مهم است
• دو روش ML برای تشخیص ناهنجاری با استفاده از داده های منحنی نرخ بهره
• یک تکنیک ML برای پر کردن شکاف با داده های FX به جلو در چندین جفت ارز
• نتایج حاصل از آزمایش مقدماتی
• مصاحبه ای که در مورد شباهت ها ، تفاوت ها و جدید بودن تکنیک های مختلف بحث می کند

بلندگوهای برجسته:

Manola Santilli ، دکترا ، متخصص ارشد در ریسک بازار IMA ، مدیریت بازار و مدیریت ریسک مالی ، Intesa Sanpaolo

مانولا در سال 2015 به عنوان یک تحلیلگر ریسک بازار در دفتر ریسک بازار مدل داخلی ، به منطقه و مدیریت ریسک مالی Intesa Sanpaolo پیوست. او در مدیریت داده های بازار ، با تمرکز بر جمع آوری داده های بازار و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی تاریخی در تمام کلاس های دارایی ، نظارت بر معیارهای ریسک بازار ، تجزیه و تحلیل و اجرای FRTB فعالیت می کند.

پیش از این او به عنوان یک تحلیلگر کمی در Société Générale کار می کرد.

وی دارای مدرک دکترا در اقتصاد آماری است ، با پایان نامه ای در مورد مدل های پیشرفته نوسانات تصادفی برای قیمت گذاری مشتق و کارشناسی ارشد در اقتصاد و امور مالی.

مارکو اسکارنگ ، متخصص کوانت ، مدیریت ریسک مالی و بازار ، intesa sanpaolo

مارکو اسکارنگی در سال 2017 به عنوان تحلیلگر کمی به منطقه مدیریت ریسک مالی و بازار Intesa Sanpaolo پیوست. کار وی شامل قیمت گذاری و مدیریت ریسک ابزارهای مالی در تمام کلاسهای دارایی ، با تمرکز بر اعتبار سنجی مدل ، ریسک مدل ، تنظیم ارزش منصفانه ، مدل سازی نرخ بهره ، بودجه و ریسک همتایان و ارزیابی محتاطانه است. تحقیقات وی بر مدل های نرخ بهره و XVA ها ، تجزیه و تحلیل حباب مالی ، بهینه سازی نمونه کارها و معیارهای مالی متمرکز است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک نظری از دانشگاه میلان است ، با یک پایان نامه در مورد تکنیک های پیشرفته مکانیک آماری که برای توضیحات و تشخیص حباب های مالی از طریق اکتشافی بهینه سازی اعمال می شود. وی همچنین دارای یک دوره اجرایی مدرک دوره Lauream در امور مالی کمی از MIP ، دانشکده کارشناسی ارشد تجارت ، پلی تکنیک میلان ، با پایان نامه مربوط به نرخ بهره و مدل سازی XVA است.

Marco Bianchetti ، دکترا ، رئیس ریسک بازار IMA ، مدیریت ریسک بازار و مالی ، Intesa Sanpaolo ، و استاد کمکی ، گروه علوم آماری "Paolo Fortunati" ، Università di Bologna

مارکو دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای نظری (1995) و دکترا در فیزیک ماده متراکم نظری (2000) از Università degli Studi di Milano است. وی در سال 2000 به تیم مهندسی مالی دفتر Front Office از بانکا کابوتو (در حال حاضر بخش IMI شرکت و سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری Intesa Sanpaolo) پیوست ، جایی که او مدل ها و برنامه های قیمت گذاری را برای میز تجارت درآمد ثابت تهیه کرد. وی در سال 2008 به مدیریت ریسک مالی و بازار Intesa Sanpaolo نقل مکان کرد ، جایی که در سال 2015 به عنوان رئیس سیاست ارزش منصفانه منصوب شد و سیاست های جهانی نمایشگاه/محتاط/IPV و چارچوب مدیریت ریسک ارزیابی گروه Intesa Sanpaolo را توسعه داد. در سال 2021 او به عنوان رئیس ریسک بازار IMA ، مسئول مدل داخلی برای ریسک بازار منصوب شد.

کار وی شامل قیمت گذاری و مدیریت ریسک ابزارهای مالی با تمرکز بر ریسک بازار ، ریسک ارزیابی ، نرخ بهره ، XVAS ، شبه مونت کارلو ، حباب های مالی و بهینه سازی نمونه کارها است. وی نویسنده چند مقاله تحقیقاتی ، استاد کمکی در Università di Bologna از سال 2015 و در Università di Torino از سال 2018 و یک سخنران مکرر در کنفرانس های بین المللی و آموزش در زمینه امور مالی و مدیریت ریسک است.

ران کلمن ، دکترا ، مدیر ارشد هوش مصنوعی ، آزمایشگاه های Deepfin ، و استاد علوم کامپیوتر ، کالج Marist

دکتر ران کلمن رئیس ارشد AI آزمایشگاه های DeepFin ، یک دستگاه جوجه کشی Fintech است که بر استفاده از هوش مصنوعی برای پیشبرد بازارهای سرمایه متمرکز شده است. او همچنین استاد علوم کامپیوتر در کالج Marist ، متخصص در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است.

قبل از پیوستن به کالج Marist ، دکتر کلمن معاون رئیس جمهور در فناوری مدیریت ریسک در Citigroup و بنیانگذاری Inforda ، یک راه اندازی با تکنولوژی بالا بود. پیش از آن او چهار سال را به عنوان مهندس مشورتی برای IBM در آزمایشگاه سیستم های ابر رایانه ای گذراند ، جایی که او بخشی از تیمی بود که نسخه ای از ابر رایانه را ساخت که می تواند به رنگ آبی عمیق شود ، اولین رایانه ای که در یک مسابقه شطرنج مقابل یک بازی شطرنج قرار گرفتسلطنت قهرمان جهان.

ران دارای دکترای علوم کامپیوتر از دانشکده مهندسی تاندون دانشگاه نیویورک است و او پیش از این لیسانس خود را در علوم کامپیوتر از دانشکده مهندسی شهر نیویورک به دست آورده است.

Pascal Lemieux ، مدیر مهندسی مالی ، Numerix Pascal Lemieux مدیر مهندسی مالی در EMEA در Numerix است ، جایی که وی در زمینه توسعه راه حل های نرم افزاری FinTech کار می کند. تمرکز اصلی وی استفاده از SDK های اختصاصی Numerix به نرم افزار مهندسی برای انجام محاسبات ریسک و ارزیابی برای شرکت های تجاری و موسسات مالی در سراسر اروپا است. آقای Lemieux همچنین در ایجاد چارچوب یادگیری ماشین در Numerix نقش اصلی دارد. وی بیش از 15 سال تجربه حرفه ای در امور مالی کمی دارد و برای شرکت های پیشرو مانند J. P. Morgan و Royal Bank of Canada (RBC) در لندن ، انگلیس و Société Générale در پاریس ، فرانسه کار می کند. آقای لمیو دارای مدرک بنگ در فیزیک مهندسی و کارشناسی ارشد ریاضیات مالی است. او همچنین نویسنده انتشارات علمی در مورد مدل سازی نیمه هادی است.

مجری: جیمز جوکل ، مدیر ارشد بازاریابی و معاون رئیس جمهور در Numerix

جیمز جوکل تلاش های بازاریابی جهانی این شرکت را هدایت می کند و مجموعه متنوعی از راه حل ها و مخاطبان را به خود اختصاص می دهد. وی نظارت بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی با مشتریان در بزرگترین بازارهای مالی جهانی و شبکه شریک Numerix از طریق مارک تجاری ، بازاریابی الکترونیکی ، تحقیق ، رویدادها ، روابط عمومی ، تبلیغات و بازاریابی روابط.

وی قبل از پیوستن به Numerix ، به عنوان مدیر عامل بازاریابی جهانی و ارتباطات برای رتبه بندی Fitch فعالیت کرد. آقای جوکل در دوران تصدی خود در فیچ ، برنامه روابط عمومی این شرکت را بنا کرد ، بر روابط سرمایه گذار نظارت داشت و برنامه های بازاریابی و ارتباطات را برای چندین خرید رهبری کرد. وی همچنین نظارت بر توسعه برند یک شرکت جدید اختصاص داده شده به افزایش مشتقات اعتباری و رتبه بندی های ساختار یافته ، محصولات و خدمات را بر عهده داشت. قبل از فیچ ، آقای جوکل عضو تیم ارتباطات در خدمات سرمایه گذاران مودی بود.