فرمول های شاخص جریان نقدی

برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود

نوع شاخص

بازار

همه پول نقد و آینده ، نه گزینه ها

بهترین کار

همه انواع بازار و بازه های زمانی اگرچه روزانه محبوب ترین است. مراقب باشید که بسیاری از شاخص های مبتنی بر حجم در سالهای اخیر کمتر از گذشته مؤثر هستند.

فرمول

این فرمول در اصل یک شاخص قدرت نسبی با وزن (RSI) است. با این حال ، به جای استفاده از قیمت های نزدیک ساده ، MFI از قیمت معمولی ضرب شده با حجم استفاده می کند. نتیجه پس از آن در محاسبه RSI به عنوان نسبت اندازه متوسط وزنی با وزن متوسط در طی دوره های "N" گذشته استفاده می شود و با میانگین اندازه وزنی با حجم متوسط از بین می رود. نتیجه بین 0 تا 100 نمایه می شود.

مولفه های

پارامترها بر اساس اولویت شخصی است ، اما بیشتر کاربران با 14 دوره شروع می شوند. برای تجزیه و تحلیل سریعتر ، از یک دوره کوچکتر و برای تجزیه و تحلیل کندتر استفاده کنید ، از یک دوره بزرگتر استفاده کنید.

پیش فرض تکنسین به یک دوره 14.

کادر "نمایش مناطق" به نرم افزار می گوید که منطقه بین طرح MFI و سطح بیش از حد افقی و سطح بیش از حد را پر کند. این سطوح به طور پیش فرض به 80 برای بیش از حد و 20 مورد برای Oversold اگرچه برخی از کاربران به ترتیب 90 و 10 را ترجیح می دهند.

همچنین می توانید با انتخاب جعبه های کنار هرکدام ، رنگ را برای طرح MFI و دو خط منطقه انتخاب کنید تا یک پالت رنگی ایجاد شود.

تئوری

قیمت ها به طور کلی الاستیک در نظر گرفته می شوند زیرا می توانند قبل از واکنش یا عقب نشینی ، از قیمت متوسط دور شوند. شیب و مقادیر MFI متناسب با سرعت حرکت قیمت است. وزن حجم در محاسبه به دوره هایی که به طور فعال تر معامله می شدند ، اهمیت بیشتری می بخشد و می تواند در شناسایی موقعیت های بیش از حد و بیش از حد مفید باشد.

تفسیر

ارزش MFI از 0 تا 100 متغیر است و پشتیبانی ، مقاومت و روند را می توان در طرح MFI یافت. مقدار MFI بالاتر از 80 نشان دهنده وضعیت احتمالی بیش از حد است و یک مقدار زیر 20 نشان دهنده یک وضعیت احتمالی احتمالی است. با این حال ، برخی از کاربران سطح 90 و 10 را برای شرایط کمتر مکرر اما مهمتر از حد بیش از حد و بیش از حد ترجیح می دهند.

این بدان معنا نیست که پس از رسیدن به هر یک از این سطوح ، یک بازار بلافاصله معکوس خواهد شد. بیشتر محتمل است که بازار مکث برای ادغام باشد و در نتیجه ارزش MFI خنثی تر باشد.

سطح MFI نسبتاً بالا (60-80) به طور معمول با یک روند رو به رشد همراه است و سطح MFI نسبتاً پایین (20-40) به طور معمول با روند کاهش قیمت همراه است. اگر قیمت بالاتری بالاتر از آن داشته باشد و MFI پایین تر شود ، واگرایی بین این دو می تواند نشان دهنده معکوس بازار باشد. در مقابل ، قیمت پایین پایین تر و پایین تر از RSI می تواند نشان دهنده وارونگی بازار صعودی باشد.

از لحاظ تئوریکی ، MFI به دلیل عنصر حجم ، زمان سرب اضافی را به سیگنال های بازار می دهد.

در این نمودار ، می توان چندین واگرایی بین قیمت و شاخص جریان پول را در یک دوره زمانی کوتاه مشاهده کرد.

در ژوئیه سال 2016 ، کشاورزان غربی شاهد افزایش شدید بودیم ، پس از رسیدن به سطح بیش از حد در شاخص جریان پول ، قیمت کاهش یافت.

برعکس در ژانویه سال 2017 با رسیدن MFI به Oversold و سپس ایجاد روند پایین تر رخ داد. باز هم ، نتیجه یک حرکت چند هفته ای بود ، فقط این بار به وارونه در واگرایی صعودی.

ریاضی

محاسبه جریان پول = قیمت معمولی x حجم

قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک)/3

جریان پول مثبت را پیدا کنید = مجموع از حجم وزن "بالا" تغییر قیمت معمولی برای دوره های N-N-

جریان پول منفی را پیدا کنید = مجموع از حجم وزن "پایین" تغییر قیمت معمولی برای دوره های N گذشته

محاسبه نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت N- دوره)/ (جریان پول منفی N- دوره)

محاسبه شاخص جریان پول = 100 - 100/ (1 + نسبت جریان پول)