چرخه

یک چرخه یک رویداد است ، مانند قیمت بالا یا پایین ، که به طور منظم خود را تکرار می کند. چرخه ها در اقتصاد ، ماهیت و بازارهای مالی وجود دارد. چرخه اصلی تجارت شامل رکود اقتصادی ، پایین ، رونق اقتصادی و بالا است. چرخه های طبیعت شامل چهار فصل و فعالیت خورشیدی (11 سال) است. چرخه ها همچنین بخشی از تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی هستند. نظریه چرخه ادعا می کند که نیروهای چرخه ای ، چه طولانی و چه کوتاه ، حرکات قیمت را در بازارهای مالی هدایت می کنند.

چرخه قیمت و زمان برای پیش بینی نقاط عطف استفاده می شود. از پایین ترین ها برای تعریف طول چرخه و سپس پایین آمدن چرخه آینده استفاده می شود. حتی اگر شواهدی وجود داشته باشد که چرخه ها در واقع وجود دارند ، اما آنها به مرور زمان تغییر می کنند و حتی می توانند برای مدتی ناپدید شوند. در حالی که این ممکن است دلسرد کننده به نظر برسد ، روند به همان روش است. در واقع شواهدی وجود دارد که نشان می دهد روند بازارها ، اما نه تمام وقت. هنگامی که بازارها به یک محدوده معاملاتی منتقل می شوند ، روند ناپدید می شود و وقتی قیمت ها جهت تغییر می کنند ، معکوس می شوند. چرخه ها همچنین می توانند از بین بروند و حتی معکوس شوند. انتظار ندارید که تجزیه و تحلیل چرخه بالا یا پایین واکنش نشان دهد. در عوض ، از تجزیه و تحلیل چرخه باید در رابطه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود تا نقاط عطف پیش بینی شود.

چرخه عالی

تصویر زیر یک چرخه کامل با طول 100 روز را نشان می دهد. قله اول در 25 روز و قله دوم در 125 روز (125 - 25 = 100) است. چرخه اول پایین 75 روز و چرخه دوم پایین 175 روز است (همچنین 100 روز بعد). توجه کنید که چرخه از محور x در 50 ، 100 و 150 عبور می کند ، که هر 50 امتیاز یا نیم چرخه است.

مشاهده کنید که این فقط یک طرح برای چرخه ایده آل است. بیشتر چرخه ها به خوبی تعریف نشده اند.

خصوصیات چرخه

طول چرخه: معمولاً از پایین برای تعریف طول یک چرخه و طرح چرخه به آینده استفاده می شود. یک چرخه زیاد را می توان در جایی بین پایین چرخه انتظار کرد.

ترجمه: چرخه ها تقریباً هرگز در نقطه میانی دقیق و نه از طریق چرخه مورد انتظار به اوج خود نمی رسند. بیشتر اوقات ، قله ها قبل یا بعد از میانی چرخه رخ می دهند. ترجمه راست گرایش قیمت ها به اوج در قسمت دوم چرخه در بازارهای گاو نر است. در مقابل ، ترجمه چپ گرایش قیمت ها به اوج در نیمه جلوی چرخه در بازارهای خرس است. قیمت ها بعداً در بازارهای گاو نر و زودتر در بازارهای خرس به اوج خود می رسند.

هارمونیک: چرخه های بزرگتر را می توان به چرخه های کوچکتر و مساوی تقسیم کرد. یک چرخه 40 هفته به دو چرخه 20 هفته تقسیم می شود. یک چرخه 20 هفته ای به دو چرخه 10 هفته تقسیم می شود. بعضی اوقات یک چرخه بزرگتر می تواند به سه یا چند قسمت تقسیم شود. معکوس نیز صادق است. چرخه های کوچک می توانند در چرخه های بزرگتر تکثیر شوند. یک چرخه 10 هفته می تواند بخشی از یک چرخه بزرگتر 20 هفته ای و یک چرخه حتی بزرگتر 40 هفته باشد.

لانه سازی: هنگامی که چندین چرخه به طور همزمان یک چرخه را نشان می دهد ، یک چرخه پایین تقویت می شود. چرخه های 10 هفته ، 20 هفته و 40 هفته ای در حال لانه سازی هستند که همه آنها به طور همزمان از بین می روند.

وارونگی: گاهی اوقات یک چرخه زیاد اتفاق می افتد که باید یک چرخه کم و برعکس وجود داشته باشد. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک چرخه بالا یا پایین رد شود یا حداقل باشد. یک چرخه پایین ممکن است در یک صعود قوی کوتاه یا تقریباً وجود داشته باشد. به همین ترتیب ، بازارها می توانند به سرعت سقوط کنند و در طی کاهش شدید چرخه بالایی داشته باشند. وارونگی ها با چرخه های کوتاه تر برجسته تر و با چرخه های طولانی تر مشترک هستند. به عنوان مثال ، می توان با یک چرخه 10 هفته ای نسبت به چرخه 40 هفته ای انتظار وارونگی بیشتری داشت.

دسته بندی داده ها

نقاط داده در نمودار قیمت می توانند به سه دسته تقسیم شوند: روند ، چرخه ای یا تصادفی. نقاط داده های روند بخشی از یک حرکت جهت دار پایدار ، معمولاً از بالا یا پایین است. نقاط داده های چرخه ای انحرافهای مکرر از میانگین هستند. انحراف هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها از بالا یا پایین تر حرکت می کنند. نقاط داده تصادفی نویز است ، که معمولاً در اثر نوسانات داخلی یا نوسانات روزانه ایجاد می شود.

چرخه ها را می توان با از بین بردن روند و سر و صدای تصادفی از داده های قیمت یافت. با هموار سازی داده ها با میانگین متحرک ، نقاط داده تصادفی را می توان حذف کرد. این روند را می توان با استفاده از داده ها جدا کرد. این کار را می توان با تمرکز روی حرکات بالا و پایین تر از میانگین متحرک انجام داد. از طرف دیگر ، می توان از نوسانگر قیمت محروم استفاده کرد (به تصویر زیر مراجعه کنید).

مراحل یافتن چرخه

1. نمودار را برای ورود به سیستم تنظیم کنید.(این گزینه را می توان در زیر "ویژگی های نمودار" یافت.)

هنگام جستجوی چرخه ، مهم است که به جای شرایط مطلق ، تغییرات قیمت را از نظر درصد مشاهده کنید. در مقیاس حسابی ، پیشرفت از 100 به 200 همان پیشرفت از 300 به 400 خواهد بود. حتی اگر هر دو پیشرفت 100 امتیاز باشد ، از نظر درصد بسیار متفاوت هستند. حرکت از 100 به 200 +100 ٪ است ، در حالی که حرکت از 300 به 400 +33. 3 ٪ است. در مقیاس ورود به سیستم ، حرکت از 100 به 200 بسیار بزرگتر از حرکت از 300 به 400 خواهد بود. این به این دلیل است که درصد تغییر از 100 به 200 سه برابر بزرگتر است. نمودار مقیاس ورود به سیستم برای مقایسه صحیح عملکرد قیمت در یک دوره طولانی طولانی با تغییرات قیمت بیشتر مورد نیاز است.

2. سری قیمت ها را با میانگین ساده حرکت ساده صاف کنید. این برای از بین بردن نویز تصادفی و تمرکز بر روی حرکات عمومی است. SMA کوتاه 5 روزه اغلب کافی است. هموار سازی همچنین به تعریف کمترین واکنش در هنگام نوسانات زیاد کمک می کند ، مانند اکتبر-نوامبر 2008 در نمودار زیر.

3. به صورت بصری نمودارها را برای پایین آمدن چرخه ممکن تجزیه و تحلیل کنید. این شاید ساده ترین راه برای یافتن چرخه باشد. چند پایین را پیدا کنید که به نظر می رسد طول چرخه یکسانی دارند و آن چرخه را به آینده گسترش می دهند.

4- سری قیمت ها را برای تمرکز روی پایین چرخه ها جدا کنید. دفع می تواند با نوسان ساز قیمت (DPO) انجام شود. این شاخص بر اساس میانگین متحرک متمرکز است ، به عبارت دیگر ، میانگین متحرک که توسط یک عامل در سمت چپ جابجا شده است (N/2 + 1). DPO 20 روزه بر اساس میانگین حرکت 20 روزه جابجایی در سمت چپ (گذشته) تا 11 روز خواهد بود [(20/2 + 1) = 11)]. DPO سپس قیمت بسته شدن کمتر از میانگین متحرک جابجایی خواهد بود. نوسان ساز حاصل منعکس کننده حرکات قیمت در بالا و پایین تر از این میانگین متحرک جابجایی است. سپس می توانیم برای شناسایی یک چرخه از شیر آب نوسان ساز استفاده کنیم. توجه کنید که DPO قبل از آخرین قیمت به پایان می رسد. این امر به این دلیل است که میانگین متحرک جابجا شده و DPO با میانگین متحرک جابجا شده تراز می شود. اغلب به تنظیم DPO مطابق با طول چرخه کمک می کند. هنگام جستجوی پایین چرخه 10 روزه یا DPO 40 روزه هنگام جستجوی پایین چرخه 40 روزه ، از DPO 10 دوره ای استفاده کنید.

نمودار زیر S& P 500 را با ابزار DPO و Cycle Lines نشان می دهد. نمودار در مقیاس ورود به سیستم برای مشاهده حرکات به عنوان درصد نشان داده شده است. SPX به عنوان SMA 5 روزه نشان داده شده است که 3 روز جابجا شده است. این طرح را در وسط دوره متوسط متحرک قرار می دهد. تجزیه و تحلیل بصری نشان می دهد که یک چرخه سه ماهه در محل کار وجود دارد. بنابراین ، DPO برای تأیید چرخه مشکوک 65 روز تنظیم شده است. DPO برای تأیید چرخه مکرر در محل کار ، هر چند ماه یکبار منفی می شود. فلش های آبی تخمین های اولیه را برای چرخه 65 روزه نشان می دهند. سپس ابزار Cycle Lines برای گسترش یکنواخت چرخه ها و پروژه در آینده اعمال می شود.

چرخه تقویم

همانطور که از نام آن پیداست ، چرخه ریاست جمهوری بر اساس نیمه اول و دوم دوره ریاست جمهوری است. این چرخه معصوم نیست ، اما طی 50 سال گذشته نتایج خوبی کسب کرده است. سهام به طور کلی افزایش می یابد ، اما S& P 500 در نیمه دوم دوره رئیس جمهور نسبت به نیمه اول افزایش یافت. نمودار زیر S& P 500 را با چرخه ریاست جمهوری طی 20 سال گذشته نشان می دهد. این کار با دو سال اول ریگان (1981-1982) آغاز می شود و با سال اول اوباما (2009) به پایان می رسد.

ییل هیرش ، بنیانگذار Almanac Trader Trader ، چرخه شش ماهه را در سال 1986 کشف کرد. این چرخه یکی از محبوب ترین در وال استریت است. دوره صعودی از نوامبر تا آوریل گسترش می یابد و دوره نزولی از ماه مه تا اکتبر تمدید می شود."برو و در ماه مه بفروشید" از این چرخه ناشی می شود. Sy Harding با اضافه کردن MACD برای زمان بندی ، چرخه های شش ماهه و ریاست جمهوری را بیشتر انجام داد. در اصل ، خرید وقتی هر دو چرخه صعودی هستند و MACD مثبت می شود. فروش هنگامی که هر دو چرخه نزولی هستند و MACD منفی می شود. این یک مثال عالی از استفاده از شاخص های دیگر در رابطه با چرخه ها برای بهبود عملکرد است.

نتیجه

پس از شناسایی و درک ، چرخه ها می توانند ارزش قابل توجهی را به جعبه ابزار تجزیه و تحلیل فنی اضافه کنند. با این حال ، آنها کامل نیستند. برخی از دست می دهند ، برخی ناپدید می شوند و برخی ضربه مستقیم نیز فراهم می کنند. به همین دلیل استفاده از چرخه ها در رابطه با سایر جنبه های تحلیل فنی مهم است. روند جهت ایجاد می کند ، نوسان سازها حرکت را تعریف می کنند و چرخه ها نقاط عطف را پیش بینی می کنند. به دنبال تأیید با پشتیبانی یا مقاومت در نمودار قیمت یا چرخش در یک نوسان ساز اصلی حرکت باشید. همچنین می تواند به ترکیب چرخه ها کمک کند. به عنوان مثال ، بازار سهام دارای چرخه 10 هفته ، 20 هفته و 40 هفته است. این چرخه ها را می توان با چرخه شش ماهه و چرخه ریاست جمهوری برای ارزش افزوده ترکیب کرد. سیگنال ها هنگامی افزایش می یابند که چندین چرخه در یک چرخه پایین لانه شوند.

با استفاده از sharpcharts

می توانید از ابزار حاشیه نویسی ChartNotes ما برای اضافه کردن خطوط چرخه ، دایره های چرخه و امواج سینوسی به نمودارهای خود استفاده کنید. در زیر ، نمونه ای از نمودار حاشیه نویسی با خطوط چرخه را پیدا خواهید کرد.

هنگام افزودن حاشیه نویسی چرخه ، گاهی اوقات اندازه گیری دو چرخه اول با خطوط عمودی مفید است. برای یک چرخه 20 روزه ، یک خط عمودی را روی اولین پایین قرار دهید ، 20 روز را بشمارید و سپس یک خط عمودی دوم قرار دهید. برای چرخه 20 روزه اول ، حاشیه نویسی چرخه را از خط اول عمودی شروع کرده و آن را به خط عمودی دوم گسترش دهید. چرخه های بعدی نیز 20 روز خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اضافه کردن خطوط چرخه ، دایره های چرخه و حاشیه نویسی Sinewave به نمودارهای خود ، مقاله مرکز پشتیبانی ما را در مورد ابزارهای مطالعه خط ChartNotes بررسی کنید.

عکس فوری از تنظیمات SharpCharts برای تجزیه و تحلیل چرخه آمده است. ابتدا می توان یک طرح قیمت را تحت عنوان/نوع نمودار "نامرئی" کرد. دوم ، جعبه مقیاس ورود به سیستم می تواند برای مشاهده حرکت قیمت به عنوان تغییر درصد انتخاب شود. سوم ، گاهی اوقات اضافه کردن میله های اضافی به نمودار برای گسترش خطوط چرخه به آینده ضروری است. چهارم ، از SMA 5 روزه جابجایی به عنوان پوشش استفاده شد. سرانجام ، نوسان ساز قیمت تخریب شده در 20 روز تنظیم شده و در پنجره نشانگر زیر نشان داده شده است.