5 استراتژی معاملاتی با استفاده از شاخص نسبی قدرت

در این مقاله ، شاخص نسبی قدرت را پوشش خواهیم داد. این شاخص یکی از شاخص های محبوب ترین نیست ، اما این بدان معنی نیست که فاقد دقت است.

ما پنج استراتژی را که می توانید تست کنید برای دیدن اینکه با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد ، پوشش خواهیم داد.

فهرست مطالب

شاخص قدرت نسبی چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RVI یا RVGI) یک شاخص فنی است که پیش بینی تغییر در روند بازار را می دهد. بسیاری از معامله گران روز RVI را به عنوان "اولین پسر عموی" نوسان ساز تصادفی به دلیل شباهت های موجود در فرمول های خود می دانند (هر دو از هر شمع باز ، نزدیک ، زیاد و پایین استفاده می کنند).

از آنجا که شاخص شاخص نسبی VIGOR یک نوسان ساز است ، نشانگر بالا و زیر صفر است - مقادیر مثبت و منفی را تولید می کند. تصویر زیر دو خط را تشکیل می دهد که نشانگر RVI را تشکیل می دهند:

شاخص قدرت نسبی

فرمول شاخص قدرت نسبی به شرح زیر است: RVI = (بستن - باز) / (بالا - پایین) برای هر دوره.

خطوط سبز و خطوط قرمز

شما احتمالاً فکر می کنید ، "اما صبر کنید! چگونه می توانم این دو خط را محاسبه کنم؟ "

خط سبز یک میانگین متحرک ساده استاندارد از محاسبه شاخص نسبی قدرت است. اگرچه می توانید خط سبز را تنظیم کنید ، مقدار پیش فرض 10 دوره است.

خط قرمز یک میانگین متحرک با وزن 4 دوره است. خط قرمز "خط ماشه" است زیرا سیگنال های تجاری را هنگام عبور از بالا یا زیر خط سبز ارائه می دهد.

انواع سیگنال های تجارت RVI

• بازار Overbought/Oversold

یک ارزش کم نشان دهنده یک بازار فراگیر و یک ارزش بالا است که یک بیش از حد از آن استفاده می کند.

سیگنال های ورود و خروج هنگامی که میانگین متحرک کوتاه از میانگین حرکت طولانی عبور می کند ، ایجاد می شود.

واگرایی بین عملکرد قیمت و RVI اغلب حرکتهای ضد روند را هدایت می کند.

RVI می تواند سازندهایی مانند پایین دوتایی ، تاپ های دوتایی ، سر و شانه ها و غیره را ترسیم کند.

تصویر زیر یک شکل پایین پایین از نشانگر RVI را نشان می دهد:

RVI Double Bottom

این یک نمودار 10 دقیقه ای از فیس بوک است ، که در آن شاخص نسبی Victor به یک سیگنال دوتایی دوتایی تبدیل می شود. پس از ایجاد پایین "W" ، قیمت فیس بوک خاموش شد!

مانند هر شاخص دیگر ، RVI می تواند سیگنال های کاذب تولید کند. بنابراین ، من اکیداً پیشنهاد می کنم که شاخص قدرت نسبی را با ابزارهای تجاری اضافی برای شناسایی تقلبی های سر ترکیب کنید.

با توجه به خطر سیگنال های کاذب ، اکنون استراتژی های 5 روزه RVI Indicator Trading را پوشش خواهیم داد.

5 استراتژی معاملاتی با استفاده از RVI:

1 - شاخص قدرت نسبی و نوسان ساز تصادفی

استراتژی RVI و Stochastics

در بالا نمودار 10 دقیقه ای بانک آمریکا مشاهده می شود. دو دایره سبز رنگ زمانی را نشان می دهد که RVI و استوکاستیک شروع به ثبت وضعیت فروش بیش از حد می کنند.

بنابراین، لحظه ای که خط سبز ابزار شاخص قدرت نسبی خط قرمز را می شکند و یک روند صعودی جدید را نشان می دهد، طولانی می شویم. بعد از اینکه طولانی شد، 50 سنت افزایش قیمت دریافت می کنیم که معادل حدود 4 درصد کل قیمت هر سهم است.

2 - شاخص قدرت نسبی و شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی و استراتژی RSI

در بالا نمودار 10 دقیقه ای یاهو مشاهده می شود.

در اولین راه اندازی، ما امیدواریم زمانی که RSI شرایط فروش بیش از حد را ثبت کرد و RVI دارای یک متقاطع صعودی شد، یک موقعیت طولانی داشته باشیم. ما در ساعت 3 بعد از ظهر روز هفتم به مدت طولانی پیش می رویم و تا روز معاملاتی بعدی به ازای هر سهم 1. 20 دلار به دست می آوریم.

در نهایت، در راه اندازی دوم، ما در سمت کوتاه معامله قرار داریم. RSI در محدوده اشباع خرید قرار دارد و پس از چندین دوره، RVI شروع به نمایش مقدار بیش خرید نیز می کند. هنگامی که استوکاستیک و RVI به سمت پایین رفتند، یک موقعیت کوتاه را باز می کنیم. پس از چند دوره، قیمت کاهش می یابد~1. 16 دلار ما را با سود معاملاتی خوبی مواجه می کند.

3 شاخص قدرت نسبی و دو میانگین متحرک

میانگین متحرک می تواند از هر طولی باشد، به شرطی که با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد.

در مورد ما، ما RVI را با SMA 9 دوره و 16 دوره ترکیب خواهیم کرد. پس از دریافت سیگنال تجاری از شاخص قدرت نسبی، تنها پس از تلاقی دو SMA در جهت موقعیت مورد نظر خود، وارد یک موقعیت جدید می شوید. برعکس، زمانی که یک ضربدر SMA وجود دارد، از موقعیت خود خارج می شوید که در جهت مخالف معامله شما می رود.

شاخص قدرت نسبی و استراتژی دو میانگین متحرک

در بالا نمودار 10 دقیقه ای IBM آمده است. آی بی ام در اولین دایره سبز سیگنال فروش بیش از حد تولید می کند.

با وجود سیگنال طولانی از RVI، ما منتظر یک متقاطع صعودی از SMA هستیم. این اتفاق بعد از 30 دقیقه رخ می دهد و ما در موقعیت طولانی قرار می گیریم. بنابراین، IBM را می خریم و نگه می داریم تا دو SMA در جهت مخالف یکدیگر قرار گیرند.

4 - شاخص قدرت نسبی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص قدرت نسبی و استراتژی MACD

در بالا نمودار 10 دقیقه ای توییتر آمده است. مشابه استراتژی های قبلی، ما منتظر می مانیم تا RVI و MACD قبل از باز کردن یک موقعیت، معامله را تایید کنند. در این مثال، ما توانستیم یک موقعیت خرید باز کنیم که ما را به ازای هر سهم 75 سنت خالص می کند!

5 شاخص قدرت نسبی و باندهای بولینگر

در نهایت، ما قصد داریم یک استراتژی معاملاتی دیگر را معرفی کنیم که شامل ترکیب شاخص قدرت نسبی با باندهای بولینگر است. همانطور که احتمالا می دانید، اندیکاتور باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده (SMA 20 دوره ای به طور پیش فرض) و دو باند - بالا و پایین تشکیل شده است.

باند بالا دو انحراف استاندارد بالای SMA و باند پایین دو انحراف استاندارد زیر SMA (مقادیر پیش فرض) است. بنابراین، دو باند یک راهرو را تشکیل می دهند که توسط SMA 20 دوره ای به دو نیمه تقسیم می شود.

شما به دو سیگنال نیاز دارید

در این استراتژی معاملاتی برای ورود به بازار به دو سیگنال نیاز داریم. اولین مورد ناشی از خرید یا فروش بیش از حد نشانگر RVI است. پس از دریافت چنین سیگنالی، برای عبور از SMA باندهای بولینگر در جهت سیگنال RVI به قیمت نیاز داریم.

هر زمان که صلیب را می گیریم، یک موقعیت را بر اساس آن باز می کنیم. زمانی که قیمت عبور از SMA باندهای بولینگر را در جهت مخالف دریافت کنیم، از موقعیت خود خارج خواهیم شد.

شاخص قدرت نسبی و استراتژی باندهای بولینگر

تصویر بالا نمودار 10 دقیقه ای اپل را نشان می دهد. در این تصویر می بینیم که دو سیگنال مورد نیاز ما از این استراتژی معاملاتی به یکباره می آیند.

RVI یک بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد و خطوط آن در جهت نزولی متقاطع است. همچنین، در همان زمان، قیمت SMA 20 دوره ای باندهای بولینگر را در جهت نزولی می شکند، که محرک کوتاه ما است.

از این رو، ما کوتاه می رویم و قیمت شروع به سوار شدن به باندهای پایین می کند، که برای موقعیت کوتاه ما عالی است. بیست و دو ساعت بعد، شاهد شکستن قیمت اپل SMA 20 دوره ای باندهای بولینگر در جهت صعودی هستیم. اینجاست که ما موقعیت خود را می بندیم و سود 1. 37 دلاری خود را به ازای هر سهم می گیریم.

لطفاً توجه داشته باشید که در حالی که این مثال یک موقعیت یک شبه است، ما در Tradingsim اعتقادی به نگه داشتن موقعیت یک شبه نداریم، زیرا معامله گران روزانه هستیم. اگر شما یک معامله گر نوسانی هستید، پس، البته، مثال بالا در چارچوب زمانی معامله شما قرار می گیرد.

مقایسه 5 استراتژی

استراتژی هایی که از استوکاستیک و RSI استفاده می کنند، سیگنال های معاملاتی مشابهی را ارائه می کنند، زیرا هر دو نوسانگر هستند. بهتر است توجه خود را بر روی شاخص های روی نمودار متمرکز کنید، زیرا این شاخص ها مستقیماً با عملکرد قیمت در تعامل هستند.

تا این مرحله، در حالی که MACD یک نوسان ساز نیست، اثربخشی استراتژی نشانگر RVI را خفه می کند. بنابراین، زمانی که MACD سیگنال تجاری ارائه می دهد، فرصت خرید از بین می رود.

استراتژی باند بولینگر سیگنال های زیادی را تولید می کند زیرا سهام اغلب از بالا و پایین تر از میانگین حرکت 20 دوره عبور می کند. زیرا به عنوان یک معامله گر ، اجتناب از بیش از حد از آن همیشه یک ایده عالی است.

بنابراین ، از بین پنج استراتژی ، باید بگویم RVI با دو میانگین متحرک بهترین برای تجارت روزانه است.

به طور مشابه ، میانگین حرکت به شما امکان می دهد عملکرد قیمت را ارزیابی کنید در حالی که RVI نشانگر شرایط فراگیر و بیش از حد است. به این ترتیب برای تأیید سیگنال از نوسان ساز RVI به عملکرد واقعی قیمت نیاز دارید.

نتیجه

• RVI یک شاخص پیشرو است.
• شاخص قدرت نسبی از دو خط تشکیل شده است که با یکدیگر در تعامل هستند و در سطح صفر نوسان دارند.
• RVI سیگنالهایی را برای شرایط بیش از حد و شرایط فراوان ارائه می دهد.
• یک شاخص تجاری اضافی همیشه باید سیگنال های RVI را تأیید کند.
• شما باید RVI را با شاخص های دیگر ترکیب کنید:
  • نوسان ساز تصادفی
  • شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • دو میانگین متحرک (توصیه می شود)
  • حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)
  • گروههای بولینگر.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص نسبی VIGOR ، این مقاله را که در سهام و کالاهای منتشر شده است ، بررسی کنید.