استراتژی فشار باند Bollinger توضیح داده شده است - آزمون و عملکرد

نوسانات در هر بازار مالی بالا و پایین می رود. نوسانات پایین اغلب با دوره های نوسانات بالا و برعکس دنبال می شود. گروههای بولینگر یکی از ابزاری است که معامله گر می تواند برای اندازه گیری نوسانات از آن استفاده کند. فشار باند بولینگر در مورد چیست؟

استراتژی فشار باند Bollinger در مورد رفتن به همان جهت است که پس از یک دوره نوسانات کم ، در همان جهت پیش بینی می شود. فرض بر این است که شکست ، بسته به بازه زمانی (یا هفته ها - بسته به بازه زمانی) لحن عمل را تعیین می کند.

بیایید حفر کنیم و ببینیم که آیا می توانیم یک استراتژی فشار Bollinger Band Bollinger Band را ایجاد کنیم.

فهرست مطالب:

توضیحات گروههای بولینگر و نحوه کار آنها - مثال

Bollinger Bands ابزاری برای تجارت است که به معامله گران در درک دامنه قیمت یا نوسانات دارایی مورد نظر خود کمک می کند.

مرکز گروههای بولینجر نشان دهنده میانگین قیمت دارایی است که در طول دوره بازپرداخت ردیابی می کنید. دوره بازگشت می تواند یک روز یا 1000 روز باشد. شما تصمیم می گیرید - دوره بازگشت بخشی از پارامترهایی است که شما در آن تایپ می کنید. دو باند ، گروههای اطراف مرکز ، دامنه قیمت دارایی را نشان می دهند. هرچه گروهها از هم جدا شوند ، دارایی بی ثبات تر است.

در اینجا نمونه ای از چگونگی به نظر رساندن گروههای بولینگر:

نمودار فوق باندهای بولینگر را با یک دوره برگشت 25 روزه و 2 انحراف استاندارد به دور از میانگین 25 روز نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، گروهها بسته به عملکرد قیمت ، قرارداد و گسترش می یابند. در دوره های بی ثبات ، باند ها گسترش می یابند و در طول نوسانات کم ، آنها منقبض می شوند.

هنگامی که قیمت دارایی به باند بالا نزدیک می شود ، ممکن است نشان دهد که دارایی بیش از حد است ، به این معنی که قیمت بیش از حد بالا رفته است و احتمالاً پایین آمده و به میانگین باز می گردد.

برعکس ، وقتی قیمت به باند پایین نزدیک می شود ، ممکن است نشان دهد که دارایی بیش از حد است ، به این معنی که قیمت بیش از حد کاهش یافته است و احتمالاً بالا می رود. نحوه تجارت گروههای بولینگر به دارایی که تجارت می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال ، بیش از حد و بیش از حد برای سهام کار می کند اما برای کالاها نیست.

• چه اتفاقی می افتد که سهام سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد؟
• چه اتفاقی می افتد که بورس سهام بیش از حد باشد؟

اگر می خواهید درباره گروههای بولینگر بیشتر بخوانید ، لطفاً مقاله جداگانه ما را بخوانید:

• استراتژی های تجارت Bollinger Bands

Bollinger Band Band استراتژی تجارت

هنگامی که باندهای بولینگر منقبض می شوند یا با هم جمع می شوند، نوسانات کاهش می یابد. این ممکن است نشانه ای از شکست، یا بالا یا پایین باشد. فشار به چنین دوره هایی از نوسانات کم اشاره دارد. وقتی قیمت بعداً بالا می رود یا پایین می آید، دچار فشار می شوید:

مربع آبی روی نمودار چنین فشاری را نشان می دهد. نوسانات کاهش یافت زیرا دارایی قبل از تجزیه در حال تجمیع بود و روزهای زیادی در همین مسیر ادامه داشت.

بنابراین، دوره های نوسان کم، نحوه شناسایی فشار بالقوه است.

بک تست استراتژی Bollinger Band Squeeze آیا کار می کند؟

بیایید سعی کنیم چنین استراتژی را پس آزمایی کنیم تا دریابیم آیا می توانیم قوانین و تنظیمات معاملاتی را پیدا کنیم که کارساز هستند یا خیر.

ما با ساختن یک نشانگر شروع می کنیم که به تفاوت بین باند بالا و پایین نگاه می کند:

قسمت پایینی تفاوت بین نوارهای بالا و پایین را نشان می دهد. هنگامی که نوسانات منقبض می شود، شاخص پایین می آید.

آیا می توانیم از اندیکاتور فشار برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور استفاده کنیم؟

بیایید برخی از قوانین معاملاتی را ایجاد کنیم. ما از مفروضات زیر استفاده می کنیم:

• ما از نوارهای هفتگی استفاده می کنیم (به نظر می رسد بهتر از روزانه کار می کند)
• ما از داده های 10 هفته ای استفاده می کنیم
• ما یک نوار نوسان (10 هفته) ایجاد می کنیم که تفاوت بین باند بولینگر بالا و پایین است.
• ما یک مقدار RSI 10 بار برای باندهای نوسان ایجاد می کنیم

سیگنال های خرید و فروش به شرح زیر است:

• RSI باندهای نوسان باید کمتر از 45 باشد
• بسته شدن (دارایی) باید یک بالاترین 5 روزه جدید ایجاد کند
• ما بعد از 20 هفته می فروشیم

این استراتژی برای هیچ دارایی، شاید به جز برای کالاهای اصلی مصرف کننده، خوب عمل نمی کند. به عنوان مثال، نحوه عملکرد آن در پپسی (PEP) به این صورت است:

استراتژی خرید و نگهداری را شکست نمی دهد (12. 5% در مقابل 14. 8%)، اما فقط در 61% مواقع سرمایه گذاری می شود.

ما بسیاری از نسخه های مختلف استراتژی را امتحان کردیم، اما در هیچ دارایی فایده ای نداشتیم.

باندهای بولینگر استراتژی را فشرده می کنند - نتیجه گیری

ما استراتژی خود را بر روی بسیاری از دارایی ها بدون موفقیت امتحان کردیم. ما همچنین چندین پیچ از استراتژی را امتحان کردیم - آن هم بدون موفقیت. بنابراین، ما فکر نمی کنیم که باید به شواهد حکایتی که توضیح می دهد چگونه این استراتژی را مبادله کنید اعتماد کنید. تا آنجا که می بینیم، شاخص های دیگر و بهتر زیادی وجود دارد.

مختصری درباره جان بولینگر: بنیانگذار استراتژی فشرده سازی باند بولینگر

پس از دانستن چیزهای زیادی در مورد استراتژی Squeeze Bollinger Band ، اجازه دهید ما به طور خلاصه در مورد توسعه دهنده آن جان A. بولینگر که در سال 1950 متولد شد ، مطلع شویم. او مهارت های مختلفی را در نویسنده و تحلیلگر مالی کسب می کند. علاوه بر این ، او در جریان تحلیل فنی نقش داشته است. و البته ، پیشرفت در پشت گروههای بولینجر که در این مقاله در مورد آنها خوانده اید.

وی بیست و دو سال پیش کتاب خود را در گروههای بولینگر راه اندازی کرد. ترجمه این تئوری به 11 زبان انجام شده است. در اوایل سال 1987 ، وی خبرنامه ای به نام نامه رشد سرمایه را برای تسهیل تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی منتشر کرده بود. بولینگر توسعه گروههای بولینگر را در دهه 1980 آغاز کرد. از آن زمان ، او گزینه های معاملاتی را انجام داده بود. بخش اعظم تجزیه و تحلیل وی درگیری نوسانات داشت.

یکی از دلایل مهم سهم بولینگر در استفاده از انحراف نوسانات ، سازگاری باندهای تجاری بود. هنگامی که Bollinger Bands در ابتدا در یک شبکه تلویزیونی اخبار تجاری در آمریکا به عموم مردم معرفی شد ، هیچ هویتی نداشت. وقتی مصاحبه کننده برنامه از بولینگر در مورد این موارد خواسته بود ، وی پاسخ داد ، "بگذارید آنها را باندهای بولینگر بنامیم". و به این ترتیب ، نام داده شد.

استراتژی فشار گروههای بولینگر - سؤالات متداول

بیایید مقاله را با چند متداول در مورد استراتژی پایان دهیم:

چگونه استراتژی تجارت Bollinger Band با سایر استراتژی های معاملاتی متفاوت است و مزایا و مضرات استفاده از این استراتژی در شرایط مختلف بازار چیست؟

این یک استراتژی برک آوت است. بنابراین ، رفتار متفاوتی از استراتژی های معنادار رفتار می کند. این بدان معنی است که نرخ پیروزی پایین تر است و شما از "شلاق" رنج خواهید برد. این بدان معنا نیست که این یک استراتژی ضعیف است ؛این به بازده مورد انتظار بستگی دارد. برای تعیین اینکه آیا انتظار مثبت دارد ، باید این استراتژی را پشت سر بگذارید. به طور کلی ، مهم نیست که شما از چه استراتژی استفاده می کنید تا زمانی که "ثابت کرده اید" که انتظار مثبت دارد.

چگونه معامله گران از باند های بولینگر در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی برای به حداکثر رساندن اثربخشی استراتژی تجارت باند بولینگر استفاده می کنند؟

در تجارت حق یا اشتباهی وجود ندارد. اگر یک استراتژی را پشت سر بگذارید ، می تواند با نشانگر RSI ، نشانگر IBS یا هر شاخص دیگری کار کند.

برخی از اشتباهات رایج که معامله گران هنگام استفاده از استراتژی تجارت Bollinger Band ایجاد می کنند ، و چگونه می توان از این اشتباهات جلوگیری کرد؟

دو اشتباه بزرگ در مورد همه اشکال تجارت اعمال می شود: عدم انتظار مثبت و دوم ، در صورت داشتن امید مثبت ، پیروی از استراتژی. مورد دوم به طور معمول نتیجه تعصبات تجاری است.

ما معتقدیم که تجارت مکانیکی بهترین رویکرد برای تجارت برای جلوگیری از بسیاری از این موارد است.

• استراتژی های معاملاتی مکانیکی - مزایای قوانین و لبه های مکانیکی
• استراتژی های معاملاتی مکانیکی در مقابلاستراتژی های معاملاتی اختیاری

آیا می توان استراتژی تجارت Bollinger Band را در تجارت ابزارهای مختلف مالی (به عنوان مثال سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها) به طور مؤثر استفاده کرد ، یا اینکه برای انواع خاصی از دارایی ها مناسب تر است؟

همه دارایی ها یکسان نیستند. سهام مستعد به معنای معکوس است ، در حالی که کالاها نیستند. بنابراین ، شما نمی توانید انتظار داشته باشید که یک استراتژی روی همه دارایی ها کار کند.

استراتژی تجارت Bollinger Band چگونه به صورت تاریخی انجام شده است ، و نمونه هایی از معاملات موفق که با استفاده از این استراتژی اجرا شده اند چیست؟

این پاسخ را نمی توان پاسخ داد (به سؤالات متداول فوق مراجعه کنید). به عنوان مثال ، این استراتژی ممکن است بر روی کالایی کار کند اما نه در سهام.

لیست استراتژی های معاملاتی

ما از سال 2012 بیش از 1200 مقاله را در این وبلاگ نوشتیم. بسیاری از مقالات حاوی قوانین تجاری خاص هستند که می توانند برای سودآوری و معیارهای عملکرد از آن استفاده کنند.

قوانین معاملاتی در بسته ای گردآوری می شود که می توانید همه آنها را خریداری کنید (توصیه می شود) یا فقط چند مورد از انتخاب خود. ما صدها ایده معاملاتی در تدوین داریم. کدی که در این مقاله برای پشتوانه سازی ساخته ایم بخشی از لیست است.

این استراتژی ها از صفحه فرود ما از سیستم های تجاری سودآور گرفته شده است.

این استراتژی ها همچنین به زبان انگلیسی ساده با منطق همراه هستند (انگلیسی ساده برای تجارت پایتون و پشتی است).

برای لیستی از استراتژی هایی که ما ساخته ایم ، لطفاً روی پرچم سبز کلیک کنید:

این استراتژی ها نباید برای استراتژی های حق بیمه که هزینه ای برای آنها هزینه می کنیم ، سوء تفاهم شود: