نحوه استفاده از کانال Donchian برای معامله گران Breakout و Trend-Pollowing

کانال Donchian یک شاخص دنبال کننده است که توسط معامله گران بدنام لاک پشت به شدت مورد استفاده قرار گرفته است. کانال Donchian از محدوده بالا و پایین محدوده قبلاً تعریف شده - به طور معمول از 20 روز گذشته - اندازه گیری می کند. تصویر زیر کانال موجود در اپل را با دامنه 20 روزه نشان می دهد که در آن اوج و کمترین دوره 20 روزه را نشان می دهد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

به طور معمول ، یک معامله گر به دنبال یک محدوده خوب تعریف شده است و سپس منتظر می ماند تا قیمت برای هر یک از طرفین برای یک ماشه ورود به تجارت از بین برود. اما ، بیشتر در مورد کانال های دونچیان وجود دارد و ما در مورد چگونگی افزایش کیفیت سیگنال ها و نحوه ساخت یک استراتژی اندازه گیری موقعیت موقعیتی پیروی خواهیم کرد.

سیگنال های ورودی بهتر در 2 مرحله با کانال Donchian

مرحله 1 - پیدا کردن شکستگی های عالی حرکت

البته ، همه شکست ها موفق نخواهند شد و هیچ راهی برای تولید یک سیستم 100 ٪ دقیق وجود ندارد ، اما روش هایی برای افزایش کیفیت سیگنال های ورود برای کانال Donchian وجود دارد. اولین تصویر زیر نمودار AAPL و کانال 20 روزه Donchian را نشان می دهد. شکستگی های کاذب با یک برش قرمز (X) و موفقیت آمیز با کنه سبز مشخص شده است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

در نگاه اول ، بدیهی است که در صورت عدم حمایت از حرکت ، مقدار قابل توجهی از شکستگی های کاذب وجود دارد. در مرحله اول ، ما به استحکام RSI و نشانگر حرکت اضافه کردیم تا شکستگی های لحظه کمتری را که اغلب شکست های کاذب هستند ، فیلتر کنیم. در مراحل بعدی ، ما نشان می دهیم که چگونه سایر ابزارها و تکنیک ها می توانند به بهبود صحت سیستم کمک کنند.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

نکته: اگر شما یک معامله گر معکوس یا شکست محو هستید ، ترکیب کانال Donchian و RSI می تواند یک دارایی عالی در زرادخانه تجاری شما باشد. عدم وجود حرکت یا واگرایی می تواند در صورت وقوع شکست ناکام در دامنه ، نشانگر شکستگی های کاذب باشد.

مرحله 2 - دقت ورودی بالا با فیلتر روند

در مرحله بعدی ، میانگین حرکت طولانی مدت را اضافه می کنیم. در سناریوی زیر میانگین حرکت 100 دوره ای را اضافه کردیم که یک ابزار فیلتر عالی است که به شما کمک می کند تا بین سناریوهای طولانی و کوتاه جدا شوید. هر وقت قیمت بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره باشد ، فقط به دنبال برکنار شدن به صعود هستید. و هنگامی که قیمت پایین تر از میانگین حرکت 100 دوره است ، شما فقط به دنبال شکستن کوتاه هستید.

با استفاده از میانگین های متحرک به عنوان یک فیلتر جهت دار توسط بسیاری از متخصصان استفاده می شود و همچنین مارت شوارتز ، که در سری Wizards Market به نمایش در آمده بود ، از فیلتر متوسط در حال حرکت به عنوان یکی از ابزارهای مورد علاقه خود یاد می کند.

تصویر زیر در حال حاضر شامل میانگین حرکت 100 دوره نیز است. میزان سیگنال ها کاهش یافته است در حالی که در عین حال ، کیفیت سیگنال ها به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. فقط 3 سیگنال کاذب باقی مانده است و در مرحله بعدی ، ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان با استفاده از تکنیک های مدیریت پول ، تأثیرات ضرر را به حداقل برسانیم.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

اینها فقط دو نمونه از چگونگی افزودن ابزارها و شاخص های تجاری می توانند به شما در بهبود کیفیت ورودی های تجاری خود کمک کنند. این رویکرد اهمیت ترکیب ابزارها و مفاهیم معاملاتی را که از سبک و هدف تجاری شما پشتیبانی می کنند ، به منظور فیلتر کردن ورودی های کم احتمال برجسته می کند.

اندازه موقعیت برای شکستن و دنبال کردن روند

اکنون که درک بهتری در مورد چگونگی بهبود کیفیت سیگنال های تجاری دارید ، می توانیم به اندازه موقعیت نگاهی بیندازیم. به خصوص برای معامله گران Breakout و Trend-Tollowing ، یک استراتژی اندازه گیری موقعیت خاص وجود دارد که می تواند به شما در بهبود کیفیت سیستم خود حتی بیشتر کمک کند.

"مقیاس گذاری در" به استراتژی اندازه گیری موقعیت برای ورود به مقدار کسری از اندازه موقعیت مورد نظر شما در ابتدا اشاره دارد و با حرکت قیمت به نفع شما ، شما به موقعیت برنده اضافه می کنید و به طور ایده آل از دست دادن توقف خود را برای محافظت از سود خود حرکت می دهید.

دو مزیت اصلی مقیاس گذاری در:

1. در یک شکست جعلی ، موقعیت شما نسبتاً کوچک خواهد بود زیرا هنوز به موقعیت کامل نرسیده اید.
2. فقط هنگامی که شکست قوی و موفق باشد ، به حداکثر موقعیت موقعیت خود می رسید و به طور کامل در تجارت برنده می شوید.

تصویر زیر نمودار AAPL را دوباره نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از مقیاس بندی در تکنیک ، تأثیرات سیگنال های کاذب به حداقل رسید. در حالی که شکستگی های موفق اغلب حرکات طولانی را می دیدند و معامله گر می توانست به طور کامل در مقیاس قرار بگیرد ، شکست ناموفق پس از اولین ورود شکست خورد و ضرر فقط مقدار کمی بود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

چگونه این اصول می تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کند

در حالی که این مقاله تنها به منظور نشان دادن نحوه استفاده از اندیکاتور کانال Donchian نیست، بلکه پیام دیگری نیز دارد: شما باید از سبک معاملاتی خود آگاه باشید و رویکرد خود را حول اهداف خود بسازید. به عنوان یک معامله گر شکست خورده و دنبال کننده روند، به دنبال ابزارهای حرکت و احساسات باشید که به شما کمک می کند آنچه را که در جریان است بخوانید و معاملات را با احتمال کمتر فیلتر کنید. از سوی دیگر، اگر شکست های کاذب را محو می کنید، به دنبال ابزارهایی باشید که به شما کمک می کنند حرکت های قیمتی با شتاب پایین را در مناطق با تاثیر بالا شناسایی کنید.

و یک قدم جلوتر بروید و فراتر از تولید سیگنال های ورودی نگاه کنید. اندازه موقعیت و مدیریت پول خود را حول اهداف تجاری خود ساختار دهید. برای هر سبک معاملاتی، تکنیک ها و اصولی وجود دارد که می تواند کیفیت و استحکام سیستم را بهبود بخشد. خارج از چارچوب فکر کنید و شروع به ساختن روش قدرتمند خود کنید و پیروی از توصیه های عمومی را متوقف کنید.