مشتقات و مهندسی مالی

مشتقات محصولات مالی هستند که ارزش آنها به قیمت سایر محصولات مالی (به عنوان مثال سهام ، اوراق ، نرخ بهره ، نرخ ارز یا کالاها) بستگی دارد. این دوره مقدمه ای را برای مشتقات استاندارد مانند جلو ، مبادله و گزینه ها فراهم می کند. این اصول اساسی ارزیابی و همچنین مدل های ارزیابی استاندارد را در بر می گیرد. تمرکز این دوره بر اجرای عملی و کالیبراسیون این مدل ها است.

پس از اتمام این دوره ، شما قادر خواهید بود:

• اصطلاحات و محصولات کلیدی را در بازارهای مشتق درک کنید
• طراحی معاملات بدون آربیتراژ و استراتژی های تکثیر
• اجرای مدل های قیمت گذاری عددی ساده (درخت دوتایی یا شبیه سازی)
• فرمول قیمت گذاری گزینه Black/Scholes را اعمال کنید
• داده های مربوطه را برای کالیبراسیون مدل های قیمت گذاری در عمل شناسایی کنید

سوالی دارید؟

در تماس باشید!

لودمیلا کتتر

مفاهیم کلیدی

محصولات و خصوصیات آنها: رو به جلو و معاملات آتی ، تماس و قرار دادن گزینه ها ، نرخ رو به جلو ، یادداشت های نرخ شناور ، مبادله ، نمودارهای بازپرداخت ، یونانیان

مفاهیم ارزیابی: بدون آربیتراژ ، قانون یک قیمت ، هزینه حمل ، عملکرد راحتی ، تکثیر ، ارزیابی بی طرف ریسک ، محافظت از دلتا ، نوسانات ضمنی

پیاده سازی ها: درخت دوتایی (مدل Cox/Ross/Rubinstein) ، مدل Black/Scholes/Merton ، شبیه سازی مونت کارلو

قالب دوره

این دوره در برنامه Master in Finance Master پاره وقت ارائه می شود و ممکن است توسط افرادی که در این برنامه ثبت نام نکرده اند ، به صورت "بدون اعتبار" شرکت کنند. شرکت کنندگان در این دوره بازدید کننده هایی هستند که مسئولیت تکالیف را بر عهده ندارند و امتحان نمی کنند یا اعتبار دانشگاهی کسب نمی کنند. از آنجا که تعداد صندلی های این دوره محدود است ، توصیه می کنیم زودتر به صورت آنلاین ثبت نام کنید.

دانشکده

پروفسور دکتر مارکررل

مارک کریمرنر استاد دارایی در دانشکده اقتصاد و حقوق برلین است. وی در دانشگاه مانهایم در مدیریت بازرگانی و ژاپنی تحصیل کرد. وی پیش از کسب دکترای خود در دانشگاه Tübingen ، چندین سال به عنوان مشاور مدیریت در مک کینزی و شرکت ، شرکت در موسسات مالی و شیوه های مدیریت ریسک فعالیت کرد. قبل از پیوستن به دانشکده اقتصاد و حقوق در برلین ، مارک به عنوان استادیار Eurex برای مشتقات در بخش دارایی در دانشگاه گوته فعالیت می کرد. تحقیقات وی زمینه گسترده ای از مباحث مربوط به مدیریت ریسک موسسه مالی بر روی مدلهای ساختاری در امور مالی شرکتها را به تجزیه و تحلیل حق ریسک در بورس سهام پوشش می دهد. وی در طول دوره تحصیلی خود ، چندین ترم را نیز در خارج از کشور در دانشگاه میشیگان و دانشگاه نیویورک گذراند.

حقایق کلیدی

مواد درسی

مواد درسی به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

زبان

محل

در پردیس Westend از دانشگاه گوته فرانکفورت.

گواهی مشارکت

گواهی مشارکت GBS پس از اتمام دوره اعطا می شود.

شهریه دوره*

1. 900 یورو (هزینه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است). هزینه دانشجویان GBS یا فارغ التحصیلان 800 یورو است.

_{*بازپرداخت و بازپرداخت هزینه در صورت دریافت درخواست برداشت دوره دو هفته قبل از شروع کلاس ها ، GBS هزینه برداشت 50 یورو را حفظ می کند. در صورت دریافت درخواست برداشت دوره کمتر از دو هفته قبل از شروع کلاس ها ، GBS 50 ٪ از پرداخت های انجام شده را حفظ می کند.}